Торговые стратегии на основе цифровых фильтров - страница 54
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот сравнение с результатами NOXA на том же сигнале. Они достигают 100% на
чистый сигнал CHIRP, 72,2% на _2 и 90,9% на _1.
Так что определенно хуже, даже если это кривой фиттер. Можете ли вы сделать это также на GOLD5?
КшиштофИзвините, но здесь недостаточно баров, чтобы провести значимое моделирование.
Извините, но для полноценного моделирования не хватает баров.
Сколько баров нужно?
Кшиштоф
Сколько баров для этого нужно? Кшиштоф
Думаю, 4000 (как и в случае с другим чирпом) достаточно, но чем больше, тем лучше.
В любом случае, я думаю, что AWGN (который, как я предполагаю, является шумом, который вы смешиваете с сигналом) слишком легко обыграть в стратегии (как это сделал я).
Можете ли вы смешивать распределение шума другого типа?
тип шума
Я думаю, что 4000 (как и других шумов) достаточно, но чем больше, тем лучше.
В любом случае, я думаю, что AWGN (который, как я полагаю, является шумом, который вы смешиваете с сигналом) слишком легко обыграть в стратегии (как это сделал я).
Можете ли вы смешивать распределение шума другого типа?Да, я могу смешивать с другими шумами, я думаю, что внутридневной рынок имеет пуассоновский шум. Я подготовлю сигнал и выложу.
Кшиштоф
Результаты экспертов GOERTZEL и результаты финальных соревнований
Здесь представлены результаты советников, основанных на Goertzel V2. У меня нет этих советников, поэтому я не знаю логику создания сигналов покупки/продажи, но я знаю, что они основаны на поиске циклов на основе секретного
Goertzel V2. Тесты проводились на одном и том же чирп-сигнале, извлеченном из графиков NOXA, и мне были предоставлены только результаты.
Так для сигнала _1 попадание 66.7% с PF 5.56 и для сигнала _2 попадание 53.2% с PF 1.43 и 66.07% с PF 2.72.
Таким образом, похоже, что в этом соревновании победил MESA, на втором месте NOXA, а на третьем GOERTZEL, как явно отстающий.
В любом случае, теперь у нас есть обзор того, как три различных метода спектрального анализа работают в денежном выражении, по крайней мере, для чирпированного сигнала с гауссовым шумом, одинаковым во всех случаях.
Кшиштоф
для richcap
спасибо за отличную работу!
Например, я хочу сделать спектр на данных с 2008.07.01 по 2009.01.01, какие параметры мне нужны?
Извините за мой английский...
Да, я могу смешать с другими шумами, я думаю, что внутридневной рынок имеет шум Пуассона. Я подготовлю сигнал и выложу. Кшиштоф
Привет, Ричкап,
Попробуйте следующее
t = (0:5000)';
f0 = 0.075;
ph0 = pi/6;
f1 = 0.125;
ph1 = -pi/6;
x = 10+0.1*t+2.5 * cos(2*pi*f0*t + ph0) + 3 * cos(2*pi*f1*t + ph1) + 4 * randn(size(t));
Он имеет линейный тренд, DC-компонент, 2 циклических компонента и шум. Позже я заменю randn на пуассоновский шум. Может быть, "команда" Goertzel также сделает тест на этом сигнале, чтобы мы могли снова сравнить производительность?
Спектр FFT полностью убит линейным трендом и DC компонентом.
Кшиштоф
Привет, dvarrin, не за что. У меня нет какого-то конкретного документа, но код прокомментирован. Если вы знаете AT&CF (вы можете прочитать две статьи на сайте fin-ware), вы можете понять, как это работает. Для большинства кроссов и таймфреймов параметры вполне подходящие. Вам нужно только найти стратегию, которая соответствует вашему способу торговли.
Значит, индикаторы, которые вы внедрили, основаны на MESA, и DFG тоже основан на MESA? И количество баров, которое мы можем выбрать в DFG, такое же, как и количество баров, которое вы используете в своем индикаторе для спектрального анализа?
По поводу количества используемых баров. Почему вы хотите взять самую последнюю историю цен? Она выглядит очень шумной, в ней нет четко выраженного цикла. Я делаю так: беру все больше и больше баров, увеличивая их количество на 1000 или 2000, пока спектральный анализ не будет выглядеть почти одинаково. Это означает, что пики в этом спектре были значительными в течение длительного времени, а затем не должны быть такими плохими?
Если мы посмотрим на адаптивный индикатор, показывающий значения для P1 и D1, мы увидим, что кривая довольно гладкая, за исключением некоторых мест, где значения делают большой скачок к другому значению, прежде чем вернуться к нормальному. Не кажется ли вам, что лучше всего игнорировать эти скачки?
Согласно анализу цикла, время, проведенное между двумя минимумами цены, не уменьшается и не увеличивается по сравнению с предыдущим временем.
Привет Richcap,
Попробуйте следующее
t = (0:5000)';
f0 = 0.075;
ph0 = pi/6;
f1 = 0.125;
ph1 = -pi/6;
x = 10+0.1*t+2.5 * cos(2*pi*f0*t + ph0) + 3 * cos(2*pi*f1*t + ph1) + 4 * randn(size(t));
Он имеет линейный тренд, DC-компонент, 2 циклических компонента и шум. Позже я заменю randn на пуассоновский шум. Может быть, "команда" Goertzel также сделает тест на этом сигнале, чтобы мы могли снова сравнить производительность?
Спектр FFT полностью убит линейным трендом и DC компонентом.
КшиштофКшиштоф,
возможно, было бы лучше иметь более медленный сигнал для полноценного моделирования.
Как вы можете видеть, MESA может прекрасно извлечь пики сигнала, даже без деноусификации или детрендинга, но случается, что они слишком быстрые для торговой стратегии, основанной на циклах.
Если у вас период 8 баров (частота 0,125) или даже 13,3 бара (частота 0,075), это означает, что у вас есть 4 (6,5) бара для быстрого восходящего тренда и 4 (6,5) для быстрого нисходящего. Даже впечатляющий цифровой фильтр вносит некоторое запаздывание, скажем, не менее 2 баров. Таким образом, у вас есть только 2 (4,5) бара для торговли быстрым трендом. Суммируйте это с шумом, амплитуда которого больше, чем у сигнала (4 по отношению к 3), и вы получите совершенно нециклический сигнал.
Мне нравится идея тестирования сигнала с 2 или 3 синусоидами + DC компонент + линейный тренд + шум разных типов. Я бы предложил что-то вроде 20 баров (0.05 freq), 50 баров (0.02 freq), 100 баров (0.01 freq).
для richcap
спасибо за прекрасную работу!
Например, я хочу сделать спектр на данных с 2008.07.01 по 2009.01.01, какие параметры мне нужны?
извините за мой английский...Вы должны думать в терминах баров. Сколько баров в вашем таймсерии с 2008.07.01 по 2009.01.01? Очевидно, что это зависит от таймфрейма. Для дневного таймфрейма это должно быть что-то около 120-140 баров (что немного). Для H4 это должно быть что-то около 480-500, что вполне нормально.
Поместите количество баров в параметр 'length'.