Automated Trading Championship 2008 стартовал! - страница 13

[Sceptic Philozoff]

Виталий, предложи критерий неслучайности. Ты до сих пор этого не сделал.

Вот мое предложение: статистически значимое отклонение от равенства

Number_of_profitable_deals * Average_profitable_deal_in_pips = Number_of_losing_deals * Average_losing_deal_in_pips

должно быть весомым аргументом в пользу неслучайности (в обе стороны, кстати). Это, грубо говоря, и есть обезьяний мартингал по отношению к балансу. Но чтобы говорить о статзначимости отклонения, придется принять модель потока сделок, иначе не выйдет ничего. Стандартная модель для таких случаев - схема Бернулли. Да, поток сделок Better'a небернуллиев, т.к. они зависимы. Но у меня нет стандартной модели именно для его потока, извини.

ОК, что имеем, от того и пляшем. Считаем, сколько "по-обезьяньему" должно быть прибыльных и лосевых сделок, исходя из их средних величин в пипсах с учетом спредов, - и вперед. Теперь можно нагенерить много последовательностей из 408 сделок по сх. Бернулли (тысяч 10, скажем) и посмотреть на распределение частот удач при обезьяньей торговле. Если реальная показанная на Ч-07 частота удачи будет намного правее центра обезьяньего распределения удач (скажем, больше, чем на три сигмы), то можно считать, что результат его неслучаен.

Можно вообще ничего не генерить, а просто воспользоваться известной формулой Лапласа, т.е. одной из количественных форм ЗБЧ. Но я не буду этого делать, пока ты не признаешь, что предложенный мной критерий хоть что-то для тебя значит.

А говорить о "неслучайности вообще" - это, сам понимаешь, несерьезно. То же самое, что "стационарность вообще".

P.S. Разумеется, мы с тобой взрослые люди, и мы понимаем, что утверждение "гипотеза случайности не подтверждается" имеет смысл только при заданном ненулевом уровне значимости - скажем, 0.01. При ровно нулевом все что угодно в мире можно считать случайным.