торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 197
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это только в том случае, если р=const. для всех пар. А это маловероятно.
Представьте себе, что р=0.55. Тогда колебания всего на 2-3 пункта принципиально меняют ситуацию по паре. К тому же я не против диверсификации вообще, а против выбора диверсификация вместо р=0.8.
Если бы у Вас была возможность выбора, то что бы Вы предпочли:
1. работать с 2-3 индикаторами, обеспечивающими достоверность прогноза 0.8 и приемлемую частоту сделок
2. диверсификацию по набору инструментов с одинаковой достоверностью прогноза 0.55
Neutron
Но, почему Вы решили, что наши результаты расходятся?
Сергей, я как раз и этого и не утверждал, а обсуждал с Юрием детали. Вас привлек для разъяснений подробностей эксперимента. Спасибо. :о)
PS: Я так подозреваю, что Юрий написал больше, чем один индикатор и пытается после ваших исследований их «пристроить» (это шутка :о))).
Интересно! Значит я неправильно понял методику Вашего эксперимента. Теперь возникает куча вопросов.
Какие позиции Вы считали удачно открытыми, а какие нет ? Удачность - это ведь понятие неопределенное. И если пошла не в ту сторону, то она может и развернуться. Точно так же и наоборот.
Каким образом Вы обеспечили фиксированную вероятность для Ваших индикаторов ? Ведь если Вы могли сделать это с гарантией, то это значит, что они не из списка стандартных, а нечто искусственное. Это тем более интересно, что Вы экспериментировали на рыночных данных, а это значит что вероятность р для них соответствует Вашему определению удачного открытия.
Каким образом Вы обеспечили их независимость ?
Если это все, конечно, не секрет.
Интересно! Значит я неправильно понял методику Вашего эксперимента. Теперь возникает куча вопросов.
Какие позиции Вы считали удачно открытыми, а какие нет ? Удачность - это ведь понятие неопределенное. И если пошла не в ту сторону, то она может и развернуться. Точно так же и наоборот.
Каким образом Вы обеспечили фиксированную вероятность для Ваших индикаторов ? Ведь если Вы могли сделать это с гарантией, то это значит, что они не из списка стандартных, а нечто искусственное. Это тем более интересно, что Вы экспериментировали на рыночных данных, а это значит что вероятность р для них соответствует Вашему определению удачного открытия.
Каким образом Вы обеспечили их независимость ?
Если это все, конечно, не секрет.
Не полный анализ самых распространённых на сегодняшний день ТС позволяет с определённой степенью уверенности утверждать, что всё многообразие поведения игрока на рынке сводится, по сути, к прогнозированию направления движения цены после открытия позиции и вероятной амплитуды этого движения. Ответ на последний пункт, статистически достоверно, даёт анализ стандартного отклонения на выбранном таймфрейме:
s=SQRT{SUM{(Close[i-k]-Open[i-k])^2}/(n-1)}.
Для отдельно взятого игрока, можно получить оценку среднего времени нахождения в рынке. Таким образом, сгенерировав ценовой ряд на ТаймФрейме равным среднему времени удержания позиции, мы открываем позицию (если поступил сигнал индикатора) с открытием очередного бара, и закрываем её на закрытии этого же бара, сводя проблему оптимального поведения игрока на рынке к решению одной-единственной задачи - прогнозированию направления движения цены внутри бара или (другими словами) к определению цвета следующей свечи. Понятно, что адекватное решение этой задачи приведёт к максимизации доходности ТС.
В коде имеется весь ценовой ряд, и "индикатор" заранее знает "будущий" цвет свечи. Генератор случайных чисел со смещённым на фиксированную величину матожиданием, "путал" индикатор так, чтобы вероятность правильного предсказания совпадала с требованием условия задачи. В такой постановке, мне не важен вид ценового ряда - это может быть меандр единичной амплитуды и такой длины, что бы удовлетворить требованием статдостоверности полученных результатов.
В этом контексте, положительным исходом, считался тот случай, когда цвет следующего бара совпадал с предсказанием индикатора, а их независимость следует из самой постановки эксперимента.
Это только в том случае, если р=const. для всех пар. А это маловероятно.
Представьте себе, что р=0.55. Тогда колебания всего на 2-3 пункта принципиально меняют ситуацию по паре. К тому же я не против диверсификации вообще, а против выбора диверсификация вместо р=0.8.
Если бы у Вас была возможность выбора, то что бы Вы предпочли:
1. работать с 2-3 индикаторами, обеспечивающими достоверность прогноза 0.8 и приемлемую частоту сделок
2. диверсификацию по набору инструментов с одинаковой достоверностью прогноза 0.55
При р=0.55, а то и хуже, работать придётся с 7-8 индикаторами. Где их, таких независимых, взять? Так, даже, если и взять, то дожидаться одновременного срабатывания сразу всех придётся целый год (это я специально и необоснованно). И всё для чего? чтобы уменьшить просадку. Оценим на сколько.
Усреднённая величина просадки D, грубо, пропорциональна среднему времени существования этих просадок в степени 1-Р, где Р-прогнозная достоверность индикатора или группы индикаторов:
D(t)=t^(1-P).
В случае мультвалютного портфеля, величина просадки зависит от количества n используемых инструментов как:
Dm(t)=SQRT(1/n)*t^(1-p).
В свою очередь доходность ТС использующей принцип ММ, экспоненциально быстро падает с ростом величины просадки. Кроме того, мы помним, что доходность (в $ за длинный период) мульти-ндикаторной ТС экспоненциально быстро падает с ростом Р или, что тоже самое, с ростом числа используемых индикаторов n (см. последний пост с картинкой). Считая, что характерное t время как в первом, так и во втором случаях сравнимо, получаем, что для мультивалютной ТС логарифм доходности с ростом числа инструментов будет расти как:
SQRT(n)*const^(1-p).
А в случае мульти-индикаторной, как:
const^(1-P)-n.
Первая функция с ростом числа пар монотонно растёт, в то время, как вторая, с ростом числа используемых индикаторов - падает. Следовательно, лучше увеличивать число используемых инструментов, а не число индикаторов! Поэтому я выбираю много валют и мало индикаторов.
Юра, я прекрасно отдаю себе отчёт об аховой строгости приведённых высказываний. Но согласитесь, что, по крайней мере, общую динамику это отражает и позволяет более детально анализировать критерии оптимального поведения на рынке.
Вы меня убедили вполне. Надо пересматривать мой интуитивный подход в этом вопросе.
На этом и параллельном форумах MQ периодически возникают дискуссии о ценности математики в трейдинге.
Я полагаю, что сказанного Вами достаточно, чтобы даже предвзятый оппонент признал эту ценность.
О Вашем эксперименте могу сказать только одно: очень поучительно. Логично, структурно, а главное - просто. Почти очевидно. Есть чему поучиться. Спасибо, Сергей.
На счет использования многих инструментов и ТС в портфеле существует довольно проработанная теория и практика. Например, известно что оптимальный портфель должен состоять из инструментов или ТС минимально скоррелированных. И поэтому разростание его до максимума не приведет к добру. Нужно специально его подбирать и управлять размером капитала под каждую ТС из вышеописанных соображений. Но единственной целью диверсификации будет сглаживание результирующей эквити (что снижает риски), а по профитности получится нечто среднее.
По поводу построения системы из нескольких индикаторов или закономерностей. Тут заблуждение в том, что система просто выдает сигналы UP или DOWN. Это конечно не так. Каждая система пытается использовать преимущество от возможного сценария поведения цены. Если две системы указывают на возможность возникновения одного и того же сценария, то значит они заисимы, а следовательно нужно выбирать одну, наиболее надежную. Если две системы указывают на возможность разных сценариев, но в чем то пересекающихся (например с разных TF), то все равно торговать то нужно будет какой-нибудь конкретный сценарий (систему), а не их смесь. А его вероятность останется неизменной. А эффективного смешенного сценария при этом вообще может не существовать. Торгуем различные системы с покупками и продажами в дискретные моменты времени, а не произвольные предсказания вверх/вниз.
Положительный результат - понял, наконец, теперь уже окончательно, чем отличается и почему делается центрирование X[i]=Open[i]-Open[i-1]. Соответственно понял где ошибался в своих предыдущих выступлениях.
Отрицательный результат - все совсем не так, как мне казалось.
1. Я делал два варианта центрирования: упомянутый и удалением линейной регрессии, построенной на всем интервале. Результаты принципиально различные.
Коэффициент автокорреляции r[k] для ряда X[i] не зависит от интервала корреляции k и (за исключением k=1) не превосходит 0.01. ФАК отдельно я не вычислял, но для EURUSD при t=5,15,30 и т.д. получаются результаты совпадающие с представленными Neutron'ом. А при t=1 - значение -0.16, что несколько выше, чем у Neutron'а.
Для ряда Y[i], полученного удалением ЛР, картина совершенно другая. r[k] медленно спадает от 1 до 0.70 для GBPUSD, M15 и 0.97 (!!!) для EURUSD, M1 при k=1000. С моей точки зрения этот результат не имеет физического смысла. Не может автокорреляция ценового ряда быть такой сильной и спадать так медленно. Следовательно, этот вариант центрирования не подходит ? Почему ? Сергей, может объясните в чем дело ?
2. Я посчитал коэффициент корреляции нескольких стандартных осцилляторов, также как и своего собственного, с рядом X[i]. Во всех случаях получил, что r[k] практически не зависит от k, различия в значениях проявляются только в пятом знаке (даже при к=0). Хотя от таймфрейма значение r[k] зависит. При этом у разных осцилляторов значения r[k] также отличаются друг от друга.
Я ожидал увидеть другое. В худшем случае - ту же самую картину: максимум при к=0 и быстрое спадание к нулю при увеличении к. Постоянство r[k] при разных k наводит на мысль, что что-то сделано не так ? Что ?
X[i]=Open[i] и X[i]=Open[i]-Open[i-1].
Коэффициент автокорреляции находился по формуле:
r(Step)=SUM{(X[i+k]-X[i-Step+k])*(X[i+Step+k]-X[i+k])}/SUM{(X[i+k]-X[i-Step+k])^2}, где суммирование ведётся по всем членам ряда k=Step...n-Step, n-полное количество членов ряда, Step-горизонт корреляции.
В первом случае говорят о функции автокорреляции, она лежит,обычно, в диапазоне от -0,5 до 0, а во втором случае говорят о коррелограмме, она знакопеременна. Оба ряда экспоненциально быстро спадают.
Юра, большое и несподающее значение автокорреляции получается, если не убирать постоянную состовляющую. Действительно, все члены ряда почти одинаковы и равны 1,23, например.
Кстати, я аналитически получил-таки выражение для вероятности правильного предсказания Р для группы из N независимых индикаторов с произвольной прогнозностью p каждый:
P=1-2^(N-1)*П{1-p[i]}