торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 86
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вопрос по поводу форсированного алгоритма. Конечно хочется верить в то что Вы придумали как в одном и том же цикле кроме кооэффициентов a и b находить еще и СКО, но до этого я еще не додумался(вообще я исхожу из предположения что я догадался именно до того способа которым считаете Вы, т.е в одном цикле используя расчет для предыдущих каналов сохраненных в массивах расчитывать последующий, гдето так) действительно по этому алгоритму в принципе мы считаем всего лишь один самый большой канал а остальные получаются попутно, но забодяжить в этом же цикле СКО нельзя так как его надо считать для каждого канала пробегая все его количество бар, а это опять увеличит время и я думаю будет около 100-300 мс для 3000 баров.
Хотелось бы чтоб Вы меня обнадежили тем что у Вас здесь нет ошибки и что есть все таки способ припихнуть в этот цикл СКО.
Могу Вас обнадежить и продать за недорого секрет: D(E) = D(Y) - a^2*D(X)
Здесь X и Y - случайные переменные для которых строится регрессия Y = a*X + b
E - ошибка регрессии, то есть отклонение Y от линии регрессии.
D(E), D(Y) и D(X) - дисперсии соответствующих величин. А, между прочим, СКО ошибки = корень квадратный из D(E).
Так что для вычисления СКО не надо строить ряд ошибок и вычислять его суммированием в лоб. Надо быть более ленивым.
Только никому больше об этом не говорите ! :-)
Успехов.
:-D Хорошо не скажу. Большое спасибо.
:))
Обозначим S[N] - сумма квадратов отклонений Si, где i=1,...N , тогда D[N]=S[N]/N.
СКО2/3[N]=({D[N]-D[2N/3]}/{N-2N/3})^0.5
Все коэффициенты (для линейной регрессии, для параболы, СКО, кинетическая и потенциальная энергии, СКО от параболы, сумма градиентов от параболы и другие еще непридуманные характеристики канала) считаются для любого бара(читай канала заданной длины) по простым аналитическим формулам.
Вся эта куча параметров вычисляется за один проход.
Я только поленился посчитать по ускоренным алгоритмам показатели Херста, аргументируя тем, что они у меня вычисляются для избранных каналов.
Правда, опять где-то ошибка, результаты очень большие пока.
Ну вот, маленький разворот как бы случился
n=k_bar-lastBar;
tempBar=k_bar-n*2.0/3.0;
lastBar2=MathRound(tempBar);//здесь вы пересчитали первый и последний бар для 2/3
StDev23=GetStDevFromArraysZ(k_bar,lastBar2,a_CH,b_CH);// а в функцию подставляете А и Б найденные для всей выборки
Быть может и надо так трактовать высказывание Владислава
Но я понял что строится канал на 2/3 и смотрится как в него вписываются данные последней трети, а если уж они вписались тогда строится канал по всей длинне.
Хм, а я и не знал этой формулы. Но ручка с бумагой и без неё помогают :)