торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 43
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Линейная регрессия позволяет удалить только линейную составляющую исходных данных, то есть, упрощенно, уменьшить общее СКО на СКО линейной регрессии.
Если имелась нелинейная составляющая, то отсутствие зависимости СКО детрендированного ряда от времени не очевидно.
В качестве иллюстрации можно посмотреть на GBPCHF W1 с 2002.03.31 по сегодня.
На конечном интервале здесь СКО, похоже, уменьшается.
Спорить не буду, скорее всего Вы правы. Теперь это, однако, не имеет значения. :-)
Спор-то разгорелся по поводу вычисления показателя Херста. Но теперь, после того как Vladislav и solandr пояснили, что речь идет не столько о показателе Херста, сколько о величине которую они используют как критерий эффективности канала, это уже не имеет значения. Если эта величина действительно позволяет отбирать подходящие каналы, то надо только сказать спасибо за ноу хау Vladislav'у.
По поводу индикатора - нужно выбросить все промежуточные экстремумы, те, которые не попадают за доверительный интервал, например, 60-80%.
Тогда свинги, построенные по старшему каналу, будут указывать границы выборок для более младших - вложенных.
Удачи и попутных трендов.
Rosh, если уровень поддержки, который Вы видите на глаз это 1.2823, то может быть лучше подойдет 1.2817.
Это один из промежуточных уровней Мюррея. Для программного трейдинга лучше, чем на глаз.
Кстати, по данным моего брокера, установленный минимум - 1.2818. Так что уровни Мюррея работают, хотя и непонятно почему. :-)
Думаю совершенно не стоит. Лучшие параметры вряд ли получите. Ваши формулы верны. Я уже сегодня сделал аппроксимацию по Вашей методике. Работает надёжнее, чем индикатор ANG3110. Когда индикатор ANG3110 расчитывает правильно параболу тогда обе параболы полностью совпадают. Но бывают моменты когда индикатор ANG3110 сбоит в то время как для индикатора по методу МНК, заточенного только для параболы проблем с расчётом не наблюдается. Выкладываю скриншот. Белая линия - по формулам МНК для параболы.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/MNK.zip
К сожалению PNG файлы тоже на сайт упорно не лезут. Пробовал с 2х разных компов на работе и дома. Ну видимо мои системы особенные :o). По моему только у меня постоянно возникают какие-то проблемы с закачкой картинок в то время как у всех всё нормально. В чём может быть проблема совершенно не понимаю - хотя раньше всё прекрасно закачивалось и я технологию закачки картинок не менял ;o). Наверное нужно будет чтобы кто-то написал пошаговую инструкцию как готовить картинки и вставлять на форум для особо непонятливых по типу нажмите на левую кнопку мышки и т.д.;o)
Конечно же определённо какой-то уровень поддержки имеется в этом районе (вероятность похода вверх немного превышает вероятность движения вниз примерно 60/40 - это только по данным каналов линейной регрессии, хотя если бы у меня уже был расчёт по параболе, то шансы похода навверх были бы немного выше). У меня самые короткие каналы в течение вчерашнего дня рисовали разворотную зону в этом районе. И возможна небольшая коррекция вверх от этого уровня. Но более серьёзные покупки EUR думаю, что будут ниже где-нибудь в районе 1.2760-1.2695
Между уровнем 1.2817, вокруг которого сейчас топчется евро, и уровнем 1.2695 (очень сильным) есть еще один промежуточный уровень Мюррея - 1.2756. Причем он не раз уже подтвердил свою значимость. Так что мнение вполне обоснованное.
ИМХО. Пробой 1.2817 состоялся. Поход сразу к 1.2695 вряд ли возможен. Если и возможен, то только после серьезной паузы в районе 1.2756. А поскольку завтра будет заседание ЕЦБ, то пробой к 1.2695 или ниже может быть результатом негативного для евро решения. Трудно представить себе, что такое возможно. Даже если ставка будет повышена только на 0.25% и рынок примет это негативно, то все равно первая реакция и, думаю, существенная будет вверх.
Никогда не делал прогнозов. Посмотрим как опозорит меня рынок. :-)
Между уровнем 1.2817, вокруг которого сейчас топчется евро, и уровнем 1.2695 (очень сильным) есть еще один промежуточный уровень Мюррея - 1.2756. Причем он не раз уже подтвердил свою значимость. Так что мнение вполне обоснованное.
ИМХО. Пробой 1.2817 состоялся. Поход сразу к 1.2695 вряд ли возможен. Если и возможен, то только после серьезной паузы в районе 1.2756. А поскольку завтра будет заседание ЕЦБ, то пробой к 1.2695 или ниже может быть результатом негативного для евро решения. Трудно представить себе, что такое возможно. Даже если ставка будет повышена только на 0.25% и рынок примет это негативно, то все равно первая реакция и, думаю, существенная будет вверх.
Никогда не делал прогнозов. Посмотрим как опозорит меня рынок. :-)
И все-таки 1,2695 более сильный уровень и к нему вполне может состояться бросок, хотя бы за тем, чтобы сбить стопы тех, кто запрыгнут до разворота поезда или неосторожно лимитных ордеров понаставили . Потому экспертом в качестве цели и выбран уровень 1,2634 - маловероятно, но возможно, да и при бросках стопы все-равно подтягиваются. Кстати, по фунту цель вообще 1,8433 (это другой счет и в другом ДЦ (альпари) - пытаюсь сравнивать сразу 3 штуки (еще инфобанк) :) - у Лайтов эта поза была выбита по стопу, а там все еще держится :) ). Вобщем как говорят - будем поглядеть.
Удачи и попутных трендов.
PS: Пока что пробую считать длины отрезков по формуле L_отрезка^2=(Price1-Price2)^2. То есть не учитываю время между барами, что естественно некорректно. На мой субъективный взгляд исходя из логических заключений правильный расчёт длины центральной линии регрессии должен принести определённую пользу в расчёт показателя Хёрста. И возможно это приведёт к консенсусу по вопросу о способе расчёта показателя Хёрста для регрессионных каналов. То есть тогда R/S отношение будет определять отношение между СКО, посчитанного по методики Vladislava, к пути, пройденному центральной линией регрессионного канала (любого типа). Очень просто и будет понятно всем без дополнительных объяснений!
Мне кажется Вы зря это затеяли.
1. Показатель Херста относится к статистическому ряду чисел. Ни к ЛР, ни к параболе отношения не имеет.
2. Price имеет размерность USD/EUR, а Time - сек., мин., часы и т.д. Что с чем Вы будете складывать. Отношение R/S в показателе Херста - безразмерная величина, поскольку R и S имеют одинаковую размерность. И только поэтому оно имеет смысл.
3. В формуле H=Log(R/S)/Log(N/2) величина N не есть время, как можно было бы подумать. N здесь количество элементов в выборке. То, что мы берем не все события, а только часть из них (считаем по Close, например) разбивая процесс на равные промежутки времени, это наша проблема и к Херсту она отношения не имеет.
ИМХО