торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 37
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Единственная проблема - невозможность получить на больших выборках значение меньше 0.5 .
Единственная проблема - невозможность получить на больших выборках значение меньше 0.5 .
Я тут прочел сегодня простой и ясный кусок, по поводу показателя Херста и его расчета, из которого кое-чего следует. Во-первых, нельзя просто считать пХ как дробь логарифмов сразу для всего массива данных. В знаменателе должно стоять Lg(aN), где а - неизвестная константа. Полагать а=0.5 - произвол. Для нормального распределения а=пи/2. Поэтому надо считать массив Lg(R/S) в зависимости от Lg(N), а затем аппроксимировать эту зависимость линейной регрессией. Тогда Н - угол наклона, а коэффициент а - свободный член регрессии. Даже если а=0.5, этот алгоритм должен дать другие результаты.
Во-вторых, вся теория применима только к ряду основных данных, то есть к ряду цен, например. Применять ее к ряду ошибок линейной регрессии (то есть к ряду из которого трендовая составляющая удалена) некорректно. Для такого ряда ни размах, ни ско (особенно на конечном интервале) от времени не зависят.
С уважением - Александр.
В 2х словах "на кирпичах" объяснить всё написанное в книгах наверное невозможно. Могу попробовать ответиь только на ваши конкретные вопросы.
Под словом ПРИБЛИЖЕНИЕ понимается "советское" понятие СТЕПЕНЬ ПОХОЖЕСТИ функции, которой вы аппроксимируете ценовой ряд на сам этот ряд. То есть если цена при своём перемещении ходит вокруг линии, напоминающей к примеру параболу, то парабола и называется наилучшим ПРИБЛИЖЕНИЕМ. Если хотите, то можете считать что основной тренд идёт по параболе. То есть в данном случае очевидно, что если в качестве аппроксимирующей функции взять прямую, в то время как тренд идёт явно по параболе, то можно будет сказать что прямая является похим ПРИБЛИЖЕНИЕМ.
Про 30 баров. Имеется ввиду минимальное количество баров самой выборки, при котором данные расчётов например параметров уравнений регрессии и т.д., которые будут получены на их основе будут чего-то стоить в плане статистики (достоверности вычислений). То есть если вы возьмёте меньшее количество баров выборки, то те параметры, которые вы расчитаете можно будет назвать параметрами, которые получены случайно и верить им нельзя. При увеличении количества баров выборки достоверность параметров, которые будут расчитаны повышается. Тут же нужно отметить, что при ЛЮБОМ количестве баров выборки ВСЕ параметры, которые будут получены при расчётах в свою очередь обладают каким-то разбросом в плане достоверности. То есть вы можете по формулам из книжки посчитать например, что коэффициент a уравнения линейной регрессии равен например 5 плюс/минус 1 с вероятностью 99%. То есть это вам говорит о том, что тот параметр который вы расчитали на самом деле не равен в точности 5, а равен в 99% случаях величине, находящейся в пределах 4...6 и лишь в 1% случаев данные параметр a может принимать значение, выходящее за этот диапазон 4...6. И вот при увеличении количества баров выборки этот диапазон в котором будет лежать 99% всех случаев всё время сужается. В книжке есть формулы, по которым можно считать этот диапазон значений, называемый доверительным интервалом.
я так понимаю: если условно разделить канал ЛР, который максимально приблизился к чему-то (из моего правильного или нет понимания приближения), то Доверительный Интервал - это точка нахождения текущей цены по отношению к ширине канала в %-соотношении или другими словами "например если взять низ канала ЛР за 0, а верх за 1, то цена находится где-то мд 0.01<цена<1"
Объясните плз, если что не так.
Если взять уравнение линейной регрессии y=ax+b, то как я говорил выше каждый параметр уравнения имеет свой разброс, который считается по формулам из книжки. Также как параметр a так и параметр b имеет свой разброс (интервал, в котором он действительно находится). То есть например b=10плюс/минус 3. То есть лежит в интервале 7...13.
Если вы кроме самого уравнения линейной регрессии y=ax+10 построите на графике ещё жва уравнения y=ax+7 и y=ax+13, то та область между верхней и нижней линией и будет называться доверительным интервалом. При этом доверительный интервал (разброс параметра) для интервалов с разной доверительной вероятностью будет РАЗНЫМ! То есть к примеру, не задумываясь о конкретных коэффициентах, могу на пальцах привести следующий пример. Возьмём тот же самый параметр b=10. Тогда например вероятность того, что данный расчитанный параметр на самом деле ДЕЙСТВИТЕЛЬНО лежит в интервале 9...11 составляет 60%, в интервале 8...12 составляет 80%, в интервале 7...13 90% и т.д. На самом деле числа взяты с потолка - правильные значения нужно расчитывать по формулам. То есть суть в том, что чем с большей надёжностью мы хотим знать параметр - чем шире мы должны взять доверительный интервал. Соответсвенно с маленькой вероятностью имеем узкий диапазон значений с большой вероятностью - широкий интервал значений.
То есть канал строится от центральной линии регресии в обе стороны. И вероятность применима именно к этой симметричной области относительно расчётного уравнения регрессии.
В общем на самом деле Vladislav имел именно то же самое, что написано в книжке Петерсона "Хаос и порядок на рынках капитала". На пальцах суть состоит в следующем. Евросоюс после определённого моратория стал поднимать процентную ставку по евре. Вы может е посмотреть и увидеть, что именно с того самого момента пошёл чёткий рост курса евро против доллара. Хотя особо сильно ставка и не увеличилась, но в общей массе трейдеров сформировалось то самое мнение, что "евро теперь должна начать расти", которое крутится у них в голове уже 4 месяца. Так вот хотят ли трейдеры осознавать это или же не хотят, то волей неволей они гонят курс евро уже долгое время подряд. То есть каждая последующая сделка увеличивает курс евро, хотя думаю, что 99% трейдеров скажут, что они вообще забыли про то, что было 4 месяца назад! Тем не менее это РАБОТАЕТ! Ну вот только в последние недели наблюдается торможение роста евро так как трейдеры теперь уже ДЕЙСТВИТЕЛЬНО начинают забывать из-за чего в общем-то они гнали евро так долго в верх. И теперь рынок ожидает каких-то новых событий, которые дадут ему направление для движения. И лучше всего чтобы это были именно те новости, которорые идут с мнение большинства трейдеров. Поскольку ценовой ряд при разном количестве баров выборок может быть аппроксимирован разными функциями, то кроме глобального события, сформировавшего долговременное направление тренда евро существует ещё и масса событий местного масштаба, из-за которых цена прыгает вокруг основного тренда. Поэтому слабые события оказывают меньшее влияние, более крупные - большее. И соответсвенно движение цены получается таким образом под воздействием суммы этих влияний.
Под погрешностью здесь имеется в виду ошибки между аппроксимирующей функцией и реальным ценовым рядом. Естественно, что если вы провели линейную регрессию на выборке, в которой есть ещё и парабола, то график ошибок нарисует вам эту самую параболу, которую вы не учли. И нужно будет из полученных ошибок вычесть параболу, чтобы оценить статистические параметры такие как например СКО, которое является одним из коэффициентов при расчёте доверительного интервала.
Для вас уравнение лучше записать в следующем виде Цена=a*Время^2+b*Время+с
Более подробно объяснить не могу.
непонятно, что представляет из себя прекция: 1. просто ЦЕНА относительно текущего бара в правую сторону 2. верхняя/нижняя ГРАНИЦА канала ЛИ на текущем баре или относительно текущего бара в правую сторону
Предел прогноза - это область где пересекаются границы доверительных интервалов разных каналов. Вот где они пересеклись, вот там цена по идее и должна развернуться.
Проекция - это продолжение вправо линии линейной регрессии и границ канала (верхняя и нижняя прямые или кривые, параллельные центральной линии (см. объяснения выше)).
Просто считайте ту часть где про 2/3 как аксиому (как истину), а про остальное не берите в голову - здесь это неважно.
У вас построены доверительные интервалы. В ЛЮБОЙ точке Вы можете по формулам из книжки понять на границе какого доверительного интервала лежит эта точка. Например вы ткнули не глядя пальцем в какую-то точку. Допустим что вы промазали вообще мимо канала, для которого хотите оценить вероятность. А канал был построен для уровня вероятностью с 99,9%. То есть тогда мы по отношению к точке, в которую вы ткнули пальцем и вообще не попали в канал можем сказать, что вероятность того, что данная точка лежит в данном канале составляет не более 0,1%. То есть если бы в точке куда вы ткнули реально была бы цена, то вероятность такого случая была бы не более 0,1%. А теперь сообразите что должна была сделать цена далее оказавгись в этой точке? Наверное не сложно сообразить, что она в самое кратчайшее время должна была вернуться обратно в канал. Ну а тут уже дело техники - смотрите где канал, а где ваш палец и ставите ордера. Ну а далее по такому же алгоритму всё происходит и для случая когда вы попали в сам канал. Через точку, в канале линейной регрессии, в которую вы ткнули можно провести прямую, являющуюся границей какого-то доверительного интервала. А дальше вам просто нужно по формулам из книжки понять какого именно канала? Какая была доверительная вероятность. Допустим вы посчитали и поняли, что вероятность была 75%, то соответсвенно вы можете сделать что вероятность нахождения цены за пределами канала составляет 25%, а в канале 75%. И также делаете соответсвующие выводы о том куда цена может пойти далее.
На самом деле в плане квадратичных форм я предложил как некоторое подобие, которым пользуется Vladislav. Он использует квадратическую форму вида F(x,t)=Ax^2+Bt^2+C, а также пользуется градиентом поля. Он как-то либо находит центры этих квадратичных форм на плоскости и сами коэффициенты уравнения, что позволяет ему легко определять флуктуации градиента потенциального поля, на основе которого он делает выводы о потенциале поля (вернее о его флуктуациях). И это позволяет не подбирать саму параболу. Я видел в книжках про это, но как применить это в нашем случае пока что ещё не понимаю :o(. То есть смысл состоит в следующем. Представляем себе местность, на которой стоят такие эллиптические конусы-горки. Эти горки друг с другом сочетаются разным образом. Так вот тренд катится по тем местам где идёт пересечения одной горки с другой. Как это просчитать я пока не знаю. Пока что для себя предложил более понятное уравнение параболы. А он делает это как-то по другому.
Честно говоря что-то добавить к тому, что уже рассказал я не могу придумать. Тем более, что тут на форуме идёт уже обоснованное обсуждение того, что этот показатель как бы к прогнозу отношения не имеет. Ну как говорится все имеют право на собственное мнение.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/ang_error.zip
К большому сожалению почему-то на mql4 форуме не удаётся вставлять непосредственно gif файлы. Уж даже и не могу представить по какой причине. На форум отлично закачиваются только zip файлы. Раньше я картинки gif вставлял в той же самой ветке без проблем, а как переехали на новый движок так как отрубило вставку gif, по крайней мере с моего компа. Вставляю файл C:\temp\ang_error.gif но сообщение вставляется без файла. Ну да ладно будем работать так как получается.
Ну а на картинке EURUSD H4 видно, что как будто бы коэффициент при члене X^2 взят с противоположным знаком. Как это происходит? Может быть алгоритм допускает такие ошибки? Может быть тогда просто дополнить индикатор дополнительной проверкой по МНК при двух вариантах коэффициента и выводить на график тот, который просто показывает меньшее значение ошибки?
Дело в том, что тренд по параболе идет очень приблизительно. Скорее он является комбинацией набора парабол и прямолинейных каналов. Если пробовать экстраполировать параболу, то она может, то резско уходить в "космос", то штопором в "землю". Вообще-то, на мой взгляд, более хорошее, хотя и более трудное, - приближение на основе волновых методов, в частности на основе разложения тренда в гармонические ряды Фурье. Я понимаю VG. Обсчитать и сделать автоматику на основе линии значительно проще, но это не значит, что лучше. Хотя если автоматику выполнить грамотно, то результаты, скорее всего будут намного лучше, чем при попытке применения традиционных способов, какие в настоящее время в основном используются в техническом анализе. Большинство методов технического анализа разрабатывалось много лет тому назад, на медленных рынках, в основном для дневок. То что сейчас можно творить на компьютере, - думаю дядька Ганн просто прослезился бы от счастья. Так что дышите глубже, побольше улыбайтесь.
Желаю удачной торговли и скорейшего осознания этого нелегкого дела.
С уважением - Александр.
2006.06.05 12:07:54 ang_script EURUSDm,M30: invalid time value for ObjectMove function
Может что-то нужно ещё сделать, кроме как запустить его на графике?
Попробуйте скачать версию MT4 с данного сервера, и открыть демо счет.
А еще лучше bild pre194. У меня-то, только что проверил, все прекрасно работает.
Rosh, в принципе вывод самих уравнений очевиден. С этим всё понятно. Но я так понимаю, что Вы используете средние значения для x и y. То есть Вы просто решаете одно уравнение по понятным методам линейной алгебры. Но мне вот непонятно следующее. Действительно ли можно вот так вот просто подставить средние значения выборки в эти формулы и получить именно то что нам требуется? Вы могли бы привести доказательство этого?
Индикатор ANG3110 работает именно по этому принципу?
На мой взгляд было бы логичнее решить N таких систем для N баров, а из выборки полученных массивов a,b,c определить математическое ожидание каждого параметра и использовать его в качестве параметра для аппроксимирующей параболы. Или же я заблуждаюсь?
Теперь всё понятно в плане решения!