Моделирование?!!! - страница 3

Новый комментарий
 
Без проблем - минутные и пятиминутные промежуточные бары дадут необходимую точность.
А уже моделирование внутри минутки и пятиминутки не так важно. Хоть случайно, хоть фрактально.

Ну да, а если еще и тики загружать, то вообще круть будет :)
И не нужно врать, к фракталам все это не имеет ни малейшего отношения.
Слово конечно красивое и модное, но совсем не по теме ...

Иллюзии и граали создают те, кто именно их и хочет создать.
И те, кто не желает думать, а лишь пользуется кнопкой "Start" и заявляет "Не хочу думать - вы дали
мне кнопку - вы и думайте!".

Ну тогда получается что это вы ...
Берем простую систему, запускаем на вашем тестере и получаем ЧУДО ... :))
И сразу вспоминается - "Несите ваши денежки ... в страну дураков ..."

1. В Метастоке не стимулируют создание граалей, но и не запрещают.
2. В Омеге создание граалей всячески пресекают создавая даже некоторые сложности пользователям.
Я знаю только 2 способа создания граалей в Омеге, попродуйте что нибудь такое сделать,
а я посмотрю что у вас выйдет ...
3. В МТ создают все условия для того, чтобы граали возникали сами по себе ...

И при этом вы заявляете - "Мы создали отличный тестер ..."
Отличный для кого или от чего ... ?
(сам себя не похвалиш ... :)))

Так же как и Омега не сможет провести нормальный тест, если история не потиковая, так и MetaTrader
не покажет хорошего результата без детализированной истории.

Омега сможет, и не даст вам обмануться ...
Ее результаты будут несколько грубоваты, и хуже чем они были бы на тиках ...
Но она вас не обманет.

Пора бы понять мысль: тестирование зависит от детализированности истории.

Пора бы понять, что тестирование на истории - это очень ответственная операция.
И лучше если она будет грубой, чем ложной.

Хотите показать грааль - Вы его покажете. Ведь об этом и думаете, не так ли?

Покажите мне грааль в Омеге не используя представления ХО и только с 1 ордером на баре.
Будь вы семи пядей во лбу, у вас это не получится.

А в МТ нужно быть семи пядей во лбу, чтобы избежать этого ...
 
Mak,
1) я так и не услышал качественной критики моделирования - о чем я и просил (покритикуйте качество моделирования на минутках)
2) я получил лишь Ваше очередное самоуспокоение с поиском грааля
3) я также получил фразу про не "врать". с чего бы это? (отвечать не надо - это не главный вопрос)

К сожалению, я вообще не видел Ваших экспертов.
Покажите своего _реального_ эксперта, который _реально_хочет_заработать (но не такого который явно сделан под грааль).
Получите на нем грааль, то мы поищем ошибки в Вашем эксперте.
Преднамеренные и не очень. Ошибки.

Запустим Вашего эксперта с качеством моделирования по M1 и посмотрим.
Согласны? Если да, то прошу сразу же представить эксперта, а не тратить время на лишние слова.
Если нет эксперта, то прошу больше такие темы не поднимать.
 
По поводу качества моделирования:
в своем посте (Renat 10.07.05 17:31) в пункте 2.
В режиме по контрольным точкам используется только один ближайший таймфрейм M15.
В бар входят всего две 15-ти минутки от 09:00 и 09:15 (и этого совсем мало для моделирования)

вы совершенно верно подметили, что требуются только M15, кроме того в соответствующем разделе статьи по тестеру написано :
Это значит, что воспроизводятся реально существующие цены Open, High, Low, Close плюс ещё две сгенерированных цены

, в своем посте (Profi_R 08.07.05 12:33) я указал , что
пятнадцатиминутки с 4/09/2003, получасовки в базе с 1/08/2004

, т.е. пятнадцатиминутки покрывали всю историю получасовок, суть которую я пытался донести состоит в том, что цена open и close реальных пятнадцатиминуток должна как я понял соответсвовать смоделированной цене на момент открытия и закрытия пятнадцатиминуток (речь идет о моделировании получасовок), а вы почему-то "съехали" к
"Итог: ошибок никаких нет - при недостатке данных получается недостаточно качественное моделирование.", "Используйте более близкие периоды, а не сентябрь прошлого года, для которого _нет_детальных_данных_."

и все же положительные моменты есть
Я тоже склоняюсь к тому, чтобы выдавать какое-то уведомление о том, что недостаточно данных для эффективного моделирования.
Мы на днях как раз обсуждали проблему отсутствия визуально воспринимаемого "качества моделирования".
Есть идея в отчете показывать графически качество промоделированной истории:
...
То есть, показываем всю историю, на которой хорошо смоделированные участки рисуются зеленым цветом,
похуже - градациями зеленого, красного - совершенно плохо смоделированными.
Таким образом любой увидит на основе каких данных работает тестер.

Со своей стороны хочу сказать что совершенно согласен с tester'ом
Может добавите тестирование самой истории на предмет наличия дырок в данных, да и вообще присутствия данных за тестируемый период?

и добавить + проверка на корректность баз, как оказалось (второй приведенный в картинках мною пример) причина заключалась в том , что в базах реальных получасовок за этот период хранятся как раз high=1.8019 и low=1.8012, а вот по пятнадцатиминуткам выходило что high=1.8039 и low=1.8011.
 

Иллюзии и граали создают те, кто именно их и хочет создать.
...
Хотите показать грааль - Вы его покажете. Ведь об этом и думаете, не так ли?


С этого момента можно подробнее? Я не хочу создавать граалей, но по результатм тестирования за 5 лет на часовках в MT4 без использования
нулевого бара у меня есть несколько стабильно прибыльных экспертов с уровнем прибыли около 20-30% годовых. Так может это недоделанные граали?

Другими словами, если используя умышленно или неумышленно какие-то техники можно создать в MT4 прибыльный по тестам, но убыточный в реале
эксперт, то огласите список этих техник, свое определение грааля, чтобы можно было избежать этих ошибок.

Вообще постановка вопроса "Хотите показать грааль - Вы его покажете" лично меня пугает. Тестер должен показывать результаты максимально приближенные к реальным,
а не то, что я или кто-то другой "хочет показать".
 
Просьба не увлекаться демагогией.

Если есть претензии к тестеру, то нужно их представить в максимально детализированном и конкретном виде с примером.
Если есть детальный и понятный пример ошибки, то мы все исправим в максимально короткий срок.

Если вопрос на уровне "я запустил потиковый тест за 10 лет (имея детализированную историю всего за последние 6 месяцев)
и мне прибыль нарисовалась большая", то ответ только один: "достаньте детализированную историю".
 
Просьба не увлекаться демагогией.
Если вопрос на уровне "я запустил потиковый тест за 10 лет (имея детализированную историю всего за последние 6 месяцев)
и мне прибыль нарисовалась большая", то ответ только один: "достаньте детализированную историю".


Вы были бы правы, если бы при запуске потикового теста за 10 лет, в журнале появлялась запись "достаньте детализированную историю", а поскольку
тест все равно выполняется причем в ЗАВЕДОМО неверных условиях (детализированная история всего за последние 6 месяцев), то это ваш просчет IMHO.

Даже если я закачал детальную историю (не с вашего сервера, конечно, так как архив у вас очень ограниченный), в архивных данных могут быть пробелы, обяснеямые как
как качеством истории, так и ошибками при ручном импорте и все равно тест отработает, хотя у вас рассчитывается метрика "качество моделирования" и введя
пороговое значение для этого качества, вы можете отказать в запуске теста при плохой или недостаточной детализированной истории. Вы же этого не делаете.

Тестер сам по себе неплохой и оптимизация удобно сделана, но вопрос доверия к его результатам упирается в качество вашего моделирования на основе данных
пользователя, хотя контроль за этим качеством у пользователя, можно сказать, нет.

Как мне кажется, единственный путь разумного решения проблемы, дождаться отрытия вашего формата истории для тестера (кстати, когда можно ожидать), генерировать историю для
тестера, анализировать качество полученной истории методом сравнения с реальной историей и лишь затем, когда будет гарантия, что исходные данные верны
использовать эту историю в тестере.
 
Просьба не увлекаться демагогией.
Если вопрос на уровне "я запустил потиковый тест за 10 лет (имея детализированную историю всего за последние 6 месяцев)
и мне прибыль нарисовалась большая", то ответ только один: "достаньте детализированную историю".


Вы были бы правы, если бы при запуске потикового теста за 10 лет, в журнале появлялась запись "достаньте детализированную историю", а поскольку
тест все равно выполняется причем в ЗАВЕДОМО неверных условиях (детализированная история всего за последние 6 месяцев), то это ваш просчет IMHO.

Я полностью согласен с тем, что будем выводить в логи и в отчет уведомление о том, что истории маловато.

Даже если я закачал детальную историю (не с вашего сервера, конечно, так как архив у вас очень ограниченный), в архивных данных могут быть пробелы, обяснеямые как
как качеством истории, так и ошибками при ручном импорте и все равно тест отработает, хотя у вас рассчитывается метрика "качество моделирования" и введя
пороговое значение для этого качества, вы можете отказать в запуске теста при плохой или недостаточной детализированной истории. Вы же этого не делаете.

В одной из тем я уже показал что мы сделаем для визуального просмотра качества истории. Всему свое время.

Тестер сам по себе неплохой и оптимизация удобно сделана, но вопрос доверия к его результатам упирается в качество вашего моделирования на основе данных
пользователя, хотя контроль за этим качеством у пользователя, можно сказать, нет.

Есть, можно даже график смоделированных баров открыть.

Как мне кажется, единственный путь разумного решения проблемы, дождаться отрытия вашего формата истории для тестера (кстати, когда можно ожидать), генерировать историю для
тестера, анализировать качество полученной истории методом сравнения с реальной историей и лишь затем, когда будет гарантия, что исходные данные верны
использовать эту историю в тестере.

Сегодня мы выложим формат файлов, используемых для тестирования. Он очень простой.
 
Конкретика:
1. в отчете по тестированию параметры:
   "баров в истории"
   "смоделировано тиков"
   скорее всего "качество моделирования"
   относятся ко всей истории имеющейся в базе, а не к тестериуемому периоду (что может вводить в заблуждение).
   Как проверить? Запускаем тест встроенного советника с ограниченным периодом тестирования (дату окончания ставим ту, 
   что есть в полном объеме в базе), через некоторое время (получаем несколько новых баров не относящихся к тестируемому 
   периоду) запускаем тест повторно без изменения периода тестирования, смотрим отчет, указанные пункты отчета изменились.
2. при тестировании ранее приведенного в этой ветке советника (который при появлении новой пятнадцатиминутки 
   должен сравнить полученные с помощью моделирования цены с реальными и записать разницу в файл) модель = 2 , валюта
   GBPUSD M30, период тестирования - с 01.01.2003 по 03.07.2005, в выведнной информации почему-то фигурирует :
2005.06.02 04:00   0   0   0   -4
2005.06.02 04:05   2   4   0   2      (!!! по окончании пяти минут была новая пятнадцатиминутка?)
2005.06.02 04:15   -4   -2   0   0
2005.06.02 04:30   -1   2   -3   0
2005.06.02 04:15   1   3   -5   0     (как это время вспять повернулось?)
2005.06.02 04:30   0   0   0   0      
   это несоответствие встречается в единственном случае


3. к приложенному конкретному эксперту (выводящему разницу смоделированной цены с ценой реальных котировок т-ф на которых она смоделирована) прилагаю конкретный индикатор используемый в эксперте

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 0
#property indicator_color1 DodgerBlue
//---- buffers
double TBuffer[];
double OBuffer[];
double HBuffer[];
double LBuffer[];
double CBuffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
//---- indicators
   IndicatorBuffers(5);
   SetIndexStyle(0,DRAW_NONE);
   SetIndexStyle(1,DRAW_NONE);
   SetIndexStyle(2,DRAW_NONE);
   SetIndexStyle(3,DRAW_NONE);
   SetIndexStyle(4,DRAW_NONE);
   SetIndexBuffer(0,TBuffer);
   SetIndexBuffer(1,OBuffer);
   SetIndexBuffer(2,HBuffer);
   SetIndexBuffer(3,LBuffer);
   SetIndexBuffer(4,CBuffer);
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   int counted_bars=IndicatorCounted();
   int cb;
//---- 
   for(cb=Bars-1-counted_bars;cb>=0;cb--)
   {
      TBuffer[cb]=Time[cb];
      OBuffer[cb]=Open[cb];
      HBuffer[cb]=High[cb];
      LBuffer[cb]=Low[cb];
      CBuffer[cb]=Close[cb];
      //Print(TBuffer[cb]," ",OBuffer[cb]," ",HBuffer[cb]," ",LBuffer[cb]," ",CBuffer[cb]);
   }
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
Конкретика:

2005.06.02 04:00 0 0 0 -4
2005.06.02 04:05 2 4 0 2 (!!! по окончании пяти минут была новая пятнадцатиминутка?)

это законно, исходя из предположения, что если нет пятиминуток, значит не было соответствующих тиков


2005.06.02 04:15 -4 -2 0 0
2005.06.02 04:30 -1 2 -3 0
2005.06.02 04:15 1 3 -5 0 (как это время вспять повернулось?)
2005.06.02 04:30 0 0 0 0

а вот это интересно. спасибо.
 
это законно, исходя из предположения, что если нет пятиминуток, значит не было соответствующих тиков

Слав, эксперт+2 метод моделирования предполагает вывод в файл, только если на смежном (меньшем т-ф) появился новый бар (в моем случае эксперт работает на получасовках, вспомогательный т-ф - пятнадцатиминутки), и по логике
должны быть выводы :00 :15 :30 :45 и опять по кругу с возможными пропусками (если не было новых котировок), эксперт лежит здесь же.
1234
Новый комментарий
Причина обращения: