Моделирование?!!! - страница 4

Новый комментарий
 
я так подозреваю, что на этом дисскусия о моделировании прекращена?
 
дискуссия прекращена временно. таймаут на обдумывание полученной (в том числе здесь) информации.
 
Таймаут затянулся, поэтому вот еще один эксперт, который выявляет проблему с временной шкалой во
втором варианте моделирования
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     DifMod_1.mq4 |
//|                                        Copyright © 2005, Profi_R |
//|                                               rvm_fam@fromru.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2005, Profi_R"
#property link      "rvm_fam@fromru.com"

datetime LastTime;
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
//---- 
   
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
  {
//---- 
   
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
//---- 
   int i;
   double lot=0.1;
   if(Time[0]!=LastTime)
   {
      if( OrdersTotal()>0 )
      {
         if(Close[1]>=Open[1])
         {
            for(i=0;i<=100;i++)
            {
               if( OrderSelect(OrderTicket(),SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==1 ) break; //выбрали ордер
            }
            if( OrderType()!=0 ) //если ордер не на покупку
            {
               for(i=0;i<=100;i++)
               {
                  if( OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,1,Black)==1 ) break; //закрыли ордер Sell
               }
               for(i=0;i<=100;i++)
               {
                  if( OrderSend(Symbol(),OP_BUY,lot,Ask,1,0,0,"*",001,0,Yellow) != -1) break; //купили
               }
            }
         }
         else
         {
            for(i=0;i<=100;i++)
            {
               if( OrderSelect(OrderTicket(),SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==1 ) break; //выбрали ордер
            }
            if( OrderType()!=1 ) //если ордер не на продажу
            {
               for(i=0;i<=100;i++)
               {
                  if( OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,1,Yellow)==1 ) break; //закрыли ордер Buy
               }
               for(i=0;i<=100;i++)
               {
                  if( OrderSend(Symbol(),OP_SELL,lot,Bid,1,0,0,"*",001,0,Black) != -1) break; //продали
               }
            }
         }
      }
      else
      {
         if( Close[1]>=Open[1] )
         {
            for(i=0;i<=100;i++)
            {
               if( OrderSend(Symbol(),OP_BUY,lot,Ask,1,0,0,"*",001,0,Yellow) != -1) break; //купили
            }
         }
         else
         {
            for(i=0;i<=100;i++)
            {
               if( OrderSend(Symbol(),OP_SELL,lot,Bid,1,0,0,"*",001,0,Black) != -1) break; //продали
            }
         }
      }
      LastTime=Time[0];
   }
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

его следует запустить с третьим и вторым
вариантом моделирований, никаких индикаторов, направление сделки только на основании баров с индексом
[1], однако как время, так и значения совершения сделок (а они должны быть только по значению Open[0])
не совпадают т.е. не соблюдаются даже контрольные точки, разница видна в сравнении результатов работы
эксперта в обоих случаях.

 
Я совершенно забыл, что достаточно большая история минуток есть на Альпари:
http://www.alpari-idc.ru/ru/dc/databank.php



Закачал я истории минуток за ГОД!!!, Запустил эксперта на H1..., он запросил данные M5, M15 и тд потом сказал, что использую H1 и начал тест с 29/04/05, хотя период задан с 03/06/04 (2004.06.03). При тестирование на M1 работает с указанной даты, токмо мне надо H1.
Я вообще не понимаю зачем ему запрашивать другие периоды, когда вся нужная история есть в M1? Недоработка.
 
С тем же экспертом , модель 3 - без слов
 
я случайно не в пустоту, а то скажите я больше не буду :)
 
Vot jies4io odna problemka na etu vetku:

Inogda imejetsia situacija, kokda nixvatajet dannyx za period, a v testere eto nismodelirujetsia iz boleje melkix intervalov.
Vot, skazem, u menia situacija gepa - EURUSD m30 netu dannyx ot 2005.06.18 00:00 do 2005.06.20 00:00
V m15,m5 ix toze netu, a v m1 intervale na etot period dannyje jiest'.

Po4emu by iz m1 perioda nipere4isliat' m5, m15 ,m30,h1,h4,d1 jiesli eti dannyje -jiest'- na kazduju minutu v samom malom intervale? Ved' eto - prostaja aritmetika.

Naprimer, bar m30:
High/Low = Highest/Lowest 30 barov m1, Volume = suma volume 30 barov m1, Open=Open pervovo bara m1 na pol4asovku(predydus4ij xx:00/xx:30), Close=Close poslednij bar pol4asovki (xx:59/xx:29). Xot' eto budet i nimnogo grubo na neskol'ko pipsov, no budet zapolniat' gepy!
1234
Новый комментарий