Всего лишь ПРОСТОЙ вопрос... - страница 58

[Kuzma Shevelev]

Alexey Volchanskiy #:
То есть это ручная или полуавтомат. торговля? Я и сам так старым скальпером торгую, ему надо задавать границы и направление, это не вариант. Мечта сделать полный автомат и не на жалкие 10%/месяц.

Руками, ничего лучше не придумал

Выяснил что у алгоритмов куча болячек, то он не понимает что вечером/ночью настоящих  сигналов не предвидится, то не понимает что после импульсов боковик и как долго этот самый боковик может длится, то не может отличить странное бесмысленное движение цены, которое не нужно анализировать

Болячек гора, настолько, что и без того небольшие шансы испаряются, но зато системно и проверяемо, а когда не испаряются проверкой остается вероятность, что разработчик обманул сам себя теми методами которые применял

Это не значит что я больше совсем не пробую что то придумать, но мой опыт показал что толку от этого не много

Читал еще блоги успешных алгоритмистов, заметил что их системы тоже работают пару лет, а потом уходят в боковик  и начинают по тихоньку сливать 

[Tomas Delviero]

Aeon_Ray, по сути да — решает не частота, а система расчётов. Но у частоты есть цена, и она входит в ту же формулу. Считается так: результат = N × (p × R − (1−p) − c), где c — издержки на сделку в единицах риска. Спред с комиссией не масштабируется вместе со стопом, он фиксирован в пунктах. На золоте H4 диапазон свечи обычно 15–20 долларов, издержки входа-выхода 0.2–0.4 — это 1–2% диапазона. На M5 диапазон 1.5–2 доллара, те же 0.2–0.4 — уже 15–20%. Если стоп равен пятой части диапазона M5, издержки съедают десятую часть риска на каждой сделке, и маржа, которая на H4 была 0.25R, на M5 становится 0.05R. Дальше арифметика простая: 150 сделок по 0.05R дают те же 7.5R, что 15 сделок по 0.5R, но дисперсия и просадка в первой серии в разы выше, и любая ошибка в оценке p или c переворачивает знак. Плюс 150 решений в месяц — это 150 поводов вмешаться руками. Так что я не про «реже всегда лучше». Я про то, что частота допустима, пока c остаётся малой долей R и p проверена на выборке хотя бы в несколько сотен сделок. У меня на реальном счёте с апреля просадка доходила до 30% — как раз на попытках участить входы.

[Aeon_Ray]

Tomas Delviero #:
...частота допустима, пока c остаётся малой долей R и p проверена на выборке хотя бы в несколько сотен сделок. У меня на реальном счёте с апреля просадка доходила до 30% — как раз на попытках участить входы.

... об этом и речь... погрешности в расчетах (эффективность) не дают вам увеличить количество сделок... и вы сделали обоснованное и верное решение... снизив расходы на вход и увеличив продолжительность сделки вы рассчитываете на более высокую амплитуду колебаний., ограничив просадку стоп лоссом вы сдвинули матожидание в положительную сторону... желаю вам снизить погрешности/риски в вашей системе расчетов., повысив тем самым эффективность...  удачи...

[Boeing737]

Tomas Delviero #:
Aeon_Ray, по сути да — решает не частота, а система расчётов. Но у частоты есть цена, и она входит в ту же формулу. Считается так: результат = N × (p × R − (1−p) − c), где c — издержки на сделку в единицах риска. Спред с комиссией не масштабируется вместе со стопом, он фиксирован в пунктах. На золоте H4 диапазон свечи обычно 15–20 долларов, издержки входа-выхода 0.2–0.4 — это 1–2% диапазона. На M5 диапазон 1.5–2 доллара, те же 0.2–0.4 — уже 15–20%. Если стоп равен пятой части диапазона M5, издержки съедают десятую часть риска на каждой сделке, и маржа, которая на H4 была 0.25R, на M5 становится 0.05R. Дальше арифметика простая: 150 сделок по 0.05R дают те же 7.5R, что 15 сделок по 0.5R, но дисперсия и просадка в первой серии в разы выше, и любая ошибка в оценке p или c переворачивает знак. Плюс 150 решений в месяц — это 150 поводов вмешаться руками. Так что я не про «реже всегда лучше». Я про то, что частота допустима, пока c остаётся малой долей R и p проверена на выборке хотя бы в несколько сотен сделок. У меня на реальном счёте с апреля просадка доходила до 30% — как раз на попытках участить входы.

при переходе на более мелкий тф издержки растут намного быстрее чем дает ваша формула расчетов. это происходит из за резкого увеличения ценового шума и стало быть увеличения частоты ложных сигналов которыми изобилуют мелкие тф. https://www.mql5.com/ru/forum/514704/page53#comment_60570978

[Boeing737]

Aeon_Ray #:

... об этом и речь... погрешности в расчетах (эффективность) не дают вам увеличить количество сделок... и вы сделали обоснованное и верное решение... снизив расходы на вход и увеличив продолжительность сделки вы рассчитываете на более высокую амплитуду колебаний., ограничив просадку стоп лоссом вы сдвинули матожидание в положительную сторону... желаю вам снизить погрешности/риски в вашей системе расчетов., повысив тем самым эффективность...  удачи...

как правило просадка уменьшается с увеличением величины стоплосса и одновременно растет процент прибыльных сделок. 

[Boeing737]

стоплосс нужен чтобы планировать убыток от сделки.  стоплосс мало влияет на просадку. хорошая торговая система должна использовать стоп с разворотом 

[Aeon_Ray]

Boeing737 #:

при переходе на более мелкий тф издержки растут намного быстрее чем дает ваша формула расчетов. это происходит из за резкого увеличения ценового шума и стало быть увеличения частоты ложных сигналов которыми изобилуют мелкие тф. https://www.mql5.com/ru/forum/514704/page53#comment_60570978

нет никакого "шума" на финансовых рынках... деньги это цифры, а цифры это математика...  каждый тик имеет стоимость вложенных в него средств, и мировая бухгалтерия не пропустит ни одного цента в качестве "шума"..., а значит всё просчитывается вплоть до тика... отсюда вывод - "шум", о котором вы говорите - не на рынке, а в вашей голове - как степень непонимания процессов происходящих на рынке, как уровень разрешающей способности вашего разума видеть и понимать детали... и судя по всему - крайне низкий... и ИИ тут вам не поможет... 

[Aeon_Ray]

Boeing737 #:

...как правило просадка уменьшается с увеличением величины стоплосса...

Boeing737 #:

...стоплосс мало влияет на просадку...

...в качестве подтверждения того, о чём я говорил...

...у вас в голове каша, а вы говорите "шум" на рынке...

ps. просадка - это ошибка в расчётах... стоплосс лишь позволяет свести к её минимуму...

[Boeing737]

Aeon_Ray #:
нет никакого "шума" на финансовых рынках... деньги это цифры, а цифры это математика...  каждый тик имеет стоимость вложенных в него средств, и мировая бухгалтерия не пропустит ни одного цента в качестве "шума"..., а значит всё просчитывается вплоть до тика... отсюда вывод - "шум", о котором вы говорите - не на рынке, а в вашей голове - как степень непонимания процессов происходящих на рынке, как уровень разрешающей способности вашего разума видеть и понимать детали... и судя по всему - крайне низкий... и ИИ тут вам не поможет... 

ваш пост заставил меня ухмыльнуться. если вы такой рьяный математик и для вас нет шума на рынке тогда почему вы не используете каждое движение на рынке в плоть до тика? ведь с ваших слов следует что все можно рассчитать. что мешает? если вы торгуете в чем я сомневаюсь то для вас каждое ценовое движение которое вы не можете использовать будет шумом а также и ложные сигналы которых вы не смогли просчитать. что касается торговли ИИ знает не намного больше меня. но он умеет писать доходчиво как раз для таких как вы.  

[Aeon_Ray]

Boeing737 #:

...он умеет писать доходчиво как раз для таких как вы.  

...своего ума нет - ИИ не поможет ...

ps. ...обращаясь к ИИ за помощью в диалоге с кем то - вы лишь подтверждаете своё скудоумие...