Всего лишь ПРОСТОЙ вопрос... - страница 60

[Andrei Savchenko]

Boeing737 #:
самец шимпанзе

Про три пола у приматов.

У орангутанов есть две морфы самцов.

Получается, у людей так же. Кого выбрали и кого не выбрали.

https://elementy.ru/novosti_nauki/432614/Subordinantye_samtsy_orangutanov_razmnozhayutsya_v_periody_nestabilnoy_ierarkhii\

https://dzen.ru/a/aNj9QIpzrx8aCgRH?ysclid=mvwn9xh521434800291 (тут есть ссылка Дзен)

Цитата из Дзена.

Ещё одна причина, по которой один и тот же вид выглядит по-разному — гормоны. Так, например, происходит у павианов. Их внешний вид зависит от статуса. Доминантные самцы щеголяют перед окружающими с красной мордой и пятой точкой. У подчиненных таких ярко выраженных черт нет. Но если альфача свергнут, его зад быстренько потухнет. Мозг пошлет сигнал организму о том, что выпендриваться больше нельзя — иначе получишь.

[Tomas Delviero]

Про «без стопа — убыточные перекрываются дальнейшим профитом». Арифметически это работает, пока убыток измеряется в известных единицах. Без стопа он неизвестен: размер плавающего минуса задаёт рынок, а не вы. Матожидание считается по тем же p и R, только R справа остаётся прежним, а слева перестаёт быть числом. У такой стратегии пропадает знаменатель, и историей её оценивать нельзя: в истории нет того дня, которого ещё не было. Чтобы перекрыть −4R, нужно четыре полных плюса по +1R. Всё это время минус занимает маржу: когда плавающий убыток доходит до половины депозита, следующий вход того же объёма просто не открыть. «Системность» ломается не рынком, а нехваткой обеспечения — обычно в момент, когда сделок хочется больше, а не меньше. Практический критерий, который считается на своей истории: максимальное неблагоприятное движение против входа (MAE) в пунктах и его распределение по инструменту. Не «сколько раз перекрылось», а «насколько уходило против и сколько такое движение стоило бы в деньгах при моём лоте». Если хвост распределения даёт просадку больше свободных средств, стоп не мешает стратегии — он фиксирует размер ставки. Я с апреля на реальном счёте, риск 0.5–1% на сделку, просадка доходила до 30%. Выросла она не от стопов, а от лишних входов. Ограничение риска кривую не улучшает — оно делает её считаемой: максимальный убыток известен до входа, и можно заранее сказать, сколько сделок подряд вы переживёте.

[Ilya Filatov]

Tomas Delviero #:
Про «без стопа — убыточные перекрываются дальнейшим профитом». Арифметически это работает, пока убыток измеряется в известных единицах. Без стопа он неизвестен: размер плавающего минуса задаёт рынок, а не вы. Матожидание считается по тем же p и R, только R справа остаётся прежним, а слева перестаёт быть числом. У такой стратегии пропадает знаменатель, и историей её оценивать нельзя: в истории нет того дня, которого ещё не было. Чтобы перекрыть −4R, нужно четыре полных плюса по +1R. Всё это время минус занимает маржу: когда плавающий убыток доходит до половины депозита, следующий вход того же объёма просто не открыть. «Системность» ломается не рынком, а нехваткой обеспечения — обычно в момент, когда сделок хочется больше, а не меньше. Практический критерий, который считается на своей истории: максимальное неблагоприятное движение против входа (MAE) в пунктах и его распределение по инструменту. Не «сколько раз перекрылось», а «насколько уходило против и сколько такое движение стоило бы в деньгах при моём лоте». Если хвост распределения даёт просадку больше свободных средств, стоп не мешает стратегии — он фиксирует размер ставки. Я с апреля на реальном счёте, риск 0.5–1% на сделку, просадка доходила до 30%. Выросла она не от стопов, а от лишних входов. Ограничение риска кривую не улучшает — оно делает её считаемой: максимальный убыток известен до входа, и можно заранее сказать, сколько сделок подряд вы переживёте.

Поддерживаю! Войти в позицию без стопа, значит позволить счёту плавать в "случайном блуждании". Ни о какой системности при такой "торговле" речи быть не может.

[Ivan Butko]

Ilya Filatov #:
Войти в позицию без стопа, значит позволить счёту плавать в "случайном блуждании". Ни о какой системности при такой "торговле" речи быть не может.

Это тоже зашоренность

Можно выделить отдельный депо, который не страшно потерять в форс-мажоре. 

На таком счёте входить без стопа — осмысленная системная торговля.