Авторское - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Моя реализация карты Кохонена , первый релиз . Пока умеет разбирать цветовую палитру по косточкам для праверки работоспособности . Коды прилагаю
Итого Kohonen Game.
Метод конечно интересный, но приигоден для классификаций стационарных обьектов. Дело в том , что для адекватного обучения и анализа карты 30Х30 потребовался массив обучающих векторов около 50000, далее в прогрессии. На таком длительном промежутке закономерности ( предположим что они есть, но не стабильны) смазываются и карта преобретает однородный цвет примеры есть на четверке. Кроме того карта Кохонена оказался очень чувствительным к виду представления данных O[i]/O[i-1] красит карту в однородный цвет , а теже саммые данные представленные так (O[i]-O[i-1])/O[i], разделил карту на две четко выраженные области как и должно быть. Возможна вся проблема в кривой заточке рук, но я и так обижен на мать природу за нейросеть между своими ушами.
Попробую еще раз корреляцию, попозжде когда мисль сформируется , да и на алегарха поработать надо, а то обижается
Что давно мну тут не было.
Уважаемому сообществу представлен индикатор который строит оптимальный портфель по принципу максимальной трендовости с минимальной с минимальной дисперсией на выбранном участке.
Это релиз, коды не оптимизированы поэтому прошу сильно не плеваться. Лучше подбросьте идейку над чем поработать. Работа с индикатором описана в комментах. Пример его работы на рис.
коды в прицепе.
Попробую еще раз корреляцию...
Максимум, что смог выжать по паттернам через корреляцию, выложил здесь.
Приведу часть своего сообщения из лички:
С удовольствием прочел ваш пост на тему паттернов. Спасибо за конструктив.Хочется добавить немного своего. В этой работе обнаружил, что какой бы участок данных не взять, находится довольно большое количество похожих по КК Пирсона (> 0.9) интервалов, находящихся далеко друг от друга. В описании к работе на втором видео показан прогноз (вне верт. линий) для каждого участка (между красными верт линиями). В левом углу как раз приводится количество похожих участков и их средний и лучший КК.Для СБ, как там и написал должно быть так:На данных СБ (случайное блуждание) прогноз обязан быть горизонтальной линией, при этом его СКО должен расходиться при отдалении.
Уважаемому сообществу представлен индикатор который строит оптимальный портфель по принципу максимальной трендовости с минимальной с минимальной дисперсией на выбранном участке.
MT5 не имею за ненадобностью. Однако, код так отлично прокомментирован, что все понятно.
Если выбросить из внимания несовершенные мультибаровую синхронизацию, расчет эквити, ограничение на коэффициенты и т.д. То код представляет из себя в грубом виде завершенный способ построения синтетика с любым условием. Где править нужно только эту строчку:
Данный критерий понятен - найти максимально стабильный трендовый эквити синтетика на интервале построения. И если плюнуть на неоднозначность расчета критерия, и рассмотреть вопрос в общем виде для любого условия построения синтетика, то нужно исследовать тему далее:
Посчитать такое даже через ГА - море времени. Поэтому исследовать вопрос без аналитического решения практически невозможно, а хотелось бы.
P.S. Если подрубить облако - может, исследовать и получится.
Тема паттернов еще идет?
Здесь писал про свои наработки: https://www.mql5.com/ru/forum/133209/page5
- обучаем СКП Кохонена на паттернах (как вы их формируете - это вопрос индивидуальный, но важный)
- присваиваем каждой ячейке СКП свой номер (у меня это были координаты, например, 3;5)
- вход в позицию при активации ячейки с координатами x1;y1, а закрытие позиции при активации ячейки x2;y2. При этом входных и выходных ячеек может быть много (важны их сочетания)
- реализация (у меня): обученная СКП в dll посылает в советник координаты ячейки, активированной текущим паттерном цены, если координаты указывают на вход, то входим, потом также выходим, если активированная ячейка указывает на закрытие позиции. При этом можно генетикой перебрать огромное количество вариаций на тему входа и выхода на конкретных ячейках и самые прибыльные записать в советнике. Я записывал просто вручную, после анализа всех генетических прогонов.
Таким образом, важен не только паттерн на вход, и на выход. Результаты получаются совсем другие. Картинки там у меня есть.
Предлагаю для работ по паттернам (и по другим относительно сложным темам) выкладывать подобное видео (в HD):
Так визуально можно оценить результаты метода. Внести сторонние замечания и идеи.
Лучше автора состряпать подобное видео для своего метода вряд ли кому-то получится. Главное условие - никакого заглядывания в будущее.
Так видна динамика, где каждый кадр может считаться минуты (в зависимости от алгоритма расчета) .
Тема паттернов еще идет?
Здесь писал про свои наработки: https://www.mql5.com/ru/forum/133209/page5
- обучаем СКП Кохонена на паттернах (как вы их формируете - это вопрос индивидуальный, но важный)
- присваиваем каждой ячейке СКП свой номер (у меня это были координаты, например, 3;5)
- вход в позицию при активации ячейки с координатами x1;y1, а закрытие позиции при активации ячейки x2;y2. При этом входных и выходных ячеек может быть много (важны их сочетания)
- реализация (у меня): обученная СКП в dll посылает в советник координаты ячейки, активированной текущим паттерном цены, если координаты указывают на вход, то входим, потом также выходим, если активированная ячейка указывает на закрытие позиции. При этом можно генетикой перебрать огромное количество вариаций на тему входа и выхода на конкретных ячейках и самые прибыльные записать в советнике. Я записывал просто вручную, после анализа всех генетических прогонов.
Таким образом, важен не только паттерн на вход, и на выход. Результаты получаются совсем другие. Картинки там у меня есть.
1. Вы подаете на вход СОМ фиксированный размер окна в вашем случае 40 бар. Имхо не совсем правильно необходимо каким то образом нарисовать текущий портрет базара, в общем случае величина скользящего окна будет величина переменная, с условием что она минимально достаточная. Кроме того в обучающий вектор может входить не только цена, а все что угодно от процентных ставок до показаний индикаторов, включая распределение тоговых приказов, близости уровней поддержки сопротивления и тд.
2. Если сжать график до предела на истории будут явно выделяться три области флет, тренд up, тренд down. Пытаться формализовать не буду, не настолько глуп. Задача выделять эти области, и попытаться их идентифицировать на раннем этапе их зарождения.
3. Обучили СОМ на истории. Мечтаю посмотреть траекторию движения текущего момента по карте он лайн. Если траектория погнозируется, тогда на похожих исторических участка можно подобрать профитную стратегию и заранее ее запускать.
4. Надо строить карту к максимально возможным равномерным распределением кластеров. На карте моей реализации см рис наверху видно что алгоритм работает почти правильно. Есть классификация входных векторов. Однако имхо правильней было бы залить карту равномерно от красного до фиолетового цветов как радуга, а не концентрировать красный цвет с его оттенками в центре.
нужно исследовать тему далее:
Посчитать такое даже через ГА - море времени. Поэтому исследовать вопрос без аналитического решения практически невозможно, а хотелось бы.
P.S. Если подрубить облако - может, исследовать и получится.
Не согласен. Вы предлагаете написать советник с некоторым количеством входных параметров, оптимизируя которые можно попытаться найти закономерности.
Я же считаю правильным иной путь - сначала глубокое исследование, и только затем написание советника с входными параметрами, основанными на этом исследовании.