Авторское
Посмотрел Юкио Сато - методично на протяжении половины книги изобретается коэффициент корреляции Пирсона. Интересно, он знает, что у него получилось? Расчет корреляции без среднего - это нечто! Извините за флуд.
п. 4. В это можно просто поиграть в тестере - форвард тест, не мучаясь с кодированием.
п. 5. Для начала можно ограничиться скриптом для обработки отчета после тестирования, посмотреть есть ли в этом смысл.
1 Догма - история повторяется ( подлежит проверке) .
Надо начать с главного (1).
По моим наблюдениям - история не повторяется.
Пока не доказано "1" дальше в дебри не стоит лезть.
Надо решить - повторяется, не повторяется. Дальше легче.
sergeev:
вам просто нужны конкретные алгоритмы блоков? или вы планируете делать его с несколькими участниками?
Для начала планирую вести проект публично , дальше как кривая выведет. Так что если можете выложить алгоритмы буду рад , думаю не только я . Отдельное спз с кисточкой за идеи и подзатыльники .
То her.human
Догма - история повторяется . Этот тезис необходимо конкретезировать иначе каждый поймет его по своему .
Предлагаю под история повторяется подразумевать . История повторяется для конкретной ТС в рамках периодов профитности - убыточности . К примеру берем две машки делаем оптимизацию на произвольно выбранном участке . Если теперь запустить эту ТС на всех доступных данных , то можно заметить что есть периоды прибыльности - убыточности . Соответственно можно сказать , что на прибыльном участке история повторилась .Я делал такую штуку на 4 , результаты не Грааль , но направление раскопок вроде как правильное .
первый кирпичик
Ниже приведен индикатор средней . На базе средней рисуется сигнальная линия расчитанная как усредненная разница между ценой закрытия и самой средней . Прелесть заключается в том , что используется одна средняя , что позволяет при приемлемых результатах существенно сократить расчеты ( по сравнению с двумя средними ). Применение стандартное .
Первый затык . Вот такой скрипт . Подскажите плз , что подправить в консерватории .
#property version "1.00" #include <MovingAverages.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { double Mass[]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},aaa=0,aaa1=0 ; int i ; for (i=0;i<10;i++) { aaa1=aaa1+Mass[i] ; } Alert("Расчет средней вручную = ",aaa1/10) ; aaa=SimpleMA(0,10,Mass) ; Alert("Расчет средней стандартной библиотекой = ",aaa) ; }
- www.mql5.com
В прицепе класс расчета корреляций и индикатор как пример применения .
То Rosh
Понял , отстал. Спз за подзатыльник .
Возникат необходимость сделать тестер внутри советника . Может кто из уважаемого сообщества поделится идеями ( и так нескромно наработками )
Rosh:
Почитайте Доктор Трейдлав, или Как я перестал беспокоиться и написал самообучающийся эксперт
Вот если бы штатный тестер оформить в виде класса , для подключения в своем коде . Я бы честое слово женился бы нем.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сегодня игрался. Брал учаскти на графике которые коррелируют , оптимизауию делал на одном - прогон на другом . Результаты вдоховляют .
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Доброго дня
Хочу попробовать реализовать один проект по написанию советника .
Плз просьба не флудить , замечания и предложения по существу если можно то с указанием первоисточника . Если делается какое то высказывание , то плз давайте точные определения для дальнейшей формализации и проверки . Как например тренд и флет , извините , но каждый понимает по своему . Лучше сделать анализ линейной регрессии и говорить про угол наклона и дисперсию .
Итак цель:
Написание само адаптируемого советника
Исходящие предпосылки
1 Догма - история повторяется ( подлежит проверке) . По моим наблюдениям повторяется образ рынка ,имеется ввиду угол регрессии дисперсия и период пересечения с ценой . Одинаковые участки можно найти к примеру корреляцией, текущего момента с историческими данными .
2 Любому участку рынка можно написать математическую модель ( проверка не требуется достаточно пере оптимизировать машки они будут приемлемо описывать рынок на выбранном участке ) .
3 Если какая то система работала на истории похожей на текущий момент , то она должна приемлемо работать и на текущем моменте ( подлежит проверке ) .
4 Советник может устойчиво работать ( не сливать) , на периоде превышающем в разы период оптимизации , если есть функция анализирующая результаты работы по еквити которая запрещает или разрешает торговлю (проверено ). Здесь имеется ввиду виртуальная торговля .
5………
Надо
1 Блок анализа “похожести” относительно текущего момента .
2 Выбор текущего момента
A Просто берем временное окно день , неделю, месяц , квартал
B За точку отчета берем минимум , максимум за период
C Перелом Зиг-Зага почти тоже самое .
D Перебираем до тех пор пока текущий момент минимум в n свечей не будет похож на историю минимум в n+m свечей .
3 Чем сравнивать два периода .
A Корреляция Спирмена .
B Измерение степеней подобия функций. (Юкио Сато “Обработка сигналов первое знакомство стр 61 ”)
C ……
4 Функция оптимизации советника внутри советника на выбранном интервале, с целью получения торговой стратегии машки , RSI, CCI ……и оптимальных параметров
5 Функция анализирующая эквити , ведущая виртуальную торговлю и разрешает или запрещает торговлю
A За последние n сделок
B Число сделок с момента последней просадки
C ….
С удовольствием почитаю все подзатыльники и замечания , кроме флуда .