Скачать MetaTrader 5

Авторское

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Alexey
1365
Alexey  

Доброго дня

Хочу попробовать реализовать один проект по написанию советника .

Плз просьба не флудить , замечания и предложения по существу если можно то с указанием первоисточника . Если делается какое то высказывание , то плз давайте точные определения для дальнейшей формализации и проверки . Как например тренд и флет , извините , но каждый понимает по своему . Лучше сделать анализ линейной регрессии и говорить про угол наклона и дисперсию .

Итак цель:

Написание само адаптируемого советника

Исходящие предпосылки

1 Догма - история повторяется ( подлежит проверке) . По моим наблюдениям повторяется образ рынка ,имеется ввиду  угол регрессии дисперсия и период пересечения с ценой .  Одинаковые участки можно найти к примеру корреляцией, текущего момента с историческими данными .

2 Любому участку рынка можно написать математическую модель ( проверка не требуется достаточно пере оптимизировать машки они будут приемлемо описывать рынок на выбранном участке ) .

3 Если какая то система работала на истории похожей на текущий момент , то она должна приемлемо работать и на текущем моменте ( подлежит проверке ) .

4 Советник может  устойчиво работать  ( не сливать) , на периоде превышающем в разы период оптимизации , если есть функция анализирующая результаты работы по еквити  которая запрещает или разрешает торговлю (проверено ). Здесь имеется ввиду виртуальная торговля .

5………

 

Надо

1 Блок анализа “похожести” относительно текущего момента .

2 Выбор текущего момента

            A Просто берем временное окно день , неделю, месяц , квартал

            B За точку отчета берем минимум , максимум за период

            C Перелом Зиг-Зага почти тоже самое .

            D Перебираем до тех пор пока текущий момент минимум в n свечей не будет похож на историю минимум в n+m свечей .

3 Чем сравнивать два периода .

            A Корреляция Спирмена .

            B Измерение степеней подобия функций. (Юкио Сато “Обработка сигналов  первое знакомство стр 61 ”)

            C ……

4 Функция оптимизации советника внутри советника на выбранном интервале, с целью получения торговой стратегии  машки , RSI, CCI ……и оптимальных параметров

5 Функция анализирующая эквити , ведущая виртуальную торговлю и разрешает или запрещает торговлю

            A За последние n сделок

            B Число сделок с момента последней просадки

            C ….

С удовольствием почитаю все подзатыльники и замечания , кроме флуда .

o_o
Модератор
24113
o_o  

вам просто нужны конкретные алгоритмы блоков? или вы планируете делать его с несколькими участниками?
Dmitry Fedoseev
46169
Dmitry Fedoseev  

Посмотрел Юкио Сато - методично на протяжении половины книги изобретается коэффициент корреляции Пирсона. Интересно, он знает, что у него получилось? Расчет корреляции без среднего - это нечто! Извините за флуд.

п. 4. В это можно просто поиграть в тестере - форвард тест, не мучаясь с кодированием.

п. 5. Для начала можно ограничиться скриптом для обработки отчета после тестирования, посмотреть есть ли в этом смысл.

Serj
1429
Serj  

1 Догма - история повторяется ( подлежит проверке) . 

Надо начать с главного (1).

По моим наблюдениям - история не повторяется.

Пока не доказано "1" дальше  в дебри не стоит лезть. 

Надо решить - повторяется, не повторяется. Дальше легче. 

 

 

Alexey
1365
Alexey  

sergeev:

вам просто нужны конкретные алгоритмы блоков? или вы планируете делать его с несколькими участниками?

Для начала планирую вести проект публично , дальше как кривая выведет. Так что если можете выложить алгоритмы буду рад , думаю не только я . Отдельное спз с кисточкой за идеи и подзатыльники . 

То  her.human

Догма - история повторяется . Этот тезис необходимо конкретезировать иначе каждый поймет его по своему .

Предлагаю под  история повторяется подразумевать . История повторяется для конкретной ТС в рамках периодов профитности - убыточности . К примеру берем две машки делаем оптимизацию на произвольно выбранном участке  . Если теперь запустить эту ТС на всех доступных  данных , то можно заметить что есть периоды прибыльности - убыточности . Соответственно можно сказать , что на прибыльном участке история повторилась .Я делал такую штуку на 4 , результаты не Грааль , но направление раскопок вроде как правильное .

Alexey
1365
Alexey  

первый кирпичик 

Ниже приведен индикатор средней . На базе средней рисуется сигнальная линия расчитанная как усредненная разница между ценой закрытия и самой средней . Прелесть заключается в том , что используется одна средняя , что позволяет при приемлемых результатах существенно сократить расчеты ( по сравнению с двумя средними ). Применение стандартное .

Первый затык . Вот такой скрипт . Подскажите плз , что подправить в консерватории .

#property version   "1.00"
#include <MovingAverages.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   double Mass[]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},aaa=0,aaa1=0 ;
   int i ;
      for (i=0;i<10;i++)
         {
            aaa1=aaa1+Mass[i] ;
         }
     Alert("Расчет средней вручную = ",aaa1/10) ;
     aaa=SimpleMA(0,10,Mass) ;
     Alert("Расчет средней стандартной библиотекой = ",aaa) ;
     
  }
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Линии индикаторов
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Линии индикаторов
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Линии индикаторов - Документация по MQL5
Файлы:
OneMa.mq5 4 kb
Rashid Umarov
Админ
12400
Rashid Umarov  

Посмотрите исходный код функции SimpleMA(), она не будет считать данные так, как вы хотите.
Alexey
1365
Alexey  

В прицепе класс расчета корреляций и индикатор как пример применения .

То   Rosh

Понял , отстал. Спз за подзатыльник . 

Файлы:
Alexey
1365
Alexey  
Возникат необходимость сделать тестер внутри советника . Может кто из уважаемого сообщества поделится идеями ( и так нескромно наработками )
Rashid Umarov
Админ
12400
Rashid Umarov  
ivandurak:
Возникат необходимость сделать тестер внутри советника . Может кто из уважаемого сообщества поделится идеями ( и так нескромно наработками )
Почитайте Доктор Трейдлав, или Как я перестал беспокоиться и написал самообучающийся эксперт
Alexey
1365
Alexey  

Rosh:
Почитайте Доктор Трейдлав, или Как я перестал беспокоиться и написал самообучающийся эксперт

Вот если бы штатный тестер оформить в виде класса , для подключения в своем коде . Я  бы честое слово женился бы нем. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сегодня игрался. Брал учаскти на графике которые коррелируют , оптимизауию делал на одном - прогон на другом . Результаты вдоховляют .


12345678...10
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий