Создание системы отбора стратегий и формирование портфеля - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Правильно ли я понимаю что вы речь ведете об этом? https://www.mql5.com/ru/articles/2358
идет подгонка не под прямую, а на выходе получается прямая.
гммм, Предсказую, что Все, все тысячи стратегий, какие бы вы не внесли в свой анализ, по истечению 100 и более сделок покажут Общий Отрицательный результат, эквити будет в минусе, на величину в среднем Количество сделок*спред всех инструментов входящих в стратегию.... ИМХО
Надеюсь я не получу бан за это, я не хотел самопиара.
Проблемы с которыми я уже столкнулся и решил
1) Генерация путей
Существующие алго или очень сложны в которых 9 знак после запятой сильно влияет на результат, либо просто бесполезны.
2) Валидация путей
Все решения что я нашел для проверки что сгенерированный график соответствует реальному мягко говоря очень приближенные. Тот же P Value покажет отличие когда все полимеры будут потеряны. Пришлось найти свой показатель
Технические проблемы: Генерация и валидация путей вычислительно сложна. Я пытался решить это с помощью CPU но уперся в скорость. Пришлось решать через библиотеку GPU 2 карты серии RTX A4000 генерируют 1000 путей за 3-5 минут.
Как бонус. При решении задачи я столкнулся с интересным артефактом. Время генерации путей перед какими либо важными событиями (резкое изменение волатильности, характера движения или направления) резко увеличивалось. Для этого я делал отдельный тест и смотрел участки где время генерации резко увеличивалось. Тест немного субъективный тк оценка была визуальной. в 70% случаев если время генерации резко увеличивалось (обычно 1-3 минуты, не характерное время больше 5мин и срабатывал таймаут по времени генерации).
Данные я брал с биржи окекс (архив ленты сделок за 3 года) для BTCUSD и 10 других топ 10 инструментов. Свечные данные очень сильно искажают результат, я пробовал брать EURUSDT там мрак и печаль без доступа к тиковым данным.
Далее на полученных синтетиках мы проверяем как ведет себя та или иная стратегия. Выбираем только те что попали в наш топ (в этом то и проблема и о чем данная тема, какие именно выбирать).
Для примера вариант генерации путей на скрине
Значит, я плохо объяснил, что имел в виду. Когда идет подгонка Balance/Equity-кривой под прямую, то это дает гораздо меньше уверенности в робастности. Чем если идет подгонка не под прямую, а на выходе получается прямая.
Задача (НЕ)подгонки должна решатся форвард тестом.
Описал, как делаю сам. Напишите, как происходит у Вас.
Главное, анализирую в своем кастомном инструменте. А вот оптимизирую в Метатрейдер. Уверен что если пользоваться стандартными средствами, то получится "стандартный" результат.
Сейчас делаю так: прогоняю "как есть" стратегию на сотне инструментов за весь период, максимально возможный. Затем Выгружаю результаты прогона (equity + сделки) во внешнюю программу анализатор. Далее делю на периоды. Например по три месяца. Выбираю по любым критериям (хоть r2, хоть по прибыли, хоть наугад) стратегии которые мне понравились в этом периоде. Затем смотрю на их еквити и портфель в следующем периоде. Именно эти результаты я запоминаю. Затем повторяю шаги. Таким образом у меня образуются куски из форвард тестирования по три месяца (3 месяца оптимизация, 3 - форвард, схема 3-3). Эти куски я клею в непрерывный ряд. Если все хорошо, то склейка должна получится ровная, портфель должен зарабатывать.
Внизу скриншот моей программы. Портфель рандомный, незаморачивался. Красным указан оптимизационная выборка, синяя - форвард.
fxsaber #:
Например, прервываю ГА на 2000 проходах и смотрю лучшие 100 проходов по критерию (не прямая). Если среди них вижу хоть одну прямую - круто, потому что оптимизировал не под прямую.
Когда идет подгонка Balance/Equity-кривой под прямую, то это дает гораздо меньше уверенности в робастности. Чем если идет подгонка не под прямую, а на выходе получается прямая.
Желтым - очень очень странный подход. Похоже на то, как ткнуть пальцем в небо и если повезло, значит со мной божественное провидение и можно в бой.
Красным - не согласен в корне. Не вижу никакой логики в подгонке под что-то левое, чтобы получить желаемое (другое).
Любой фильтр вносит задержку и обычно проблема в том что как только мы поняли что параметры ушли за заданные, то может быть уже поздно реагировать т.к. они могут быстро вернуться назад. Т.е. смена состояний бывает частой и внезапной. Если вам удалось найти такие быстрые и точные фильтры, то это реальный прорыв.
Именно так. Но может быть имеется в виду (правильная мысль), что корзину собирают не для переключения, а чтобы статистически всё время большинство систем в корзине было в плюсе и перекрывало те, что в минусе.
PS. Ссылка по теме - Portfolio modeller. Правда там, насколько я помню, нет варианта подбора по статистике, только алгебраически. И под разные ТС нужно будет подшаманить, сейчас только под разные инструменты.