Создание системы отбора стратегий и формирование портфеля

Новый комментарий
 

Добрый день коллеги! Столкнулся с проблемой отбора прибыльных стратегий и формирования портфеля. 
На входе:
1)Имеем например 1000 вариантов графика цены со схожими свойствами.
2)Очень много вариантов простых систем (сотни тысяч). Как они получаются в контексте задачи не важно, но для понимая приведу пример. Имеем простые сигналы: пересечение 2х машек, превышение RSI определенного порога, повышение волатильности выше порога. Для простоты параметры индикаторов будут браться стандартными. Из этих  сигналов и получаем пары вход-выход. 

Как из полученных пар правильно отбирать системы успешно отработавшие по какому то критерию например на 98% вариантов путей цены?
Как быть с результатами которые в большинстве графиков дали хороший исход но сделок на каждом графике было мало. Например на 90% путей мы получили прибыль, но в каждом отдельном варианте графика сделок было меньше 100 или вообще не более 5?
Как из отобранных систем формировать портфель?

Пока план вижу так:

Этап 1 Отсев плохих вариантов

Разделяем стратегии на 2 класса

Класс А - для стратегий с количеством сделок >= 100
Класс Б - для стратегий с количеством сделок <  100

Для каждого класса предусмотреть свой набор критериев отбора, например для класса А расчет PSR, макс просадку и тп (эти метрики необходим подбирать)

Этап 2. Отбор в портфель

Для каждого класса создать свою методику отбора портфеля, для класса Б веса для всех стратегий будут одинаковыми, а для А класса разбить стратегии на группы по корреляции и назначать веса согласно группе.

Хотелось бы послушать мнение сообщества по этому поводу, может кто подскажет по каким критериям отбирать стратегии, или как то по другому формировать портфель?

Главная цель - полная автоматизация отбора и формирования портфеля.

Новый комментарий