Создание системы отбора стратегий и формирование портфеля - страница 2

[Grigori.S.B]

Alexander Generalov #:
 цены я беру не реальные а генерирую их синтетически (монтекарло), и вот на этих синтетических данных я хочу проводить отбор. 

Реальные и сгенерированные цены - это две большие разницы.
С виду сгенерированные могут показаться похожими на реальные, а реальные могут показаться случайными, но это далеко не так.

[Alexander Generalov]

Grigori.S.B #:
Реальные и сгенерированные цены - это две большие разницы.
С виду сгенерированные могут показаться похожими на реальные, а реальные могут показаться случайными, но это далеко не так.

Я выше написал что я в курсе особенностей, вопрос не в этом. Если не нравится синтетика можно считать что берем 1000 реальных графиков с волатильностью в заданном диапазоне, или каким то другим одинаковым свойством.

[Stanislav Korotky]

Alexander Generalov #:
Стратегии очень простые, я думаю там много прибыльных может получиться (под прибылью я имею ввиду положительную доходность) вот из них уже нужно сеять те что реально достойны внимания.

Во-первых, мы сошлись на том что стратегии просты, а я не видел ни одной простой, работающей на форварде успешно. Обычно для создания успешной стратегии требуется добавить один (или несколько) неочевидных нюансов (некоторые может быть вычислительно затратными). Поэтому это всё ещё далеко от ситуации, когда нужен набор портфеля из прибыльных стабильных стратегий.

Во-вторых, чтобы определить, какая ТС достойна внимания, портфель не нужен, а нужен расширенный набор параметров фильтрации, вроде количества сделок, который Вы и сами упомянули. Лично я остановился на критерии R2 - судя по оптимизациям, он всегда выдает верхушку таблицы с оптимальными показателями по другим критериям (профит, Шарп, DD и т.д.).

Про наличие готовых материалов по портфелям на данном сайте - писал выше - нужно только поискать.

[Stanislav Korotky]

Grigori.S.B #:
Реальные и сгенерированные цены - это две большие разницы.
С виду сгенерированные могут показаться похожими на реальные, а реальные могут показаться случайными, но это далеко не так.

Если это Монте-Карло - должно быть эквивалентно исходному ряду, но конечно, зависит от реализации.

[fxsaber]

Stanislav Korotky #:

Лично я остановился на критерии R2 - судя по оптимизациям, он всегда выдает верхушку таблицы с оптимальными показателями по другим критериям (профит, Шарп, DD и т.д.).

Оффтоп по выделенному. Мне видится, что R2 всегда (т.е. и на случайных сгенерированных ценах) будет выдавать хороший результат по другим критериям. Сама природа данного критерия такова, что другого просто быть не может.

И вот поэтому мне этот критерий не нравится интуитивно. Классно, когда оптимизируешь по простейшему критерию (например, прибыль), а на выходе получаешь отличные показатели других критериев. Тогда возникает резон меньше думать про подгонку.

[Stanislav Korotky]

fxsaber #:

Мне видится, что R2 всегда (т.е. и на случайных сгенерированных ценах) будет выдавать хороший результат по другим критериям. Сама природа данного критерия такова, что другого просто быть не может.

Желтое, ИМХО, в корне неверное утверждение. Природный эквивалент R2 - стабильный прирост - в идеале прямая с положительным уклоном. Его название даже можно перевести как "коэффициент определенности". Используется для предсказания будущих доходов "лучшими собаководами".

[fxsaber]

Stanislav Korotky #:

Природный эквивалент R2 - стабильный прирост - в идеале прямая с положительным уклоном.

Если подгоняете под прямую, то почему другие критерии должны показывать нечто плохое на лучшем R2-проходе?

[Stanislav Korotky]

fxsaber #:
Если подгоняете под прямую, то почему другие критерии должны показывать нечто плохое на лучшем R2-проходе?

Не должны, но могут. Потому что многие критерии оценивают довольно однобоко, а R2 - более универсальный. Например, может быть огромная просадка при большом профите. Может быть несколько супер-прибыльных (случайных) сделок при большом количестве мелких убыточных - получаем баланс-"пилу" с вроде бы красивым профит-фактором, но одного взгляда на баланс становится достаточно, чтобы понять что система - стремная. А с R2 мне не нужно на такие балансы смотреть - они по умолчанию опустятся в рейтинге.

[Alexander Generalov]

Правильно ли я понимаю что вы речь ведете об этом? https://www.mql5.com/ru/articles/2358

[fxsaber]

Stanislav Korotky #:
А с R2 мне не нужно на такие балансы смотреть - они по умолчанию опустятся в рейтинге.

Значит, я плохо объяснил, что имел в виду. Когда идет подгонка Balance/Equity-кривой под прямую, то это дает гораздо меньше уверенности в робастности. Чем если идет подгонка не под прямую, а на выходе получается прямая.