Создание системы отбора стратегий и формирование портфеля - страница 5

[Vasiliy Sokolov]

Alexander Generalov #:

А вот кстати интересно, как понять что ТС что то поймала и что это не случайность?

У каждого свой рецепт. Я анализирую группу. Размазываю по параметрами и смотрю устойчивость. Цель не нахождение глобального максимума, а нахождения устойчивого плато параметров. На бэктесте мы фиксируем рынок но двигаем параметры системы. На реале мы, наоборот, фиксируем параметры ТС, но относительно них рынок будет двигаться сам. Шумовые, случайные ТС не могут образовывать устойчивые группы параметров (как правило). Но в одинарном прогоне такая шумовая ТС показать "выдающиеся" результаты вполне может. Но стоит чуть-чуть сместить параметры и она поплывет.