Создание системы отбора стратегий и формирование портфеля - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А вот кстати интересно, как понять что ТС что то поймала и что это не случайность?
У меня есть "Стратегия " !!!! Пока не стабильно прибыльная. Надо еще доработать индюк, но увы не смог. Если кто поможет с доработкой "Индюка" будем премного благодарен!!!!!!! Индюк называют ATR UD я пытался его доработать но не получилось. Не работающий "Индюк" ATR UD.2 Помогите ! Да Помогите!
К вопросу «как понять, что ТС что-то поймала, а не случайность». Плато параметров — хороший фильтр, но он ловит только подгонку. Мимо него спокойно проходит другой класс самообмана: паразитная бета, когда сигнал не предсказывает, а просто коррелирует с длинным трендом инструмента. Плато при этом будет широким и красивым, потому что «поймана» не закономерность, а сам рост инструмента.У меня был импульс D1 по золоту: 389 сделок за 15 лет, профит-фактор 1.38, четырнадцать прибыльных лет, форвард честный — параметры на 2011-2023, проверка на 2024-2026, плюс в обоих окнах. Потом я прогнал ровно тот же бэктест с одним изменением: направление каждой сделки принудительно «покупка», независимо от сигнала. Календарь входов, риск, стопы, трейлинг — всё остальное не трогал. Плацебо дало +0.34R на сделку против +0.31R у стратегии. То есть сигнал не добавлял ничего: золото выросло с 1500 до 4000, и любой генератор с перекосом в лонг был бы прибыльным.Второй контроль, который добавил к плато: те же моменты входа, тот же риск и та же модель сопровождения, но направление сделки решает генератор случайных чисел. Прогнать 20-30 раз с разными зёрнами (в MT5 удобно через оптимизацию по одному input-параметру seed) и посмотреть распределение. Стратегия должна быть правее его 95-го перцентиля. Этот контроль ловит край, спрятанный в выходе: трейлинг и асимметричные стопы сами по себе дают положительное матожидание на трендовом инструменте, и легко принять их за работу сигнала. У меня был обратный случай: система давала около нуля, а случайный контроль на тех же моментах -0.22R — значит разметка несла реальный сигнал, который съедала геометрия выхода. Без контроля я бы просто выбросил рабочую идею.И третье, про отбор в портфель: если перебрано полсотни вариантов, порог значимости надо поднимать. При z=2 каждый двадцатый шум проходит как «сигнал», а при пятидесяти проверенных вариантах поправка даёт честный порог около z=3.1. У меня из 49 вариантов, семь из которых уверенно проходили TRAIN/TEST, этот порог не пережил ни один. Неприятно, но дешевле, чем узнать то же самое от реального счёта.
В ходе экспериментов выяснилось что
1) Некоторые режимы не дают какого либо устойчивого поведения - участки ведут себя как рандом.
2) Некоторые длятся весьма ограниченное время - всякие шоковые события, торговать мы там не сможем.
3) У каждого инструмента своя частота режимов, хотя сами режимы и одинаковы но частота нахождения инструментов в них сильно различается - это и делает инструменты уникальными.
Попутно очень налюбился с загрузкой и синхронизацией архивов с криптобирж в базу.
Какие есть проблемы и опасения на данный момент.
1) Вроде как победил и придумал как из отдельных условий собирать конкретную стратегию, но пока доделываю и обкатываю.
2) Есть огромное опасение в вычислительной сложности перебора комбинаций условий на которое еще накладывается оптимизация параметров. То что прямой перебор тут не поможет ясно сразу, думаю использовать генетику, но это дальше.
3) Проблема переоптимизации. Учитывая огромное количество вариантов перебора стратегию которая будет работать in sample|out sample, я с высокой вероятностью найду в любом случае, частично это решается огромным набором инструментов тестирования, частично множественными тестами на различные характеристики, но все равно это все подгонка. (Хотя любой поиск стратегии по истории это так или иначе подгонка).
Первоначально я полагал что смогу симулировать цены похожие по поведению на реальные.
Какие методы генерации пробовали и как определяли, что они не похожи на реальные котировки?
У каждого режима свой набор свойств
Удалось эти режимы классифицировать?
но все равно это все подгонка. (Хотя любой поиск стратегии по истории это так или иначе подгонка).
Может, нужен критерий описывающий сложность (число) правил и их описательную способность (Recall)?
И что думаете о том, что хорошая стратегия должна работать на разных инструментах с корректировкой на волатильность (ATR)?
Какие методы генерации пробовали и как определяли, что они не похожи на реальные котировки?
Только 1 - своя модификация марковских цепей с памятью. Смотрел автокорреляцию 1 2 3..20 порядка сравнивал с реальными графиками, так же генерировал 1000 вариантов путей и смотрел в каком перцентиле полученного веера оказывалась реальная цена (те вылет за диапазон генерации, ошибка 10-30%). Смотрел дистанцию от стартовой точки через некоторое количество шагов у генераций и у реал графика и их разброс.
Удалось эти режимы классифицировать?
Вроде как да. Но там не так все просто. У меня лента сделок преобразовывается в мой формат. Потом нарезается на участки. У участка получается около 400 "характеристик" это не свойства рынка это мои состояния полученные в результате преобразования. Тк характеристик много я свожу их в 3-5 (опыты показали что 3 хватает, они выявляют самые значимые, это и есть ведущие характеристики самой цены (возврат к среднему, трендовость, волатильность и тп), другие это смеси и отражения этих 3. Одна такая сведенная характеристика это ось координат в пространстве (если берем 3 то соответственно пространство трехмерное). Теперь мы это пространство нарезаем на области (я назвал это зоны). и смотрим поведение в этих областях, нас интересует 2 вещи
А) сохраняется ли в среднем центр по каждой из координат в области (те плывет ли по этому признаку зона)
Б) длительность нахождения в зоне ПОСЛЕ фиксации того что участок в ней.
Сами признаки это АКФ 1 2, макс отклонение от старта, доли роста вверх/вниз и тп. как то упустил объем но у меня все на плагинах позже возможно добавлю.
Устойчивых зон оказалось не то чтобы до фига но они есть, (выше на скрине их 11) но там сильно к количеству привязываться не стоит, оно меняется от параметров нарезки. Главное и что самое интересное:
1) Не воспроизвелось ни чего из свойств что можно отнести к тренду, возврат к среднему, волатильность и тп есть, но направленность не воспроизводится, всегда плывет центр при чем очень сильно (А).
2) Я пробовал проверять конкретная зона это свойство самого инструмента или она не зависима от него. Для этого я построил зоны на 20 инструментах и взял 20 других и посмотрел что они покажут когда окажутся в тех же зонах что первые 20, оказалось это не свойство конкретного инструмента если допустим он попадает в рабочую зону 11 (ту что прошла отсев по А Б) то его поведение там аналогично другим инструментам. Разница только в частоте - как часто инструмент бывает в этой зоне вот тут все оказалось уникальным для каждого инструмента (на скрине выше наполненность зон это оно и есть). Это дает нам возможность торговать даже те инструменты для которых нет истории.
Вопрос на который у меня пока ответа нет - а есть ли смысл этой нарезки. Это покажет только дальнейшая разработка. Без конкретных стратегий я сказать не могу.
Может, нужен критерий описывающий сложность (число) правил и их описательную способность (Recall)?
И что думаете о том, что хорошая стратегия должна работать на разных инструментах с корректировкой на волатильность (ATR)?