Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А что не так? Если речь идет о запаздывании, то разность двух запаздывающих функций тоже будет таковой.
Просто никогда не думал, что SMA так быстро реагирует на изменения на рынке. Скачай индикатор и посмотри внимательно. Поменяй параметры. При этом не может быть таой резкой смены настроения в SMA. такого не может быть. Может-то и моя ошибка. Но я ее найти не могу.
Почему же не может? Здесь речь не о SMA, как таковых, а об их разности, а разность гораздо более чувствительна к шумам, чем, например, сумма. Кстати, именно на этой особенности разности и основана идеология вейвлет-сжатия, когда отбрасываются разности высоких порядков, содержащие мало полезной информации, зато много шума. А вообще -- не заморачивайся. ИМХО, подход, основанный на разностях, имеет право на существование, хотя требует приложения значительных усилий, чтобы с водой не выплеснуть ребенка. Где-то здесь на форуме я выкладывал длл с исходниками, там среди прочих были и процедуры интерполяционного сглаживания и дифференцирования. Только надо учесть, что интерполяционный подход является в определенном смысле "интегральным" преобразованием, поскольку применяется более, чем к одному бару, и в силу этого для торговли не годится, т.к. "лакирует" историю, хотя получающиеся картинки смело можно назвать симпатичными. Короче говоря, ИМХО, не та это дорога, "которая ведет к храму" (Маммоны)...
Спасибо за разъяснение. Большое спасибо. А жаль, так красиво все было.