Создание системы отбора стратегий и формирование портфеля - страница 4

[Alexander Generalov]

Stanislav Korotky #:

Именно так. Но может быть имеется в виду (правильная мысль), что корзину собирают не для переключения, а чтобы статистически всё время большинство систем в корзине было в плюсе и перекрывало те, что в минусе.

PS. Ссылка по теме - Portfolio modeller. Правда там, насколько я помню, нет варианта подбора по статистике, только алгебраически. И под разные ТС нужно будет подшаманить, сейчас только под разные инструменты.

Да, корзина подбирается именно для этого. Наводку на на отсев лишних систем дали. Посмотрю в сторону R2. 

[Alexander Generalov]

Alexander Sevastyanov #:
Любой фильтр вносит задержку и обычно проблема в том что как только мы поняли что параметры ушли за заданные, то может быть уже поздно реагировать т.к. они могут быстро вернуться назад. Т.е. смена состояний бывает частой и внезапной. Если вам удалось найти такие быстрые и точные фильтры, то это реальный прорыв.

Задержка относительно сделок там небольшая, пока сработает триггер на изменение могут исполниться 1-2 сделки. Но это все в теории. Скорее всего  возможно я ошибаюсь, чтобы это понять надо собрать весь этот конструктор, дописать недостающее и прогнать хотя бы нормальный тест не говоря уже реал торговле.

[fxsaber]

Vasiliy Sokolov #:

Выбираю по любым критериям (хоть r2, хоть по прибыли, хоть наугад) стратегии которые мне понравились в этом периоде.

Если оптимизация ГА, то по какому критерию идет оптимизация? Ведь это важная часть для получения списка проходов.

[fxsaber]

Stanislav Korotky #:

Желтым - очень очень странный подход. Похоже на то, как ткнуть пальцем в небо и если повезло, значит со мной божественное провидение и можно в бой.

Конечно, похоже. Но не более.

Красным - не согласен в корне. Не вижу никакой логики в подгонке под что-то левое, чтобы получить желаемое (другое).

В этом подходе возможно оценивать нахождение закономерности на основании анализа кривой эквити на интервале самой оптимизации.

[fxsaber]

Vasiliy Sokolov #:
Задача (НЕ)подгонки должна решатся форвард тестом.

Если идет нахождение проходов, которые проходят форвард, - это тоже подгонка, к сожалению.

[Stanislav Korotky]

fxsaber #:
Если идет нахождение проходов, которые проходят форвард, - это тоже подгонка, к сожалению.

На английском сайте как раз недавно была статья по этой теме - просто нужен еще один тестовый фрагмент справа от каждой пары in-sample/out-of-sample форвард-оптимизации.

[Vasiliy Sokolov]

fxsaber #:
Если идет нахождение проходов, которые проходят форвард, - это тоже подгонка, к сожалению.

Поясните плиз.

[fxsaber]

Vasiliy Sokolov #:
Поясните плиз.

Сначала сделали оптимизацию. Взяли лучший проход. Если он проходит форвард - хорошо. Но если проходит пятый или десятый - это применение вашего "оптимизационного алгоритма" выбора. Т.е. оптимизация оптимизируемых результатов, что тоже является оптимизацией, но уже с включенным в интервал оптимизации форвардом.

Это некая аналогия с наблюдателем в квантовой физике. Не наблюдаете - одно поведение, наблюдаете - другое.

[Vasiliy Sokolov]

fxsaber #:

Сначала сделали оптимизацию. Взяли лучший проход. Если он проходит форвард - хорошо. Но если проходит пятый или десятый - это применение вашего "оптимизационного алгоритма" выбора. Т.е. оптимизация оптимизируемых результатов, что тоже является оптимизацией, но уже с включенным в интервал оптимизации форвардом.

Это некая аналогия с наблюдателем в квантовой физике. Не наблюдаете - одно поведение, наблюдаете - другое.

Если нет обратного распространения информации, то все хорошо. Ну и главное, "не ставить телегу впереди лошади". Т.е. ТС должна что-то ловить изначально, и форвард лишь инструмент для поиска таких ТС, а не упражнение как из списка рандома выбрать другой список рандома который будет проходить форвард.

[Alexander Generalov]

Vasiliy Sokolov #:
 ТС должна что-то ловить изначально

А вот кстати интересно, как понять что ТС что то поймала и что это не случайность?