Поговорим о фьючерсах на ФОРТС - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ура! И я примерно о том же, двое не могут ошибаться (ну почти). Спасибо!!!
А на СМЕ это поставочный контракт, и именуют его месяцем поставки NGH26 (март)
Колонка
FIRST DELIVERY
LAST DELIVERY
из-за того, что на MOEX это расчётный контракт, поэтому контракт именуют месяцем расчёта NG-2.26.
А на СМЕ это поставочный контракт
Ну конечно.
Где совпадает, значит это базовый актив.
Ну, отлично, что все всё для себя уяснили. Я не считал нужным опускаться до такого буквоедства (т.к. в принципе упомянул, что ИИ обычно путается в датах и цифрах) и полагал, что по сути вопроса уже ранее был дан точно такой же ответ, какой и Вы от себя теперь написали - локальные и забугорные фьючерсы связаны по дате (месяцу) последнего обращения, но с учетом разницы в типе - расчетный и поставочный (имеет +1 месяц на поставку по уже зафиксированной цене, NB: для других товаров будет другой лаг!).
Про контанго, насколько я знаю, нет такого ограничения, что только между фьючерсом и спотом, между фьючерсами разной дальности это тоже стандартный термин (см. Ф).
Фьючерс без маркировки месяца и года должен быть склейкой, а цитируя инфу от самого брокера:
Контракт без указания года – это склеенный фьючерс, в который транслируется курс фьючерса, который исполняется раньше других, то есть ближайшего фьючерса (склейка происходит за один день до экспирации контракта, который заменяется следующим).
Но по моим ощущением, в Ф может быть ничуть не меньший бардак, чем в гугле.
NGF5 Экспирация должна была быть 29.01.2025
По идее 29 числа, должны были быть ещё активные торги до 18:50,
но в МТ5 контракт почему то умер 28 числа в 22:30
по сути вопроса уже ранее был дан точно такой же ответ, какой и Вы от себя теперь написали - локальные и забугорные фьючерсы связаны по дате (месяцу) последнего обращения, но с учетом разницы в типе - расчетный и поставочный (имеет +1 месяц на поставку по уже зафиксированной цене, NB: для других товаров будет другой лаг!).
Это, конечно, мелочи, но вообще-то всё ровно наоборот: не я "от себя теперь написал" якобы после Вашего великого открытия и просвещения, а Ваш ответ о временном лаге последовал после того, как я об этом смещении уже написал дважды: 1)моё сообщение от 2026.02.23 22:20 - "может по апрельскому" (я написал это про экспирацию нашего мартовского фьючерса), 2)моё сообщение от 2026.02.24 17:08: "NG-2.26 MOEX (февральский!) экспирируется по цене экспирации NGH26 NYMEX (мартовского!!!)".
Немаловажный момент - торговля нашими аналогами забугорных фьючерсов в выходные. На мой взгляд - это зло, но уж ничего не поделаешь. Прикол вот в чём. Например, фьюч на природный газ. Основной актив в выходные стоИт и не рыпается, нет торгов. А наши горячие головы, насмотревшись новостей, бросились его скупать. Результат: на основном забугорном фьючерсе максимум от 23 февраля и близко не пробит (до сих пор), а на нашем производном блин пробит, в выходной день! То есть, твой стоп может высадить не по объективным причинам, а вот просто потому что мосбиржа разрешила на производном инструменте пляски с цыганами и медведями во дни, когда основной актив вообще не торгуется, и азартные дядьки ломанулись всё мести. Сегодня котировки, ессно, вернулись обратно вниз, к цене основного забугорного фьючерса. Дядьки, наверное, ушли в минус и заплакали. Но на выходных из-за них можно было на ровном месте хватануть убыток. Что, видимо, необходимо учитывать в торговле.