Как определяется перспективность торговой идеи? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Никто не мешает озаботиться.) Вот только что прогнал тест. Используется сетка и мартин.
Мне видится, что единственный способ измерить качество точек входа - это обязательно установить равные тейк и стоп и тейк должен срабатывать чаще.
А как Вы проверяете качество точек входа на сетке и мартине?
Допустим у меня возникла идея для нового входного сигнала. Кодирую и прогоняю в тетере. Если в течении года неприемлемая просадка или слив происходит не более 3-4 раз в год, то считаю, что такой стратегией можно позаниматься. Путем некоторых корректировок алгоритма, введения фильтров и настройки некоторых параметров уменьшаю максимальную просадку до приемлемого уровня. Если это сделать не удаётся, допустим в течении недели, то бросаю эту стратегию и ищу новую.
Меня в первую очередь волнует не точность входа, какой-то сделки, а как избавиться от сделки, которая приводит к неприемлемой просадке. Из моего опыта - такой подход обеспечивает наиболее быстрый путь к успеху.
Мне видится, что единственный способ измерить качество точек входа - это обязательно установить равные тейк и стоп и тейк должен срабатывать чаще.
Ну почему единственный?...
Можно ориентироваться на показатель "кол-во прибыльных сделок"... Если этот показатель выше 85-90%, то качество точек входа - ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ...
Допустим у меня возникла идея для нового входного сигнала. Кодирую и прогоняю в тетере. Если в течении года неприемлемая просадка или слив происходит не более 3-4 раз в год, то считаю, что такой стратегией можно позаниматься. Путем некоторых корректировок алгоритма, введения фильтров и настройки некоторых параметров уменьшаю максимальную просадку до приемлемого уровня. Если это сделать не удаётся, допустим в течении недели, то бросаю эту стратегию и ищу новую.
Меня в первую очередь волнует не точность входа, какой-то сделки, а как избавиться от сделки, которая приводит к неприемлемой просадке. Из моего опыта - такой подход обеспечивает наиболее быстрый путь к успеху.
Ну обычно стоп и призван отсекать убыточные сделки на том уровне, когда они ещё не стали крахом для счёта.
Ну почему единственный?...
Можно ориентироваться на показатель "кол-во прибыльных сделок"... Если этот показатель выше 85-90%, то качество точек входа - ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ...
Потому что этот показатель нельзя рассматривать в отрыве от того, что на него способно повлиять. Если тейк составляет 200 пунктов, а стоп 400 пунктов, то даже при случайных сделках тейк должен срабатывать чаще просто потому, что он ближе. Цена может его задеть рыночным шумом, а Вы сочтёте, что это заслуга хорошей точки входа, хотя на самом деле просто повезло. А если стопа, например вообще нет, так с чего бы ему срабатывать? Так и будут срабатывать одни тейки, либо стопаут. Либо система будет долго торчать в просадке.
Количество прибыльных сделок - хороший показатель, если он достигнут в условиях, когда цене было одинаково легко достичь что тейка, что стопа, но она чаще достигала тейка.
Ну обычно стоп и призван отсекать убыточные сделки на том уровне, когда они ещё не стали крахом для счёта.
У меня стоп для каждого ордера в отдельности не используется . У меня общий стоп для совокупной позиции. Обычно ставлю советник тестировать на реал только тогда, когда стоп не срабатывает на всём периоде тестирования в тестере, т.е. все трейды закрываются с прибылью.
У меня стоп для каждого ордера в отдельности не используется . У меня общий стоп для совокупной позиции. Обычно ставлю советник тестировать на реал только тогда, когда стоп не срабатывает на всём периоде тестирования в тестере, т.е. все трейды закрываются с прибылью.
Вот в таких системах, которые содержат мартингейл, трудно понять на чём держится прибыльность. Только на мартингейле или всё-таки точки входа тоже хороши. Потому что мартингейл даже систему с плохими точками входа способен вытянуть. Но до одного конкретного случая, когда денег не хватит. А такой обязательно произойдёт, вопрос только когда это случится.
Потому что этот показатель нельзя рассматривать в отрыве от того, что на него способно повлиять. Если тейк составляет 200 пунктов, а стоп 400 пунктов, то даже при случайных сделках тейк должен срабатывать чаще просто потому, что он ближе. Цена может его задеть рыночным шумом, а Вы сочтёте, что это заслуга хорошей точки входа, хотя на самом деле просто повезло. А если стопа, например вообще нет, так с чего бы ему срабатывать? Так и будут срабатывать одни тейки, либо стопаут. Либо система будет долго торчать в просадке.
Количество прибыльных сделок - хороший показатель, если он достигнут в условиях, когда цене было одинаково легко достичь что тейка, что стопа, но она чаще достигала тейка.
Тейк и стоп - это синтетические показатели ( цифры ) никак не связанные с ситуацией на рынке. От них нужно вообще отказаться при определении качества точек входа!
За точку входа отвечает АЛГОРИТМ, который может быть хорошим или плохим... ЧИСЛО ( стоп или тейк ) ни каким боком не связаны с ситуацией на рынке, а значит и качество входа определять не могут...
Вот в таких системах, которые содержат мартингейл, трудно понять на чём держится прибыльность. Только на мартингейле или всё-таки точки входа тоже хороши. Потому что мартингейл даже систему с плохими точками входа способен вытянуть. Но до одного конкретного случая, когда денег не хватит. А такой обязательно произойдёт, вопрос только когда это случится.
Но допустим у меня точка входа это всегда диапазон и я могу осуществлять вход частями, т.е усредняться или использовать мартин( в разумных количествах 1-2 колена ).
Тогда меняется качество ?
Вот в таких системах, которые содержат мартингейл, трудно понять на чём держится прибыльность. Только на мартингейле или всё-таки точки входа тоже хороши. Потому что мартингейл даже систему с плохими точками входа способен вытянуть. Но до одного конкретного случая, когда денег не хватит. А такой обязательно произойдёт, вопрос только когда это случится.
Почему трудно? И то и другое имеет значение.
Может, но не всегда. Поэтому качественные точки входа желательны, так как в этом случае матингейл привлекается реже и вероятность получения большой просадки снижается.
Да, это так. Но если на реале это будет случаться 1 раз в год, то это меня бы вполне устроило. Стоп у меня 25% от баланса, а поэтому я бы недополучал 25% прибыли по сравнению с тем, что показало тестирование в тестере. И даже, если было бы 2 раза в год, то это не было бы катастрофой.
Из моего опыта использования мартингейла на реале могу сказать, что такие ТС могут работать до первого срабатывания стопа от 1.5 и более лет.