Что такое обучение? - страница 24

Новый комментарий
 

График цены VS Генератор случайных чисел (ГСЧ)

С помощью генератора случайных чисел создал генератор случайных приращений (ГСП) и потестил его, обернув в свечи. 




О результатах сказать можно следующее:

С одной стороны могут появиться мысли о том, что график цены - это случайное блуждание котировки, а значит никаких закономерностей в нём нет. 

С другой стороны, интересно другое: на микро и на макроуровне структурно графики ничем не отличаются как между собой, так и между ценой и ГСП.

Это значит, что базовая техническая закономерность, о которой я не раз упоминал — ограниченная средняя волатильность нового тика, при которой чем дальше от предыдущей котировки - тем реже, создаёт змеевидное движение с хвостом. Хвост - это то самое звено данной базовой закономерности, которое и создаёт самоподобие и фрактальность на макромасштабах. 

Таким образом, торговые стратегии, которые учитывают несколько масштабов графика цены (анализ нескольких ТФ) имеют право на жизнь, ведь такое поведение (вялотекучесть, отсутствие полной случайности в появлении следующей котировки, "зависимость" следующей котировки от предыдущей на атомарном уровне), создаёт причинность для теории вероятности и выравнивания статистики при перекосе. Например, ожидание графических фигур: фигура либо сломается, не достроившись, либо достроится, 50 на 50. Но когда достроится, можно переходить к следующему инструменту анализа, который тоже "загоняет цену в ловушку". Совокупность разнородных методов анализа теоретически и создаёт то самое преимущество прогноза. 

Вывод: не важно, есть ли элемент случайности в графике цены или нет, главное — существующая техническая зависимость следующей котировки от предыдущей, которая в любом случае даст возможность для системной торговли.
 
Ivan Butko #:
Вывод: не важно, есть ли элемент случайности в графике цены
 Если имеется в виду, что, поисследовав ГСЧ (случайные приращения), Вы пришли к выводам (несколько упрощая): 1)что можно обыграть ГСЧ; 2)что цена и ГСЧ ведут себя одинаково - то эти выводы ошибочны.
 Никакой зависимости ни на каком атомарном уровне следующих выпадений от предыдущих в ГСЧ (генераторе случайных чисел) нет и быть не может. В общем, мыслить в стиле "я могу торговать в плюс против ГСЧ" - я бы очень не советовал, так как это неправда, а если в это всерьёз верит трейдер - то это опасная неправда.
 Что касается финансовых рынков, то их движение не является продуктом ГСЧ и вообще для хорошего трейдера не является случайным, как минимум в тех точках и ситуациях, где конкретно этот трейдер умеет делать качественный прогноз. Поэтому торговать против финансового рынка некоторым удаётся. Но большинству, кто смотрит на фин. рынки как на ГСЧ, не умеет и не учится анализу и т.д. - для них фин. рынок и правда случаен со всеми вытекающими: отрицательное матожидание (из-за спреда, свопов, неравного проскальзывания и идиотского манименеджмента) и кривая эквити, направленная вниз - у кого сразу, у кого шаг вперёд, два шага назад (или 20).
 
Jack_the_singer #:
 Если имеется в виду, что, поисследовав ГСЧ (случайные приращения), Вы пришли к выводам (несколько упрощая): 1)что можно обыграть ГСЧ; 2)что цена и ГСЧ ведут себя одинаково - то эти выводы ошибочны.
 Никакой зависимости ни на каком атомарном уровне следующих выпадений от предыдущих в ГСЧ (генераторе случайных чисел) нет и быть не может. В общем, мыслить в стиле "я могу торговать в плюс против ГСЧ" - я бы очень не советовал, так как это неправда, а если в это всерьёз верит трейдер - то это опасная неправда.
 Что касается финансовых рынков, то их движение не является продуктом ГСЧ и вообще для хорошего трейдера не является случайным, как минимум в тех точках, где конкретно этот трейдер умеет делать качественный прогноз. Поэтому торговать против финансового рынка некоторым удаётся. Но большинству, кто смотрит на фин. рынки как на ГСЧ, не умеет и не учится анализу и т.д. - для них фин. рынок и правда случаен со всеми вытекающими: отрицательное матожидание (из-за спреда, свопов и идиотского манименеджмента) и кривая эквити, направленная вниз - у кого сразу, у кого шаг вперёд, два шага назад (или 20).
Вы ничего не поняли

Там речь про растущую структуру и её следствия
 
Ivan Butko #:
Там речь про растущую структуру и её следствия
На ГСЧ? Нет там следствий. Из предыдущих выпадений на ГСЧ нет следствий для последующих. Ну а на финансовом рынке - дело другое, но Вы-то выводы делали из ГСЧ.
 
Jack_the_singer #:
На ГСЧ? Нет там следствий. Из предыдущих выпадений на ГСЧ нет следствий для последующих. Ну а на финансовом рынке - дело другое, но Вы-то выводы делали из ГСЧ.
О господи
 

Я так понял, Иван высказал идею, что при построении множества кривых СБ они расходятся случайно от начальной точки пучком в разные стороны, тем самым показывая некоторую трендовость своего движения. Это?

Пардон за каракули) 

 
Aleksei Stepanenko #:

Я так понял, Иван высказал идею, что при построении множества кривых СБ они расходятся случайно от нулевой точки пучком в разные стороны, тем самым показывая некоторую трендовость своего движения. Это?

Пардон за каракули) 

Абсолютно верно

Вместо котировок используется ГСЧ + ограничение во волатильности и правило "чем дальше от нуля по модулю, тем реже будет появляться значение". 

В результате алгоритм рисует абсолютно ни чем не отличающиеся от графика цены - графики, которые не имеют к рынку никакого отношения. 

С теми же паттернами, с той же структурностью, с теми же зеркальными уровнями поддержки и сопротивления. 

Поэтому тут вывод только один: копать нужно в геометрии ломаной линии временного ряда, а не ковыряться в числах. 
 

Графики похожи, кроме довольно часто встречающихся таких свечей в реале:

 

На СБ они тоже есть, но мало. На реальном графике день через день. Это одно из отличий

 
То что случайное блуждание отходит от начальной точки создавая тренд и больше не возвращается к ней в своём ближайшем будущем - это прикольная штука, можно попытаться осмыслить. Вероятно, создание огромного количества экспериментов равномерно зарисует всю область, похожую на горизонтальную параболу. Ширина которой будет зависит от приращения "цены". Там будут и сильно трендовые линии, и средне, и флетовые. Интересно, как будет выглядеть плотность их местоположения?
 
Aleksei Stepanenko #:

Графики похожи, кроме довольно часто встречающихся таких свечей в реале:

 

На СБ они тоже есть, но мало. На реальном графике день через день. Это одно из отличий

Задача не ставилась создать полностью идентичную структурность

Стоит добавить условие по дням, часам, минутам, и там можно генерировать на 100 лет вперёд несуществующий график, который будет уникальным, но повторять свойства конкретного финансового инструмента. 

В моём примере мне просто достаточно расширить диапазон генерации и появятся такие свечи. 
1...17181920212223242526272829
Новый комментарий