Что такое обучение? - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так я ответил выше: невозможно или крайне сложно, поскольку у фин.рынков нет признаком временного ряда
А все сезонности, цикличности - это больше к среднесроку и долгосроку, о котором мы любезно речь не ведём, поскольку не хватит депозита и терпения с ними
какие признаки у временного ряда?
какие признаки у временного ряда?
1) Долгосрочная трендовость - здесь подходит только XAUUSD, биткоин и прочие "вечнорастущие". И то - в долгосроке.
2) Сезонность - тут наверно что-то выше H4
3) Цикличность - тоже самое. Кроме как торговых сессий, которые не дают направлений, а только волатильность, которая в свою очередь - не даёт направления.
4) Шум (судя по описанию - в контексте чего-то непрогнозируемеого) - этого добра навалом на фин.рынке, тут наверное все валюты подходят, но это камень в свой огород - один признак - и тот с приставкой "анти".
5) Зависимость будущего от прошлого - на финрынках статус "недоказано". Как я уже писал выше, смысл исследования трейдеров и технарей - доказать или опровергнуть признак ВР у фин.рынков. И, исходя из этого, мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, является ли фин.рынок - временным рядом.
Но нам нужен Интрадей, чтобы запилить его в маркетТак я ответил выше: невозможно или крайне сложно, поскольку у фин.рынков нет признаком временного ряда
А все сезонности, цикличности - это больше к среднесроку и долгосроку, о котором мы любезно речь не ведём, поскольку не хватит депозита и терпения с ними
сильно бы поспорил ;-) фин рынки и результирующие котировки тактуются естественными циклами/процессами и их смещениями. Мало того что появление/возникновение данных связано со временем (процесс происходящий во времени), так ещё и явная зависимость от календарного момента.
В общем понимании, это временной ряд. В узком смысле когда "новое значение зависит исключительно (или по крайней мере сильно) от прежних значений и времени" НЕТ. (что в принципе ловушка всего МО и нейросетей на нашем уровне, где ищется грааль из образа котировок плюя на всё прочее)
внутри дня великолепно торгуется по часам/минутам, сезонностям и цикличностям, а это вообще совсем не среднесрок.
1) Долгосрочная трендовость - здесь подходит только XAUUSD, биткоин и прочие "вечнорастущие". И то - в долгосроке.
2) Сезонность - тут наверно что-то выше H4
3) Цикличность - тоже самое. Кроме как торговых сессий, которые не дают направлений, а только волатильность, которая в свою очередь - не даёт направления.
4) Шум (судя по описанию - в контексте чего-то непрогнозируемеого) - этого добра навалом на фин.рынке, тут наверное все валюты подходят, но это камень в свой огород - один признак - и тот с приставкой "анти".
5) Зависимость будущего от прошлого - на финрынках статус "недоказано". Как я уже писал выше, смысл исследования трейдеров и технарей - доказать или опровергнуть признак ВР у фин.рынков. И, исходя из этого, мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, является ли фин.рынок - временным рядом.
Но нам нужен Интрадей, чтобы запилить его в маркетМожно сделать декомпозицию любого ВР на эти компоненты, в том числе финансового.
сильно бы поспорил ;-) фин рынки и результирующие котировки тактуются естественными циклами/процессами и их смещениями. Мало того что появление/возникновение данных связано со временем (процесс происходящий во времени), так ещё и явная зависимость от календарного момента.
В общем понимании, это временной ряд. В узком смысле когда "новое значение зависит исключительно (или по крайней мере сильно) от прежних значений и времени" НЕТ. (что в принципе ловушка всего МО и нейросетей на нашем уровне, где ищется грааль из образа котировок плюя на всё прочее)
внутри дня великолепно торгуется по часам/минутам, сезонностям и цикличностям, а это вообще совсем не среднесрок.
Я сильно не категоричен.
Просто у меня две позиции: успешные трейдеры и неуспех у меня.
В первом случае: даже спорить не буду, если трейдер "имеет" рынок, значит последний прогнозируем. А если прогноз сбывается и это признак временного ряда - пожалуйста, как скажете.
Но, у меня нет друга, которые мне в лоб покажет, что он 20 лет по всем инструментам может торговать в +. А Годик в + и только — это доказательство обратного.
В результате, я нахожусь в позиции, что мне нужен аргумент: если признак прогноза - это временной ряд, а временной ряд - это фин рынок, то почему все вокруг не зарабатывают?
Все МО учат, что вот пассажиры, температура, продажи айфонов - всё прогнозируют, но не прогнозируют фин рынки. Это как?
Поэтому у меня возник закономерный вопрос: если ни в каких примерах обучения МО, авторы не могут привести пример фин рынка - то почему они (они же! И я не про Максима, а про авторов статей в интернете) - не могут показать, как прогнозировать котировки (как торговать).
Но при этом пишут, что фин рынки - это временные ряды (когда перечисляют примеры: что относится ВР а что не относится)
Я сильно не категоричен.
Просто у меня две позиции: успешные трейдеры и неуспех у меня.
В первом случае: даже спорить не буду, если трейдер "имеет" рынок, значит последний прогнозируем. А если прогноз сбывается и это признак временного ряда - пожалуйста, как скажете.
Но, у меня нет друга, которые мне в лоб покажет, что он 20 лет по всем инструментам может торговать в +. А Годик в + и только — это доказательство обратного.
В результате, я нахожусь в позиции, что мне нужен аргумент: если признак прогноза - это временной ряд, а временной ряд - это фин рынок, то почему все вокруг не зарабатывают?
Все МО учат, что вот пассажиры, температура, продажи айфонов - всё прогнозируют, но не прогнозируют фин рынки. Это как?
Поэтому у меня возник закономерный вопрос: если ни в каких примерах обучения МО, авторы не могут привести пример фин рынка - то почему они (они же! И я не про Максима, а про авторов статей в интернете) - не могут показать, как прогнозировать котировки (как торговать).
сугубо философское...котировка - как результат работы чёрного ящика. Что-то где-то произошло, провзаимодействовало, получилась котировка она отобразилась в данных.
местный подход NN - "и повторится всё как встарь", если пихать прежний котир в сетку, она предскажет новые данные. Подразумевает 0 информации в чёрном ящике.
местный подход MO - "чёрный ящик ради следов". Что в ящике содержаться некие простые правила генерации он сделан чтобы оставлять след, и обобщая и структурируя следы можно постепенно их выявить. Подразумевает конечный и постоянный объём информации в ЧЯ
единственный луч света в тёмном царстве - ветка про фундамент, хоть какая-то попытка разобраться, а что-же там есть или может быть в этом ЧЯ. Кто, когда и как в процессах участвует. Сделать чёрное чуточку серым
сугубо философское...котировка - как результат работы чёрного ящика. Что-то где-то произошло, провзаимодействовало, получилась котировка она отобразилась в данных.
местный подход NN - "и повторится всё как встарь", если пихать прежний котир в сетку, она предскажет новые данные. Подразумевает 0 информации в чёрном ящике.
местный подход MO - "чёрный ящик ради следов". Что в ящике содержаться некие простые правила генерации он сделан чтобы оставлять след, и обобщая и структурируя следы можно постепенно их выявить. Подразумевает конечный и постоянный объём информации в ЧЯ
единственный луч света в тёмном царстве - ветка про фундамент, хоть какая-то попытка разобраться, а что-же там есть или может быть в этом ЧЯ. Кто, когда и как в процессах участвует. Сделать чёрное чуточку серым
Сказано хорошо
Но технари почувствуют неполноту поста.
Вот если бы Вы упомянули, что можно торговать тупо от дневных уровней и иметь прибыль там, где фундамент вообще не работает - это был бы камень в фундамент, и + технарям.
Или сеточники, которые умудряются выводить больше, чем сольют. Тоже + технарям.
Наверное, поэтому всё есть так, как есть. Оба направления почти равновесные, только технари популярнее в своей массе (фундамент сложнее).
UPD
сугубо философское...
Можно сделать декомпозицию любого ВР на эти компоненты, в том числе финансового.
Вот так, как здесь?
А что это даёт? Все эти "индикаторы в подокнах" - надо скормить НС?
UPD
Но они выглядят какими-то одинаковыми, как RSI с разными периодами
Вот так, как здесь?
А что это даёт? Все эти "индикаторы в подокнах" - надо скормить НС?
Ну, как минимум это дает представление, что график котировок представляет собой временной ряд :)
Ну, как минимум это дает представление, что график котировок представляет собой временной ряд :)
Мне просто интересно, а может быть другой вариант?...