Что такое обучение? - страница 25

Новый комментарий
 
Aleksei Stepanenko #:
То что случайное блуждание отходит от начальной точки создавая тренд и больше не возвращается к ней в своём ближайшем будущем - это прикольная штука, можно попытаться осмыслить. Вероятно, создание огромного количества экспериментов равномерно зарисует всю область, похожую на горизонтальную параболу. Ширина которой будет зависит от приращения "цены". Там будут и сильно трендовые линии, и средне, и флетовые. Интересно, как будет выглядеть плотность их нахождения?
Почему, наоборот - возвращается. Только на макро масштабах, генерируя тренды и флеты на микро масштабах. 
 
Ivan Butko #:
Задача не ставилась создать полностью идентичную структуру 

Это так, заметка. Думал о различии

 
Ivan Butko #:
Почему, наоборот - возвращается. Только на макро масштабах, генерируя тренды и флеты на микро масштабах. 
Не знаю, у меня получалось, многие уходят "навсегда"). Навсегда моего графика. Если продолжать, возможно, и вернутся.
 
Ivan Butko #:
создаёт причинность для теории вероятности и выравнивания статистики при перекосе.
 Не в огорчение, но такое можно написать лишь от незнания теории вероятности. Нет в теории вероятности никакого выравнивания. Если даже 10 орлов выпало подряд, вероятность решки 1/2. То есть, либо теория вероятности, либо выравнивание. Теория вероятности описывает случайные события, выравнивание - признак неслучайности (качание маятника, к примеру).
На рынках может быть определённое выравнивание, так как это - соревнование экономик и трейдеров, ну так вот они не описываются теорией вероятности и не имитируются генератором случайных чисел, даже с парой ограничений. Псевдонаучный подход - дело в финанах опасное, даже если поклонницы ставят лайки.
 Возможно, дискутировать дальше не буду, кому надо - тот услышит, а кому хочется розовых пони и псевдонаучных выдумок - ну, это их выбор.
 Простите.
 
Ivan Butko #:
Абсолютно верно

Вместо котировок используется ГСЧ + ограничение во волатильности и правило "чем дальше от нуля по модулю, тем реже будет появляться значение". 

В результате алгоритм рисует абсолютно ни чем не отличающиеся от графика цены - графики, которые не имеют к рынку никакого отношения. 

С теми же паттернами, с той же структурностью, с теми же зеркальными уровнями поддержки и сопротивления. 

Поэтому тут вывод только один: копать нужно в геометрии ломаной линии временного ряда, а не ковыряться в числах. 
Вот и зря. 
Скажу так - эту задачу уже давно решил, очень непросто. Здесь копать нужно в первую очередь теорию чисел, а затем уже применять идеи на ломаной кривой. ГСЧ(ГСП) и цена - разницы особой не заметил, везде одно и то же рисуется, закономерности есть и будут. Хоть свечи, хоть линии, неважно. 
Обрадую следующей информацией - приращения стационарны) пусть звучит это дико, зато верно. Проверял и на Броуновском движении и Покерных эквити. 
Главное не приплетать теорий про маркетмейкера))))
 
Aleksei Stepanenko #:
Не знаю, у меня получалось, многие уходят "навсегда"). Навсегда моего графика. Если продолжать, возможно, и вернутся.
При моделировании есть такое, однако на практике все не так. Все вокруг мульардеры и предсказатели. 
 
spiderman8811 #:
Проверял и на Броуновском движении и Покерных эквити. 
Там и там случайность, это не аналогично рынкам.
 
Jack_the_singer #:
Там и там случайность, это не аналогично рынкам.
В чем разница? На графике цены более естественные движения?
Генератор СБ если на основе малого диапазона (-1;1) там строгость, если сделаете (-5000;5000) больше на правду похоже. 
В чем случайность выражается?
 
Jack_the_singer #:
 Не в огорчение, но такое можно написать лишь от незнания теории вероятности. Нет в теории вероятности никакого выравнивания. Если даже 10 орлов выпало подряд, вероятность решки 1/2. То есть, либо теория вероятности, либо выравнивание. Теория вероятности описывает случайные события, выравнивание - признак неслучайности (качание маятника, к примеру).
На рынках может быть определённое выравнивание, так как это - соревнование экономик и трейдеров, ну так вот они не описываются теорией вероятности и не имитируются генератором случайных чисел, даже с парой ограничений. Псевдонаучный подход - дело в финанах опасное, даже если поклонницы ставят лайки.
 Возможно, дискутировать дальше не буду, кому надо - тот услышит, а кому хочется розовых пони и псевдонаучных выдумок - ну, это их выбор.
 Простите.
И правильно, за вами давно замечено: каменты ради каментов, куда-то не по существу, а в сторону. 
 
Ivan Butko #:
за вами давно замечено: каменты ради каментов
Это, видимо, такими же слепцами замечено, которые не могут отличить Бабеля от Бебеля, а теорию вероятности от своих бредней. И не надо тут про меня лгать публично, "каменты ради каментов". Охамел совсем. Пишете бред, по существу возразить нечего, так начинаете на личности переходить. Как и ещё парочка таких же, как Вы. Позорище.
1...181920212223242526272829
Новый комментарий