Что такое обучение? - страница 26

[Ivan Butko]

Jack_the_singer #:
Это, видимо, такими же слепцами замечено, которые не могут отличить Бабеля от Бебеля, а теорию вероятности от своих бредней. И не надо тут про меня лгать публично, "каменты ради каментов". Охамел совсем.

Я вам два раза сказал, что речь не про ГСЧ

А про СТРУКТУРУ

ЭгоМэн 

[[Удален]]

Пишут, что дисперсия случайного блуждания увеличивается с увеличением выборки из-за того, что при каждом новом приращении случайной величины дисперсия этого шага прибавляется. В итоге на "большем таймфрейме" в каждом эксперименте мы видим более выраженную трендовую составляющую, хотя среднее значение всех экспериментов остаётся нулём в течение всего времени.

Ниже, 500 моделируемых случайных блужданий со средним значением (белый) и ± одно стандартное отклонение выделено красным цветом. Стандартное отклонение увеличивается на корень из t:

[[Удален]]

Не нулём, а синусом😀

[Ivan Butko]

Aleksei Stepanenko #:

Пишут, что дисперсия случайного блуждания увеличивается с увеличением выборки из-за того, что при каждом новом приращении случайной величины дисперсия этого шага прибавляется. В итоге на "большем таймфрейме" в каждом эксперименте мы видим более выраженную трендовую составляющую, хотя среднее значение всех экспериментов остаётся нулём в течение всего времени.

Ниже, 500 моделируемых случайных блужданий со средним значением (белый) и ± одно стандартное отклонение выделено красным цветом. Стандартное отклонение увеличивается на корень из t:

Прикольно

[Ivan Butko]

Aleksei Stepanenko #:
Не нулём, а синусом😀

Вы случайно не в курсе, существуют ли методы самоорганизации разметки графика (непараметрические)?

[[Удален]]

Иван, не знаю. Кажется, если я правильно понял идею, автоматическое снижение размерности затрёт встреченную им закономерность, не распознав её. Очень узкая бровка к удаче, которую не разыщет машина. Но человек, ставя конкретные предположения и проверяя их по очереди, сможет. Лучше попытаться разбить график на секторы самому, внутри которых параметры каких-то закономерностей более кучно сгруппированы, чем на всём графике. Не навязываю, так как мы все люди с опытом и своим багажом, чужой багаж уже не помещается)

[[Удален]]

А атомарный уровень где, возле спреда?

[Ivan Butko]

Aleksei Stepanenko #:
А атомарный уровень где, возле спреда?

Тики

[[Удален]]

Ну задача, прям грандиозная. Круто.

Я тоже отошёл от использования таймфрема, экстремумы они везде одни и те же.

[Ivan Butko]

Aleksei Stepanenko #:

Ну задача, прям грандиозная. Круто.

Я тоже отошёл от использования таймфрема, экстремумы они везде одни и те же.

Заметьте, все серьёзные ТС этим и занимаются: СмартМани, Волновики (боже упаси), Снайпер, МФ-V, ТС-GOR. 

Они делят весь график на волны, потом сверху начинают спускаться вниз на каждый уровень и анализировать только последнюю актуальную волну и дальше - её субструктуру. 
Затем в этой субструктуре выбирают последню волну, спускаются на уровень ниже - и анализируют дальше. 

Просто у всех этих ТС много костылей, огрызков, легенд и допущений. 

Хотелось бы всё это упаковать в базовую ТС, от которой можно только выбирать риск-ревард, а она будет сигналить о потенциальном месте.