Петля Мёбиуса - страница 860

[mvf358]

SergeyMiluytin #:
Анализировал два синтетика между собой и их общее эквити. Заметил, что волатильность и вид общего эквити меняется в зависимости от даты открытия при одинаковых объемах. Например общее эквити синтетиков которые открыты 6 месяцев назад имеет волатильность выше, а эквити синтетиков которые открыты неделю назад имеют волатильность ниже за такой же период. Думаю, что это связано с разной стоимостью пунктов, а также положением и направлением инструментов относительно оси координат. Нужна подсказка, как определить точку баланса от которой вести отсчет.

Волатильность не может измениться, если инструменты, объемы и направления одни и те же. Ну, если только котировки из разных КУХОНЬ. Точка баланса — это плавающая величина. Все зависит от волатильности эквити синтетика и периодичности. Одним словом, насколько эквити синтетика близка к синусоиде. Тем точнее определяется точка баланса.

[SergeyMiluytin]

Сейчас сигналит синтетик из 3-х валютных пар общим объемом 3,6 лота на ТФ Н4 эквити синусоида +-360$, range 720$ в течении 5 месяцев. Максимум относительно линии баланса 3800$. Депо демо 5000$. Норм такой синтетик в торги?

[mvf358]

SergeyMiluytin #:
Сейчас сигналит синтетик из 3-х валютных пар общим объемом 3,6 лота на ТФ Н4 эквити синусоида +-360$, range 720$ в течении 5 месяцев. Максимум относительно линии баланса 3800$. Депо демо 5000$. Норм такой синтетик в торги?

Если range 720$ с периодом неделя, то ок, а если месяц, то свопы, комиссии съедят весь профит.