Петля Мёбиуса - страница 817
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
идея переделать ее в теорему углов
хинт: надо перевернуть котиры в прошлое.
ах! ещё полезно лёгким движением руки преобразовать в бимодальное распределение. точечная котировка не важна, важно кое-что другое
Вот в этом твоя и ошибка, заниматься прогнозами, я ими не занимаюсь, а описываю реальное состояние в пространстве!
Скорее вы не осознаёте, что эквити это всего лишь один из вариантов данных которые вы преобразовали по волатильности.
Дальше что? куда их подаёшь? Нет модели, топчемся на месте предобработи.
Засунь хотя бы свои полученные данные в многомерную линейную регрессию для начала, и построй остаток, чтоб хоть как то приблизиться к пониманию стратегии возврата к среднему.
Это не инакомыслие, а не владение информацией и методов её обработки.
В том-то и дело, что фильтрация в моём случае была приведена в качестве наглядного примера для понимания.
Так как через неё лучше доходит осознание проблемы, стандартных алгоритмов поиска коэффициентов.
Представь, что серая кривая это вектор сырых коэффициентов полученный нелинейной моделью.
Зелёная кривая это оценка алгоритмом в момент резкого скачка, то есть в момент смещения математического ожидания (нуля).
Задача, построить такой нелинейный многомерный алгоритм (модель), который будет выполнять схожие требования.
Тогда получишь не запаздывающие динамичные коэффициенты в реальном времени, а не круиз контроль с статичными коэффициентами.
Но когда такой алгоритм появиться в арсенале, то быстро заметишь, что он хорошо работает и на одномерном ряду.
А дальше уже фантазия как его применить для корзины, или по одному абсолютно любому инструменту набирать корзину,
или многомерная модель которая сразу строит синтетик.
Просто пример парного синтетика, и его оценка в момент смещения математического ожидания (нуля) красная кривая, кто не въезжает.
И так до любого количества инструментов можно набирать в корзину, в зависимости от предпочтений.
Наверное пропустили, напомню
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Петля Мёбиуса
Vitaly Muzichenko, 2026.08.01 15:13
Проблема в том, что в описании нет даже теории по парному.цапанула теорема ...
есть идея переделать ее в теорему углов, т.к. она же по моему сделана и через косинусы для любых треугольников, если память мне не изменяет
оранжевым отметил что мне стало интересно:
В данном случае три неизвестных угла, чем заполнять будешь недостающие данные, так чтоб они обновлялись в реальном времени.
Наверное пропустили, напомню
Кратко, корреляция, коинтеграция, тест на стационарность.
Если всё это обнаружено, тогда используем классику линейную регрессию.
Но в реальности на рынках такого нет. Есть только не постоянная корреляция в взаимосвязанных рядах.
Поэтому берём нелинейную модель и описываем текущее состояние взаимосвязанных активов, строим остатки вот и весь парный.
Только всё зависит насколько качественная будет модель в описательной способности, от этого и будет зависеть результат.
Виталь, по парному куча информации в интернете.
Кратко, корреляция, коинтеграция, тест на стационарность.
Если всё это обнаружено, тогда используем классику линейную регрессию.
Но в реальности на рынках такого нет. Есть только не постоянная корреляция в взаимосвязанных рядах.
Поэтому берём нелинейную модель и описываем текущее состояние взаимосвязанных активов, строим остатки вот и весь парный.
Только всё зависит насколько качественная будет модель в описательной способности, от этого и будет зависеть результат.
Я тоже показывал не раз. 0 по вдоль.
По сути большего и не надо, чтоб не нагружать расчётную часть.
Но когда есть такой алгоритм, то хоть парный, хоть корзины строй не хочу ))
Куча умных букв.есть ли преимущество парного трейдинг а от одиночного с вашей точки .зрения?
Конечно преимущество есть, снижение рисков безоткатных выносов, который все равно вернётся, но через просадку.
С плохой моделью эта просадка может быть болезненной. В корзине риск ещё меньше.
Так что заучивай умные буквы. Не профит главное, а ограничение рисков!
И это ограничение должно быть не стопом терпимости, а адекватной моделью, которая вывозит в безубыток.
Вот видишь, ты даже простой базы не вкуриваешь о чём речь, но уже нарёк себя гением )) смех и только.
Конечно есть, снижение рисков безоткатных выносов. В корзине он ещё меньше.
Так что заучивай умные буквы. Не профит главное, а ограничение рисков!
Парный парному рознь.как можно уменьшить так можно и увеличить риск.но парный так же не спасает от нежданчиков.по волатильности а по периодичности тем более засада.учись студент.главное для трейдера научиться управлять своим эквити депозита.не могу понять в чем ваш интерес к этой темеесли кроме теории вас ничего не интересует.про свою теорию я уже 100500раз рассказал вы бы давно на нее наложили свою математику и явили миру правильную синтетику..
Поэтому любые нежданчики надо закладывать в свой риск и грамотно выходить из позиции, иногда в мелкий +- Всё.
Остальные периоды просто шелест стоит ))
У тебя половина уже есть, твои подготовленные данные масштабированные по волатильности.
Это нормальный правильный вариант. Засунь их в многомерную модель и построй любой синтетик по своим правилам, без повторений, оцени что получиться.
Но раз ты подобрал пары для круиз контроля, то должно получится красиво на младших периодах.
Я твой подход не изучал, не знаю что получится. Всё давно разжёвано, бери делай.