Петля Мёбиуса - страница 816
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Напоминает теорему Ферма)))
здесь не каждому конечно, но можно, т.к. прямая - это норм, особенно если она уходит в небо
показывал уже - не раз
получить модель - легко (с т.зр. на бумаге и с т.зр. - возможно)
на практике (на реале) - тяжелее,
не нравится кому то, время тянут, чтобы слез
и даже на этом не остановился, т.к. выжать можно(не теория, практически уже пользую) в 10ки раз больше за один и тот же период времениУ тебя линия эта по двум всего точкам строиться или по множеству?
Возможно это подход из серии трендового инвестиционного портфеля с фондового рынка?
Где собирается исключительно трендовая модель на удержание позиции на годы, для получения диведендов.
Я помню, но не вникал.
У тебя линия эта по двум всего точкам строиться или по множеству?
Возможно это подход из серии трендового инвестиционного портфеля с фондового рынка?
Где собирается исключительно трендовая модель на удержание позиции на годы, для получения диведендов.
любой треугольник дает идеально ровную горизонтальную прямую по эквити (если не ровная, ищите ошибки!)
(тебе рассказывал, ты сделал в матлабе - это ошибка, нужно сделать самому, чтобы разобраться теоретически с алгоритмом работы рынка до точки)
я загорелся идеей - поднять ее вверх
и сделал это (4 года думал)
но ведь это в прямоугольном треугольнике ;)
Если уж искать помощника через математику, так вот, пока что не подводило:
https://www.mql5.com/ru/forum/3457/page5774#comment_59678733
.
но ведь это в прямоугольном треугольнике ;)
А теорема, она именно про них про них, про прямоугольные треугольники :-)
но ведь это в прямоугольном треугольнике ;)
Зачёт Рена. Показана учебная база как говориться.
С классическими, статистическими учебными алгоритмами в высшей математике тоже самое,
классика разработана исключительно для коинтегрированных, статичных данных не изменяющихся во времени.
То есть о чем я толкую можно так же трактовать, с точки зрения учебных постулатов и действительной реальностью.
Теперь понял, ты выравниваешь шум, а я наоборот его использую. Шум это и есть не эффективность рынка.
У синтетика есть подготовленные, масштабированные, нормализованные данные, эти данные могут быть из чего угодно.
Эквити это не панацея, если взять котировки масштабировать, нормализовать и т.д привести к дальнейшему использованию,
то получятся абсолютно идентичные данные для скармливания в модель.
То есть что данные из котировок, что данные из эквити графически рисуют одинаковые изменения.
Те же яйца только в профиль. Модели пофиг что на входе, главное их подготовка, а всё остальное она учтёт сама из входных данных.
А теорема, она именно про них про них, про прямоугольные треугольники :-)
Зачёт Рена. Показана учебная база как говориться.
С классическими, статистическими учебными алгоритмами в высшей математике тоже самое,
классика разработана исключительно для коинтегрированных, статичных данных не изменяющихся во времени.
То есть о чем я толкую можно так же трактовать, с точки зрения учебных постулатов и действительной реальностью.
Теперь понял, ты выравниваешь шум, а я наоборот его использую. Шум это и есть не эффективность рынка.
цапанула теорема ...
есть идея переделать ее в теорему углов, т.к. она же по моему сделана и через косинусы для любых треугольников, если память мне не изменяет
оранжевым отметил что мне стало интересно:
Я так понимаю вы один из выдающихся математиков современности.но то что вы в эквити синтетиков ничего не понимаете.это мы пропустим.но в торговле одним инструментом по т.а.вы должны быть на коне с вашей математикой.вы можете не показывать профитный Стейт.так как у вас его нет.но с вашими фильтрами шумов и всяких ещё математических штучек.вы должны с точностью до пирса и до минуты предсказать точку разворота любого .одиночного инструмента .и доходность торгуя одним инструментом гораздо выше и риск меньше я бы на вашем месте не стал заморачиваться с синтетиками..давайте на понеделькик прогноз от и до на любой инструмент на выбор докажите что ваша математика рулит хотя бы в торговле на одиночных инструментах
Скорее вы не осознаёте, что эквити это всего лишь один из вариантов данных которые масштабировали по волатильности.
Дальше что? куда их подаёшь? Нет модели, топчемся на месте предобработки данных.
Засунь хотя бы свои полученные данные в многомерную линейную регрессию для начала, и построй остаток, чтоб хоть как то приблизиться к пониманию стратегии возврата к среднему.
кто в лес, кто по дрова ....
над котировками не нужно глумиться, они такие как есть, и они верные, как ни странно
то есть цена может быть любой: от + бесконечности, до - бесконечности, но суть одна и та же
мульон раз показывал простейшую мать-матику, причем разными способами
итог все равно один
ан нет, о стенку горох