Петля Мёбиуса - страница 765
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
синускруты ) хороших выходных! )
есть мнение по статье? Только вместо парной предлагаю сделать портфельную, что сути не меняет, а портфельную читать - синусную )
предлагаю пообсуждать и потестить и поторговать синусы многосимвольные торговым подходом со статьи!!!
"Чтобы сохранить направленность внимания на простоте и фундаментальности, начнем с простого портфеля для парной торговли. По мнению некоторых авторов, парная торговля представляет собой подвид статистического арбитража, другие же считают, что «многие предполагают, будто парная торговля является «предком» статистического арбитража», а разница при этом заключается в размере портфеля и сложности статистических алгоритмов. Как и следует из названия, парная торговля ограничивается двумя ценными бумагами, тогда как статистический арбитраж может включать в себя десятки, даже сотни символов, которые необходимо отслеживать и которыми, в конечном итоге, нужно торговать. Парная торговля, как вы, вероятно, уже знаете, представляет собой не что иное, как отдача двух ценных бумаг с коррелированными или коинтегрированными историческими ценами, одновременно продавая ценную бумагу с восходящим трендом и покупая ценную бумагу с нисходящим трендом, когда исторический спред между их ценами превышает выбранное пороговое значение. Предположение, лежащее в основе этой идеи, заключается в том, что цены будут «возвращаться к среднему значению», сходясь вокруг исторического ценового спреда."синускруты ) хороших выходных! )
есть мнение по статье? Только вместо парной предлагаю сделать портфельную, что сути не меняет, а портфельную читать - синусную )
предлагаю пообсуждать и потестить и поторговать синусы многосимвольные торговым подходом со статьи!!!
"Чтобы сохранить направленность внимания на простоте и фундаментальности, начнем с простого портфеля для парной торговли. По мнению некоторых авторов, парная торговля представляет собой подвид статистического арбитража, другие же считают, что «многие предполагают, будто парная торговля является «предком» статистического арбитража», а разница при этом заключается в размере портфеля и сложности статистических алгоритмов. Как и следует из названия, парная торговля ограничивается двумя ценными бумагами, тогда как статистический арбитраж может включать в себя десятки, даже сотни символов, которые необходимо отслеживать и которыми, в конечном итоге, нужно торговать. Парная торговля, как вы, вероятно, уже знаете, представляет собой не что иное, как отдача двух ценных бумаг с коррелированными или коинтегрированными историческими ценами, одновременно продавая ценную бумагу с восходящим трендом и покупая ценную бумагу с нисходящим трендом, когда исторический спред между их ценами превышает выбранное пороговое значение. Предположение, лежащее в основе этой идеи, заключается в том, что цены будут «возвращаться к среднему значению», сходясь вокруг исторического ценового спреда."Зачем усложнять, повышать риски? Ценные бумаги — они неконтролируемые: сегодня растут, завтра падают процентов на 30, а у вас плечо. Чтобы торговать ценными бумагами с плечом, нужен депозит с многими нулями и риск на сделку не более 0,1% от депо, и бумаг более сотни. 8 валют, и все они завязаны на долларе, одна пара растет, другая падает. Можно даже перегружать депозит при правильной комбинации, потому что суммарное эквити крутится в районе 0. Враг перегрузу — плавающий спред и плечо.
Понял! Спасибо за разъяснения... Сам смотрю пока на валюты и на индексы! Робота настраиваю.
8 валют, и все они завязаны на долларе, одна пара растет, другая падает.
Но это еще не значит что они потом сойдутся.
Но это еще не значит что они потом сойдутся.
синускруты ) хороших выходных! )
есть мнение по статье? Только вместо парной предлагаю сделать портфельную, что сути не меняет, а портфельную читать - синусную )
предлагаю пообсуждать и потестить и поторговать синусы многосимвольные торговым подходом со статьи!!!
"Чтобы сохранить направленность внимания на простоте и фундаментальности, начнем с простого портфеля для парной торговли. По мнению некоторых авторов, парная торговля представляет собой подвид статистического арбитража, другие же считают, что «многие предполагают, будто парная торговля является «предком» статистического арбитража», а разница при этом заключается в размере портфеля и сложности статистических алгоритмов. Как и следует из названия, парная торговля ограничивается двумя ценными бумагами, тогда как статистический арбитраж может включать в себя десятки, даже сотни символов, которые необходимо отслеживать и которыми, в конечном итоге, нужно торговать. Парная торговля, как вы, вероятно, уже знаете, представляет собой не что иное, как отдача двух ценных бумаг с коррелированными или коинтегрированными историческими ценами, одновременно продавая ценную бумагу с восходящим трендом и покупая ценную бумагу с нисходящим трендом, когда исторический спред между их ценами превышает выбранное пороговое значение. Предположение, лежащее в основе этой идеи, заключается в том, что цены будут «возвращаться к среднему значению», сходясь вокруг исторического ценового спреда."посмотрел математику
там МАшки сравниваются
это начальный уровень, вводная в парный трейдинг, пример прибыльности стратегии
я начинал такжепримерно вот так
потуги начального уровня,
все это мы уже проходили оч давно
начертив такой индик, далее рисуют эквити с нарастающим итогом
но дело нужное, чтобы начать углубляться в финансы
потуги начального уровня,
все это мы уже проходили оч давно
начертив такой индик, далее рисуют эквити с нарастающим итогом
но дело нужное, чтобы начать углубляться в финансы
есть мнение по статье?
там в самом начале подгонка под общественное мнение, и дальше просто вода.
есть ощущение что статьям на этом ресурсе больше нельзя доверять.