Петля Мёбиуса - страница 758
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
довожу в советнике в с е комменты и таблицы с результатами и повторные открытия попытки при н е открытии и дальше тестировать другие тройки плюсом подключать:
индикатор в доп окне- красные стрелки - продать - синим цветом стрелки - купить!
довожу в советнике в с е комменты и таблицы с результатами и повторные открытия попытки при н е открытии и дальше тестировать другие тройки плюсом подключать:
индикатор в доп окне- красные стрелки - продать - синим цветом стрелки - купить!
на демке или в тестере, пробуем:
EURUSD buy 0.17
GBPUSD sell 0.15
EURGBP sell 0.17
если будет эквити стабильно
то
все вышеописанное, приведенные форумчанами ссылки и формулы, забудь как страшный сон
не парься синусом !!!!, тут все описывают путь в никуда
---
написал только для того, чтобы указать на ошибку расчета лотов и на ошибки в направлении открытия ордеров (т.е. buy/sell)
полный финиш там у тебя, только поржать! // не ради того чтобы обидеть, а для того чтобы очнулся уже
сам не видишь что ли, что твой индюкатор - это график EURGBP, ты его торгуешь !!!!
А вот кто встречал "быстрый расчёт корреляций" ?
одна из безумных идей требует попарного рассчёта корреляций всех доступных инструментов, или по крайней мере основных. А window*28 * 27/2 как-то очень дохрена получается даже если считать по барам :-)
безумная идея: через сумму корреляций смежных пар определить "текущую силу валюты", от её колебаний статистикой получить сезонки, по отклонениям от сезонок выделять лидера/лузера и т.д.
PS/ (прим.для себя) и возможно стоит форсить R, F# .. на MQL как-то люто много кода
О ! попарно считать корреляции всё равно придётся, но безумная идея уже выглядит правильной:
(слово "сила" излишне затрёпанно, вместо него "влияние")
влияние символа это в точности множественный коэфф.корреляции со смежными, надо только знаки правильно учесть
а влияние валюты это сумма влияний символов в которых она есть. Очевидно это парная величина {сумма_положительных, сумма_отрицательных}
на демке, пробуем:
сам не видишь что ли, что твой индюкатор - это график EURGBP, ты его торгуешь !!!!
на демке, пробуем:
EURUSD buy 0.17
GBPUSD sell 0.15
EURGBP sell 0.17
если будет эквити стабильно
то
все вышеописанное, приведенные форумчанами ссылки и формулы, забудь как страшный сон
не парься синусом !!!!, тут все описывают путь в никуда
---
написал только для того, чтобы указать на ошибку расчета лотов и на ошибки в направлении открытия ордеров (т.е. buy/sell)
полный финиш там у тебя, только поржать! // не ради того чтобы обидеть, а для того чтобы очнулся уже
сам не видишь что ли, что твой индюкатор - это график EURGBP, ты его торгуешь !!!!
А вот кто встречал "быстрый расчёт корреляций" ?
Я делал сам ещё на MQL4. Делал индикатор, который считал автокорреляцию. Для ускорения я использовал массивы. Поскольку при расчете коэффициента корреляции используются суммы 3-х рядов, то я единожды рассчитывал эти суммы, а в массивах хранил слагаемые. При появлении нового бара уменьшал суммы на значение выбывающего слагаемого и увеличивал на добавляемое. Массивы, естественно, делал в виде кольцевых буферов.
Может вы ответите для чего это и что это даёт?
Что именно?
Корреляция или автокореляция