Спасибо за рекомендацию.

Roman Shiredchenko 2025.09.20 08:49 #3741

да... с весами тут надо поработать и с весами и с символами!!!

Maxim Kuznetsov 2025.09.20 08:51 #3742

есть такое ощущение, что кто-то живёт в мире розовых поников :-)

ТС явно не запрашивал технологической помощи и ни разу не касался деталей торговой системы. Добавок в топик сделан по настоянию модераторов лишь бы отвязались

Топик-стартером тема заведена просто так, почесать ЧСВ и потрепаться. Что все тут и делают.

Торговые нюансы: Плюсы, минусы. Помоги найти прибыльный советник Если у рынка есть

Roman Shiredchenko 2025.09.20 08:52 #3743

Maxim Kuznetsov #:

есть такое ощущение, что кто-то живёт в мире розовых поников :-)

ТС явно не запрашивал технологической помощи и ни разу не касался деталей торговой системы. Добавок в топик сделан по настоянию модераторов лишь бы отвязались

Топик-стартером тема заведена просто так, почесать ЧСВ и потрепаться. Что все тут и делают.

надо в код переложить и в советника и в индикатор!!! )

Maxim Kuznetsov 2025.09.20 09:02 #3744

Roman Shiredchenko #:

надо в код переложить и в советника и в индикатор!!! )

что там перекладывать ?

за отсутствием всего, перекладывать нечего.

Можно только языком трепать

Roman Shiredchenko 2025.09.20 12:16 #3745

для затравки с позволения автора...) как я делаю

1. Коротко — почему хедж (спредовая торговля) хороша

Плюсы спредовой (хеджевой) торговли:

Снижение рыночного риска по направлению: открывая противоположные позиции в коррелированных инструментах (или два направления с учётом счетов), ты частично хеджируешь общерыночный риск (большие движения в USD, новости и т.п.) — P&L становится тесно связан с разницей цен (spread), а не с абсолютным движением каждого инструмента.
Mean-reversion (возврат к среднему): многие спреды (особенно сильно коррелированные пары и акции/их префы/фьючерсы) имеют свойство возвращаться к среднему — это создает высокочастотные/скальпинговые возможности.
Меньшая волатильность спреда: по сравнению с отдельными инструментами — проще управлять стопами и риском.
Арбитражные (вроде convergence) возможности: акции и их фьючерсы/премии/правах сходятся к экспирации — есть природный механизм «восстановления справедливой цены».
Мультиинструментальная диверсификация риска: аккуратно настроив веса, можно сделать спред «нейтральным» по денежным колебаниям каждой ноги.
Конвертация в валюту счета (USD/руб): позволяется оценивать P&L в единицах депозита и выравнивать вклады по деньгам, а не по пунктах.

2. Формулы — как считать спред, SMA, полосы, приведение в денежный баланс

2.1 Формула спреда (общая, n символов)

Пусть у нас N инструментов (N = 2..6). Для каждой ноги i:

Open_i — цена открытия бара инструмента i (используем CopyOpen по таймфрейму M1–H1).
Point_i — размер «пункта» (SYMBOL_POINT).
w_i — вес/коэффициент для ноги i (может быть нормирован).
Rev_i — флаг Reverse для ноги i (логика по твоему: если Reverse = true → вклад идёт со знаком +1; если Reverse = false → вклад идёт со знаком −1).
- Примечание: обычно делают основную ногу +1, остальные — ±1 в зависимости от желаемого знака.

Тогда:

sign_i = (i==1) ? +1 : (Reverse_i ? +1 : -1)   // основная нога (i==1) всегда +1
Spread_points = Σ_{i=1..N} sign_i * ( Open_i / Point_i ) * w_i

Если нужно в деньгах (валюта депозита):

CostPerPoint_i = (TickValue_i / TickSize_i) * Point_i   // сколько стоит 1 пункn для символа i в валюте депозита (или близко)
Spread_$ = Σ_{i=1..N} sign_i * (Open_i / Point_i) * w_i * CostPerPoint_i

EURGBP (buy) — GBPUSD (sell) — EURUSD (sell) (тройная)
— сложная корзина: EURGBP покупаем, GBPUSD продаём, EURUSD продаём — образуется чистый экспозиция на разницу.

Ковариация, корреляция, коинтеграция — понятия и как их применять

Корреляция (Pearson): показывает линейную зависимость между двумя временными рядами. Диапазон −1..+1. Высокая корреляция (|r|>0.7) — сигнал того, что инструменты двигаются вместе (или зеркально).
Ковариация: абсолютная мера совместной изменчивости; зависит от масштаба (нужна нормировка).
Коинтеграция: важнейшая концепция для парной/спредовой торговли. Если два нестационарных ряда коинтегрированы, их линейная комбинация стационарна — т.е. спред имеет тенденцию возвращаться к среднему. Это и идеальная пара для mean-reversion.
- Тестируем Johansen или Engle-Granger.

Как применять:

Фильтруй кандидатов по корреляции (высокая корреляция — потенциально хорошая пара).
Тест на коинтеграцию — даёт уверенность в mean-reversion.
Если нет коинтеграции, но высокая корреляция — можно торговать, но с бОльшими стопами/фильтрами.

в советниках можно проверять

EURUSD BUY + GBPUSD SELL + EURGBP SELL. (Классическая нейтральная к USD позиция, чистая игра на EURGBP).
AUDUSD BUY + NZDUSD BUY + AUDNZD SELL. (Торговля на схождение движений австралийца и новозеландца).
XAUUSD (Gold) BUY + XAGUSD (Silver) SELL. (Торговля на изменение соотношения золота и серебра — "золото-серебряный спред").
USOIL (WTI) BUY + UKOIL (Brent) SELL. (Торговля на сужение/расширение спреда между сортами нефти).
EURUSD SELL + GBPUSD SELL + EURGBP BUY. (Обратная классическая, игра на ослаблении и евро, и фунта против доллара, но с контролем по EURGBP).
USDJPY SELL + GBPJPY SELL + GBPUSD BUY. (Сложная связка, игра на опережающем движении GBPUSD).
EURUSD BUY + USDCHF SELL. (Фактически, создание позиции EURCHF, но через доллар).
AUDUSD BUY + USDSEK SELL + AUDSEK BUY. (Экзотическая связка с высокой потенциальной доходностью).
SP500m BUY + US30 SELL. (Торговля на расхождение индексов широкого рынка и "голубых фишек").
BTCUSD BUY + ETHUSD SELL. (Крипто-спред на изменение соотношения биткоина и эфира).