Петля Мёбиуса - страница 860

Новый комментарий
 
SergeyMiluytin #:
Анализировал два синтетика между собой и их общее эквити. Заметил, что волатильность и вид общего эквити меняется в зависимости от даты открытия при одинаковых объемах. Например общее эквити синтетиков которые открыты 6 месяцев назад имеет волатильность выше, а эквити синтетиков которые открыты неделю назад имеют волатильность ниже за такой же период. Думаю, что это связано с разной стоимостью пунктов, а также положением и направлением инструментов относительно оси координат. Нужна подсказка, как определить точку баланса от которой вести отсчет.
Волатильность не может измениться, если инструменты, объемы и направления одни и те же. Ну, если только котировки из разных КУХОНЬ. Точка баланса — это плавающая величина. Все зависит от волатильности эквити синтетика и периодичности. Одним словом, насколько эквити синтетика близка к синусоиде. Тем точнее определяется точка баланса.
 
Сейчас сигналит синтетик из 3-х валютных пар общим объемом 3,6 лота на ТФ Н4 эквити синусоида +-360$, range 720$ в течении 5 месяцев. Максимум относительно линии баланса 3800$. Депо демо 5000$. Норм такой синтетик в торги?
 
SergeyMiluytin #:
Сейчас сигналит синтетик из 3-х валютных пар общим объемом 3,6 лота на ТФ Н4 эквити синусоида +-360$, range 720$ в течении 5 месяцев. Максимум относительно линии баланса 3800$. Депо демо 5000$. Норм такой синтетик в торги?
Если range 720$ с периодом неделя, то ок, а если месяц, то свопы, комиссии съедят весь профит.
 
SergeyMiluytin #:
Анализировал два синтетика между собой и их общее эквити. Заметил, что волатильность и вид общего эквити меняется в зависимости от даты открытия при одинаковых объемах. Например общее эквити синтетиков которые открыты 6 месяцев назад имеет волатильность выше, а эквити синтетиков которые открыты неделю назад имеют волатильность ниже за такой же период. Думаю, что это связано с разной стоимостью пунктов, а также положением и направлением инструментов относительно оси координат. Нужна подсказка, как определить точку баланса от которой вести отсчет.
Еще нужно учитывать что стоимость пункта в общем случае не постоянна. Зависит от валютной пары, базовой валюты депозита и т.п. А индикатор, рисующий эквити, изменение стоимости пункта не учитывает - берет текущее значение. Грандиозной погрешности в сотни %% это, конечно же, не вносит, но тем не менее.
 
Grigori.S.B #:
Еще нужно учитывать что стоимость пункта в общем случае не постоянна. Зависит от валютной пары, базовой валюты депозита и т.п. А индикатор, рисующий эквити, изменение стоимости пункта не учитывает - берет текущее значение. Грандиозной погрешности в сотни %% это, конечно же, не вносит, но тем не менее.
верно
 
Roman Shiredchenko #:
Супер! Синус - рулёёёз!!!!!
тут тупо торговля золотом
 
Renat Akhtyamov #:
тут тупо торговля золотом
А как вы догадались?
 
mvf358 #:
А как вы догадались?

вот


 
Renat Akhtyamov #:

вот


да уж

 
mvf358 #:
Точка баланса — это плавающая величина.
На скрине два графика одного синтетика нижний показывает значения индикатора Equity Balance, который учитывает издержки, а у верхнего индикатора издержки не учитываются. На верхнем сигнал переворачивать синтетик, а на нижнем фиксировать прибыль. Если точка баланса плавающая величина ориентируемся на показания верхнего, а на нижнем точку баланса смещаем вниз?   3
1...853854855856857858859860861862863864865866867...881
Новый комментарий