Петля Мёбиуса - страница 908

Новый комментарий
mvf358 #:
Так в чем проблема.я уже 100500+раз показывал на примере портфолио модельер кучу вариантов синтетиков у которых эквити движется на протяжение этого века по траектории приближенной синусоиде хоть это и треугольники хоть квадратики.и были скрины с составом синтетиков и объемы присутствовали я же не запрещаю программировать вся идея выложена и вывернута на изнанку 
Проблемы нет. Я сто лет назад знал об этом подходе. Ещё в мохнатые годы на разных форекс форумах это преподносили как грааль,
не понимая, что у нетто-нулевой корзины всё равно ненулевой carry (свопы), это не безрисковая конструкция и это нужно хотя бы понимать.
И так же на тех форумах как и тут толкали о вселенной, мироздании и прочей хни, поехавшей кукушкой ))
Мне не принципиален этот подход, так как своих хватает.
mvf358 #:
Вы не сможете програмно автоматизировать пока не поймёте как устроен этот рынок и кто кого и как двигает. это и как не возможно починить ДВС если не знаете как он устроен.и это касается всего. Пока не узнаете как все устроено будете писать тесты до бесконечности.ужэ за два года просто накидал бы кучу вариантов синтетиков на демо и сделал бы выводы почему у одного синтетика эквити флетит а у другого эквити в тренде а у третьего в коррекции а четвертый вообще слился.
Это я и без тестов всё понимаю как закольцован валютный рынок, поэтому и говорю тебе именно о хедже long short, а не все long с переворотом ноги.
Тесты нужны для обоснованного подтверждения, правильно выбранного синтетика.
Roman #:
Это я и без тестов всё понимаю как закольцован валютный рынок, поэтому и говорю тебе именно о хедже long short, а не все long.
Вам кажется что вы понимаете.но это только в теории а на практике как не было профита так и нету и не будет.на практике ваша картинка не работает форма и расположение валют совсем не то .поэтому я вам сразу предложил ее оживить .расположите соответственно котировкам.
mvf358 #:
Вам кажется что вы понимаете.но это только в теории а на практике как не было профита так и нету и не будет.на практике ваша картинка не работает форма и расположение валют совсем не то .поэтому я вам сразу предложил ее оживить .расположите соответственно котировкам.
Граф показывает общую вселенную 28 пар. Это не говорит о том, что хедж получается именно по рёбрам графа )).
Граф для понимания стратегии, а всё остальное подбирается под задачу. Как ты и пишешь, пока не пощупаешь не поймёшь.
Но для понимания построения правильного синтетика, при определённых знаниях не нужно тратить годы на исследования для ручного подбора.
Оживил и хедж получается не по идеальной фигуре графа, если смотреть на него как есть.
Для этого и нужны тесты, а не мудохаться подбирать в ручную, понимаешь о чём я?

Так покажи свою картинку и не парь тут всем мозг своей уникальностью ))
Мне она не нужна, другим может будет полезна. 
Roman #:
N=4, это минимальный набор который покрывает 8 валют. Вот и задал вопрос топику, а исследовал ли он N=7 и N=12 для сравнения? 
А в ответ тишина ))
N=4 просто дешевле обходится. Не знаю о каких слухах речь, на скрине ниже поиск запустил, смотри сколько вариантов хэджа получается.
Значение дели на два, так как ищутся ещё зеркальные варианты, упустил этот момент, а поиск уже запущен.
Очень долгий поиск вариантов получается, после N=5 сложность перебора сильно увеличивается.
Перебор ночь уже как запущен, чувствую что облачный инстанс надо поднимать для завершения перебора.


Без 2d ты не построишь хэдж баланс

Граф на скрине соответствует хэдж балансу, то есть закольцованности. Это не просто хаотичный набор линий.
Эта картинка от тебя должна была быть изначально в первом посте!
В этой картинке по сути весь ответ.
Картинку оживил для основных направлений LONG SHORT 4х4. Но закрался интерес, ведь ещё есть куда расширятся. Поэтому и задаю тебе вопрос о 7 и 12.
На истории не проверял, Так как очень много вариантов корзин, тут нужно алго-тесты писать, чтоб не заниматься рукоблудием в слепую.
Я тебе давно показывал за графы, но ты как всегда ушами прохлопал.

Валюты в парах будут повторятся, какой смысл несколько раз брать в расчёт несколько пар с одной валютой, если это можно выровнять лотом
Vitaly Muzichenko #:
Валюты в парах будут повторятся, какой смысл несколько раз брать в расчёт несколько пар с одной валютой, если это можно выровнять лотом
Пары не повторяются, а сами валюты в парах самоликвидируются в нетто баланс.
И при этом нетто баланс получается не по идеальной фигуре графа, но закольцовывается )). 
mvf358 #:
Вопрос.Что такое Эквити.?сдается мне что народ ещё не догоняет что это и как его едят.Проще гоняться за ценой.
Такой вопрос? Вы торгуете на счете с 4-значными или 5-значными котировками?
AntonR85 #:
Такой вопрос? Вы торгуете на счете с 4-значными или 5-значными котировками?
На профитное эквити это никак не влияет.
Roman #:
Граф показывает общую вселенную 28 пар. Это не говорит о том, что хедж получается именно по рёбрам графа )).
Граф для понимания стратегии, а всё остальное подбирается под задачу. Как ты и пишешь, пока не пощупаешь не поймёшь.
Но для понимания построения правильного синтетика, при определённых знаниях не нужно тратить годы на исследования для ручного подбора.
Оживил и хедж получается не по идеальной фигуре графа, если смотреть на него как есть.
Для этого и нужны тесты, а не мудохаться подбирать в ручную, понимаешь о чём я?

Так покажи свою картинку и не парь тут всем мозг своей уникальностью ))
Мне она не нужна, другим может будет полезна. 
Какую именно картинку вы хотите чтобы я показал миру?
mvf358 #:
профитное эквити

moskitman #:
Та ладно! Хде?
1...901902903904905906907908909910911
Новый комментарий