Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - страница 280
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
420 мс - это действительно много. Вам нужно использовать другие варианты обмена. Есть много статей на этом форуме и примеров в кодовой базе.
Сигнал, полученный на одном брокере с помощью кучи математических вычислений, используется на другом. Я на 100% уверен, что прямое сравнение цен 2 одинаковых инструментов на новостях даст тот же эффект.
В реальной торговле брокер может отменить все прибыльные сделки, совершенные за такое короткое время.
[G]приведите пример.
Вот опять я о значениях слов...
Смотря что понимать под словами "идентичные инструменты". Заметьте, Ренат Ахтямов не сказал "идентичные символы", хотя два разных брокера-дилера могут предлагать и предлагают один и тот же символ. Таким образом, валютный инструмент ECN брокера-дилера может не быть валютным инструментом CFD брокера-дилера - ECN брокер-дилер связан с межбанковским валютным рынком, в то время как CFD брокер-дилер имеет только собственный пул ликвидности. Это уникальная характеристика внебиржевых рынков. В отличие от этого, централизованный биржевой инструмент всегда будет иметь одинаковые цены и исполнение, поскольку они определяются биржей - при условии, что биржа хорошо регулируется. Здесь брокер-дилер - всего лишь посредник с дополнительной комиссией. Делайте из этого что хотите.
Интересно, что Ренат Ахтямов тоже использовал слово "биржа". Централизованная биржа? Сигнальная биржа?
Вот опять я о значениях слов...
Смотря что понимать под словами "идентичные инструменты". Заметьте, Ренат Ахтямов не сказал "идентичные символы", хотя два разных брокера-дилера могут предлагать и предлагают один и тот же символ. Таким образом, валютный инструмент ECN брокера-дилера может не быть валютным инструментом CFD брокера-дилера - ECN брокер-дилер связан с межбанковским валютным рынком, в то время как CFD брокер-дилер имеет только собственный пул ликвидности. Это уникальная характеристика внебиржевых рынков. В отличие от этого, централизованный биржевой инструмент всегда будет иметь одинаковые цены и исполнение, поскольку они определяются биржей - при условии, что биржа хорошо регулируется. Здесь брокер-дилер - всего лишь посредник с дополнительной комиссией. Делайте из этого что хотите.
420 мс - это действительно много. Нужно использовать другие варианты обмена. На этом форуме статей и примеров в код-базе много.
Сигнал, полученный на одном брокере через кучу математики, используется на другом. На 100% уверен, что прямое сравнение цен 2ух одинаковых инструментов на новостях даст тот же самый эффект.
В реальной торговле, брокер может отменить все прибыльные сделки, выполненные за такое короткое время.
Я писал выше, что прямой, ценовой арбитраж сейчас невозможен. Приведите пример такой торговли!!!
Для меня прямой ценовой арбитраж - это треугольный арбитраж, он же трехсторонний "идеальный" хедж. Подавляющее большинство брокеров-дилеров на планете запретили его как форму манипулирования процессом, чем он и является. Бросить, скажем, 200 000 долларов США и играть с процессом исполнения сделок брокера-дилера - это просто грязно. Я видел, как счет одного трейдера был закрыт, а вся "прибыль" возвращена обратно за использование стратегии треугольного арбитража. Более того, мой FX-брокер-дилер также запрещает косое хеджирование - я не могу торговать EURUSD против GBPUSD, например, или любыми другими парами с одной валютой. Не то чтобы у меня было какое-то желание это делать. На самом деле, я всегда считал, что хеджирование на одном и том же рынке довольно бессмысленно. Можно получить пожизненный запрет на торговлю в США со стороны США.
Как я уже рассказывал в этой теме, заведите FX-счет, заведите фьючерсный счет, выберите основную спот-пару, у которой есть фьючерсный контракт (на первый месяц), названный в ее честь, и приступайте к работе.
Если вам этого недостаточно, вы можете торговать фьючерсным контрактом первого месяца против фьючерсного контракта со следующим сроком истечения с тем же кодом символа - юридически это отдельные инструменты (коды месяцев отличаются, как и ликвидность).
Также, чем обосновывается отмена сделок брокером? Вход был сделан на 3-й секунде, после выхода новостей... Это не прямой ценовой арбитраж. В наше время сделки не отменяются из-за таких вещей.
HFT разрешен не везде и имеет разные определения в разных местах.
Уже давно мало кто запрещает HTF, брокеры в основном поднимают исполнение, либо расширяют спред. Это все решается просто, при получении прибыли локированием сделки,, то есть вы , когда ордер должен закрыться, локируете сделку этим же , либо смежным инструментом, выдерживаете время и закрываете. По факту вы теряте только два спреда инструмента, которым локируете.
По поводу трехногого арбитржа отвечу так, мы в него не верим, он работает 50-50, по факту.
Для меня прямой ценовой арбитраж - это треугольный арбитраж, он же трехсторонний "идеальный" хедж. Подавляющее большинство брокеров-дилеров на планете запретили его как форму манипулирования процессом, чем он и является. Бросить, скажем, 200 000 долларов США и играть с процессом исполнения сделок брокера-дилера - это просто грязно. Я видел, как счет одного трейдера был закрыт, а вся "прибыль" возвращена обратно за использование стратегии треугольного арбитража. Более того, мой FX-брокер-дилер также запрещает косое хеджирование - я не могу торговать EURUSD против GBPUSD, например, или любыми другими парами с одной валютой. Не то чтобы у меня было какое-то желание это делать. На самом деле, я всегда считал, что хеджирование на одном и том же рынке довольно бессмысленно. Можно получить пожизненный запрет на торговлю в США со стороны США.
Как я уже рассказывал в этой теме, заведите FX-счет, заведите фьючерсный счет, выберите основную спот-пару, у которой есть фьючерсный контракт (на первый месяц), названный в ее честь, и приступайте к работе.
Если вам этого недостаточно, вы можете торговать фьючерсным контрактом первого месяца против фьючерсного контракта со следующим сроком истечения с тем же кодом символа - юридически это отдельные инструменты (коды месяцев отличаются, как и ликвидность).
Мало кто уже давно запрещает H[FT], брокеры в основном повышают исполнение или увеличивают спред. Все это решается просто - локированием сделки, то есть когда ордер должен закрыться, вы локируете сделку с тем же или смежным инструментом, выдерживаете время и закрываете ее. Фактически, вы теряете только два спреда по инструменту, который локируете.
Смените брокера. Например, CQG, похоже, ничего не запрещает, или [redacted] есть выбор брокеров...
CQG - это всего лишь поставщик данных на бирже CME, а не брокер-дилер, биржа или регулятор.
Похоже, что мы используем одного и того же фьючерсного брокера-дилера.😉
Как я уже упоминал в статье, мы работаем в двух разных регуляторных реалиях. В США HFT разрешен на фьючерсных биржах CME (многие брокеры-дилеры), но есть только 5 или 6 внебиржевых FX брокеров-дилеров, которые все запрещают HFT. Это не вопрос исполнения или спреда, а вопрос попадания в черный список.