Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - страница 281

 
Irina Kolosova #:
Так торгуйте на CME, какая разница, фьючерсы могут быть покрыты на наличной основе, с мгновенным исполнением сделки.
Как я уже упоминал в посте #2792, меня интересует только кросс-рыночное хеджирование.
 
Irina Kolosova #:

Смотрите торги на альфике, там за 3000мс был вход, до отработки сигнала. ""На 100% уверен, что прямое сравнение цен 2ух одинаковых инструментов на новостях даст тот же самый эффект."" - дайте пример.

вот это видовой (фьюч-спот), никаких дополнительных соображений не нужно - прямое сравнение двух цен и возможность применения арбитражной стратегии очевидна

таких примеров много


 

Тут можно заняться арбитражом в выходные

 
В общем, при желании легко можно найти кучу вариантов
 
Renat Akhtyamov #:
В общем, при желании легко можно найти кучу вариантов
Ни первое ни второе( я про скрины) не работает... Два спреда все выводит в ноль, попробуйте сами. Если бы все просто так было.
 
Irina Kolosova #:
Ни первое ни второе( я про скрины) не работает... Два спреда все выводит в ноль, попробуйте сами. Если бы все просто так было.

какие два спреда????

вы сначала посмотрите на картинку внимательно !

там же 300 пипсов 5ти знака

и тут таких не видящих ничего целая ветка, кстати

поэтому я не удивляюсь уже ничему

накинут розовые очки и смотрят только на свою систему, любуются и ничего уже не замечают вокруг

это свойство форекс такое

 
Renat Akhtyamov #:

какие два спреда????

вы сначала посмотрите на картинку внимательно !

там же 300 пипсов 5ти знака

и тут таких не видящих ничего целая ветка, кстати

поэтому я не удивляюсь уже ничему

накинут розовые очки и смотрят только на свою систему, любуются и ничего уже не замечают вокруг

это свойство форекс такое

Давайте сделаем проще, вбейте две пары в сов, и покажите как оно работает. Дайте пример, не пишите чему Вы удивляетесь а чему нет. Дайте пример, все ведь просто!
 
Irina Kolosova #:
Давайте сделаем проще, вбейте две пары в сов, и покажите как оно работает. Дайте пример, не пишите чему Вы удивляетесь а чему нет. Дайте пример, все ведь просто!

в одном месте не получится, это пример был

наглядно что произойдет

если понимаете что такое фьючерс и его экспирация, вопросов быть не должно

все видно

 
Renat Akhtyamov #:

Вы не можете сделать это в одном месте, это был пример.

чтобы показать вам, что произойдет.

Если вы понимаете, что такое фьючерс и срок его действия, то вопросов быть не должно.

Вы можете видеть все.

Да, это именно то, что я имел в виду под "кросс-рыночным хеджированием".
 
Renat Akhtyamov #:

в одном месте не получится, это пример был

наглядно что произойдет

если понимаете что такое фьючерс и его экспирация, вопросов быть не должно

все видно

Уважаемый, у нас разный подход к торговле, мы с разных точек смотрим на стратегию. Мы синтетический сигнал приводим к старому latency арбитражу, Вы же более в корелляцию, плюс к встречным входам, для выдержки времени. У нас все на импульс расчитано, у Вас на разрыв, более плавный.