Скачать MetaTrader 5

арбитражный индикатор

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
visnu
181
visnu  

Мой первый пост, не судите строго. 

Я внимательно посмотрел базу данных по индикаторам на этом сайте, но ничего похожего не обнаружил, поэтому решил уточнить.

Существует несколькое групп валют. В первую очередь это сырьевые валюты (канадский, новозеландский и австралийский доллар) и валюты-убежища (швейцарский франк, йена и отчасти доллар США).  В разное время эти валюты ведут себя по разному, но всегда схожим образом. Ну это и так все знают - если рынки стабильны, индексы растут, то растут и сырьевые валюты. И наоборот, если есть опасность рецессии, или войны (стихийных бедствий и т.п.), то растут валюты-убежища. На этих закономерностях существуют различные торговые системы.

 На мой взгляд можно сделать простой индикатор (я к сожалению в этом ни бум-бум), который как мне кажется будет не очень сложным, но информативным. Ничего похожего я в базе данных не нашел.  

 Алгоритм такой.

Сначала рассчитывается индекс доллара по упрощенной формуле - среднее геометрическое изменение курсов 7 основных валют против курса доллара.

Затем рассчитывается индекс валюты как произведение индекса доллара и котировки этой валютной пары.

Получаем индексы всех валют.

Затем нормируем эти индексы в каком-либо диапазоне, ну например от 0 до 1.

Делаем средний индекс каждой группы ( то есть складываем индексы aud, nzd, cad и делим результат на 3, и аналогично складываем индексы jpy, chf, usd и тоже делим на 3.)

Ну и выводим индикатор в виде 1 линии, как разницу между этими двумя совокупными группами.

Мы получаем простой индикатор направленности ожиданий. Он сам себя фильтрует, так как будут сглаживаться  изменения по конкретной валюте, например изменение ставки и т.п. И к нему будут применимы те же метода теханализа. Мы будем видеть общую макроэкономическую картину всего из одной линии.

Если кто-то напишет такой индикатор, то получит спасибо. Не претендую на авторство, тем более что частично идея сделана в лайтфорекс, они доже котируют такие синтетические индексы для торговли. Только сам по себе индекс малопригоден для оценки общей ситуации, ведь его нужно с чем-то сравнивать. А вот нормирование в диапазоне разницы между групами разных по сути индексов может как мне кажется иметь прогнозный потенциал. 

Спасибо всем кто дочитал до конца 

hrenfx
3671
hrenfx  
Дело в том, что какой-либо разумной обоснованности расчета официальных индексов USD, EUR и других валют, включая SDR, нет. Поэтому любая ориентация на них - потеря времени.
visnu
181
visnu  
hrenfx:
 ... Поэтому любая ориентация на них - потеря времени....
Ну так и не ориентируйтесь. Только причем эти ваши соображения к моей теме? 
hrenfx
3671
hrenfx  

Потому что изначально в вашем предложении отсутствует хоть какая-то обоснованность идеи:

Сначала рассчитывается индекс доллара по упрощенной формуле - среднее геометрическое изменение курсов 7 основных валют против курса доллара.

Stanislav Korotky
22140
Stanislav Korotky  
visnu:

Мы получаем простой индикатор направленности ожиданий. Он сам себя фильтрует, так как будут сглаживаться  изменения по конкретной валюте, например изменение ставки и т.п. И к нему будут применимы те же метода теханализа. Мы будем видеть общую макроэкономическую картину всего из одной линии.

Если кто-то напишет такой индикатор, то получит спасибо. Не претендую на авторство, тем более что частично идея сделана в лайтфорекс, они доже котируют такие синтетические индексы для торговли. Только сам по себе индекс малопригоден для оценки общей ситуации, ведь его нужно с чем-то сравнивать. А вот нормирование в диапазоне разницы между групами разных по сути индексов может как мне кажется иметь прогнозный потенциал.

Как это здесь получится индикатор направленности ожиданий? Текущие значения никоим образом не говорят, в какую сторону дальше пойдет усредненный индекс каждой из групп, и кроме того каждая из валют может очень сильно отклониться от среднего по группе, а торговля то идет конкретной парой. Плюс еще, данный подход по выбору групп очень упрощен в том плане, что при желании можно обосновать совсем другие группировки (например, по корреляции на выбранном периоде). Есть индикатор СёмСёмыча - можете попросить в Работе кого-нибудь сделать поверх него индюк с суммированием по группам индексов.
Nikolay Demko
12596
Nikolay Demko  
visnu:

Как то так:

это для инструментов присутствующих на чемпионате

(Техно/Сырьё)=

  pow( USDJPY
      *USDCHF
      /GBPUSD      
      *EURJPY              
      *EURCHF      
      *EURGBP,1./6.)
  /    
  pow( USDCAD
      /AUDUSD
      *(EURUSD*USDCAD)
      *EURAUD,1./4.);  
    
//      EURCAD=EURUSD*USDCAD

в формуле рассчитываются индексы USDх*EURх, на основе технологичных валют и сырьевых валют (раздельно), затем берётся их отношение.

Норвежца извините в обзоре чемпа нету, но в формулу можно добавить.

ЗЫ Но если брать сырьё то по хорошему в формуле должна быть нефть.

hrenfx
3671
hrenfx  

Переформулировка поставленной задачи в общем виде:

создать синтетик, который показывал бы "закономерности", могущие проторговаться.

Nikolay Demko
12596
Nikolay Demko  
hrenfx:

Переформулировка поставленной задачи в общем виде:

создать синтетик, который показывал бы "закономерности", могущие проторговаться.

Закономерностей "могущие проторговаться" там не будет.

"А вы друзья как ни садитесь всё в музыканты не годитесь"(с)

ЗЫ как ни крути а основная борьба идёт между EURх и USDх, данный инструмент уже есть EURUSD, всё остальное от лукавого.

ЗЫ даже если посчитать отдельно техно/сырьё по EURх и по USDх и взять их отношение, то получим котировку EURUSD.

Nikolay Demko
12596
Nikolay Demko  
visnu:

Имхо, если хотите торговать арбитраж, то считайте отношение исходных экономических индексов (ну там доуджонс итд).

Например для EURUSD отношение европейских индексов к американским.

Igor Konyashin
3172
Igor Konyashin  
visnu:

Я внимательно посмотрел базу данных по индикаторам на этом сайте, но ничего похожего не обнаружил, поэтому решил уточнить.


Я в Маркет свой индикатор выложил. Посмотрите, возможно заинтересует. Создавал я его под своё видение рынка, а оно, если коротко, таково: на рынке ежечасно, ежесекундно присутствует множество участников. Но только самые крупные участники (Центробанки и т.д.) могут значительно двигать валютные курсы своими интервенциями. Всё остальное - это торговый шум, на котором торговать себе дороже. Значит, надо ловить эти самые движения, следить за изменением курса, допустим, EUR против всех остальных валют, и допустим, GBP против всех остальных валют.
visnu
181
visnu  

Нет, либо я дурак, либо лыжи не едут. 

Всем по очереди.

 hrenfx

Вы не поняли в чем суть.

 marketeer

 ...Текущие значения никоим образом не говорят, в какую сторону дальше пойдет усредненный индекс каждой из групп...

Вы говорите о проблеме теханализа вообше. Да, какие ни рисуй графики, куда пойдет котировка в след. мгновение все равно предсказать невозможно - вы это хотели сказать? Я это знаю. И любой здесь думаю знает. Дело не в этом.  

...каждая из валют может очень сильно отклониться от среднего по группе, а торговля то идет конкретной парой.

От этого индикатора никто не требует давать точные прогнозные значения. Я имел в виду лишь ориентацию на общую направленность рынка. Если растет общий сырьевой индекс, то не нужно покупать сырьевые валюты, независимо от конкретной пары. Только и всего. 

...при желании можно обосновать совсем другие группировки (например, по корреляции на выбранном периоде)...

Зачем? Группировки что сказал я давно всем известны. Их невозможно поменять волюнтаристки. Если страна имеет сырьевой экспорт, то характеристику валюты невозможно изменить. И точно также к примеру франк никогда не станет сырьевой валоютой. Это всем известно. 

...Есть индикатор СёмСёмыча - можете попросить в Работе кого-нибудь сделать поверх него индюк с суммированием по группам индексов.

Да, действительно. Только насколько я помню он довольно тяжелый. Хотя наверное можно его переделать. Я даже наверное сам смогу. Спасибо что напомнили.  

 

 hrenfx

Можно и так сказать. Синтетик, который успокоит нервы - не нужно стоять против него по любому выбранному инструменту.  

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Стили рисования
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Стили рисования
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Стили рисования - Документация по MQL5
123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий