арбитражный индикатор
... Поэтому любая ориентация на них - потеря времени....
Потому что изначально в вашем предложении отсутствует хоть какая-то обоснованность идеи:
Сначала рассчитывается индекс доллара по упрощенной формуле - среднее геометрическое изменение курсов 7 основных валют против курса доллара.
Мы получаем простой индикатор направленности ожиданий. Он сам себя фильтрует, так как будут сглаживаться изменения по конкретной валюте, например изменение ставки и т.п. И к нему будут применимы те же метода теханализа. Мы будем видеть общую макроэкономическую картину всего из одной линии.
Если кто-то напишет такой индикатор, то получит спасибо. Не претендую на авторство, тем более что частично идея сделана в лайтфорекс, они доже котируют такие синтетические индексы для торговли. Только сам по себе индекс малопригоден для оценки общей ситуации, ведь его нужно с чем-то сравнивать. А вот нормирование в диапазоне разницы между групами разных по сути индексов может как мне кажется иметь прогнозный потенциал.
Как то так:
это для инструментов присутствующих на чемпионате
(Техно/Сырьё)= pow( USDJPY *USDCHF /GBPUSD *EURJPY *EURCHF *EURGBP,1./6.) / pow( USDCAD /AUDUSD *(EURUSD*USDCAD) *EURAUD,1./4.); // EURCAD=EURUSD*USDCAD
в формуле рассчитываются индексы USDх*EURх, на основе технологичных валют и сырьевых валют (раздельно), затем берётся их отношение.
Норвежца извините в обзоре чемпа нету, но в формулу можно добавить.
ЗЫ Но если брать сырьё то по хорошему в формуле должна быть нефть.
Переформулировка поставленной задачи в общем виде:
создать синтетик, который показывал бы "закономерности", могущие проторговаться.
Переформулировка поставленной задачи в общем виде:
создать синтетик, который показывал бы "закономерности", могущие проторговаться.
Закономерностей "могущие проторговаться" там не будет.
"А вы друзья как ни садитесь всё в музыканты не годитесь"(с)
ЗЫ как ни крути а основная борьба идёт между EURх и USDх, данный инструмент уже есть EURUSD, всё остальное от лукавого.
ЗЫ даже если посчитать отдельно техно/сырьё по EURх и по USDх и взять их отношение, то получим котировку EURUSD.
Имхо, если хотите торговать арбитраж, то считайте отношение исходных экономических индексов (ну там доуджонс итд).
Например для EURUSD отношение европейских индексов к американским.
Я внимательно посмотрел базу данных по индикаторам на этом сайте, но ничего похожего не обнаружил, поэтому решил уточнить.
Нет, либо я дурак, либо лыжи не едут.
Всем по очереди.
hrenfx
Вы не поняли в чем суть.
marketeer
...Текущие значения никоим образом не говорят, в какую сторону дальше пойдет усредненный индекс каждой из групп...
Вы говорите о проблеме теханализа вообше. Да, какие ни рисуй графики, куда пойдет котировка в след. мгновение все равно предсказать невозможно - вы это хотели сказать? Я это знаю. И любой здесь думаю знает. Дело не в этом.
...каждая из валют может очень сильно отклониться от среднего по группе, а торговля то идет конкретной парой.
От этого индикатора никто не требует давать точные прогнозные значения. Я имел в виду лишь ориентацию на общую направленность рынка. Если растет общий сырьевой индекс, то не нужно покупать сырьевые валюты, независимо от конкретной пары. Только и всего.
...при желании можно обосновать совсем другие группировки (например, по корреляции на выбранном периоде)...
Зачем? Группировки что сказал я давно всем известны. Их невозможно поменять волюнтаристки. Если страна имеет сырьевой экспорт, то характеристику валюты невозможно изменить. И точно также к примеру франк никогда не станет сырьевой валоютой. Это всем известно.
...Есть индикатор СёмСёмыча - можете попросить в Работе кого-нибудь сделать поверх него индюк с суммированием по группам индексов.
Да, действительно. Только насколько я помню он довольно тяжелый. Хотя наверное можно его переделать. Я даже наверное сам смогу. Спасибо что напомнили.
hrenfx
Можно и так сказать. Синтетик, который успокоит нервы - не нужно стоять против него по любому выбранному инструменту.
- www.mql5.com
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Мой первый пост, не судите строго.
Я внимательно посмотрел базу данных по индикаторам на этом сайте, но ничего похожего не обнаружил, поэтому решил уточнить.
Существует несколькое групп валют. В первую очередь это сырьевые валюты (канадский, новозеландский и австралийский доллар) и валюты-убежища (швейцарский франк, йена и отчасти доллар США). В разное время эти валюты ведут себя по разному, но всегда схожим образом. Ну это и так все знают - если рынки стабильны, индексы растут, то растут и сырьевые валюты. И наоборот, если есть опасность рецессии, или войны (стихийных бедствий и т.п.), то растут валюты-убежища. На этих закономерностях существуют различные торговые системы.
На мой взгляд можно сделать простой индикатор (я к сожалению в этом ни бум-бум), который как мне кажется будет не очень сложным, но информативным. Ничего похожего я в базе данных не нашел.
Алгоритм такой.
Сначала рассчитывается индекс доллара по упрощенной формуле - среднее геометрическое изменение курсов 7 основных валют против курса доллара.
Затем рассчитывается индекс валюты как произведение индекса доллара и котировки этой валютной пары.
Получаем индексы всех валют.
Затем нормируем эти индексы в каком-либо диапазоне, ну например от 0 до 1.
Делаем средний индекс каждой группы ( то есть складываем индексы aud, nzd, cad и делим результат на 3, и аналогично складываем индексы jpy, chf, usd и тоже делим на 3.)
Ну и выводим индикатор в виде 1 линии, как разницу между этими двумя совокупными группами.
Мы получаем простой индикатор направленности ожиданий. Он сам себя фильтрует, так как будут сглаживаться изменения по конкретной валюте, например изменение ставки и т.п. И к нему будут применимы те же метода теханализа. Мы будем видеть общую макроэкономическую картину всего из одной линии.
Если кто-то напишет такой индикатор, то получит спасибо. Не претендую на авторство, тем более что частично идея сделана в лайтфорекс, они доже котируют такие синтетические индексы для торговли. Только сам по себе индекс малопригоден для оценки общей ситуации, ведь его нужно с чем-то сравнивать. А вот нормирование в диапазоне разницы между групами разных по сути индексов может как мне кажется иметь прогнозный потенциал.
Спасибо всем кто дочитал до конца