По мотивам системного индикатора...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Dmitry Fedoseev
53014
Dmitry Fedoseev  

Все начинается здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/307935.

Там в самом начале формула: Ц5 = Ц0 + а1Ц1 + а2Ц2 + а3Ц3 +а4Ц4

Потом переотсыл куда-то туда (а там картинка, якобы с выводом, но по факту в выводе откуда ушли, туда и пришли): https://www.mql5.com/ru/forum/86249/page3#comment_2520504

Короче, имеем систему из четырех уравнений. Давайте пока усложнять не будем и попробуем решить систему из двух уравнений:

c0 = k1*c1 + k2*c2
c1 = k1*c2 + k2*c3

с - это цена (допустим, цена закрытия), с0 - на нулевом баре, с1 - на первом и т.д. k1, k2 - коэффициенты которые надо найти.

Нерешаемость (за исключением редчайших случаев) сей системы, в том виде как она записана, не должна вызывать сомнений. Поэтому надо найти приближенное решение. Для этого от правой части отнимем левую: 

k1*c1 + k2*c2 - c0 -> 0
k1*c2 + k2*c3 - c1 -> 0

Возведем в квадрат, что бы знак отклонения не мешал

(k1*c1 + k2*c2 - c0)^2 -> 0
(k1*c2 + k2*c3 - c1)^2 -> 0

Теперь найдем производные по k1 и к2, в итоге, как ни крути, получается:

2*c1*c2=0

Коэффициенты исчезли. Задача бы решалась, если бы полином был степенным (и это имело бы название "Полиноминальная регрессия").

Что не так в моей математике? Там же уже в воздухе витает мысль, что задача решаема, и даже как будто решение выкладывалсь в файле экселя... но... легенда есть легенда, уже нет этого файла (с объяснением веской причины, почему его уже нет). 

Так что не так в моей математике? Решаема эта система уравнений или нет:

c0 = k1*c1 + k2*c2
c1 = k1*c2 + k2*c3

Олег avtomat
8386
Олег avtomat  

Имеем систему уравнений

 

Из второго уравнения определим первый коэффициент

 

Подставим в первое уравнение

 

Отсюда определим второй коэффициент

 

.

Вот и всё.

Два неизвестных коэффициента, два уравнения --- дают точное решение.  Это основы линейной алгебры.
Dmitry Fedoseev
53014
Dmitry Fedoseev  
Круто я загнал. Радуйтесь))
Dmitry Fedoseev
53014
Dmitry Fedoseev  

Тогда что? Тогда никаких проблем посчитать систему уравнений любого размера, без всяких многоэтажных выводов - матрицей. 

Потом усреднить коэффициенты и посчитать прогноз.

Igor Makanu
7399
Igor Makanu  
Dmitry Fedoseev:

Тогда что? Тогда никаких проблем посчитать систему уравнений любого размера, без всяких многоэтажных выводов - матрицей. 

не проблема, но количество уравнений в системе должно быть не менее кол-ва неизвестных параметров, принцип тот же , что и школьное уравнение:

x + y = 10

2x-y = 8

2 неизвестные - 2 уравнения = решение есть 

Georgiy Merts
8262
Georgiy Merts  
Dmitry Fedoseev:

Тогда что? Тогда никаких проблем посчитать систему уравнений любого размера, без всяких многоэтажных выводов - матрицей. 

Потом усреднить коэффициенты и посчитать прогноз.

А я это хрен знает когда говорил. Матричные функции в Экселе - работают очень шустро.

Но, Юсуфу кажется, что решение с помощью формул из отдельных ячеек - работает быстрее, вдобавок если "усовершенствовать метод решения", и получить однопроходный алгоритм.

На самом деле - все эти задачи давно имеют типовые методы решения, и необходимо сосредоточить усилия не на попытке "обогнать" матричные расчеты, а на оценке пригодности выведенной аппроксимации для моделирования будущего хода цены.

Georgiy Merts
8262
Georgiy Merts  
Igor Makanu:

не проблема, но количество уравнений в системе должно быть не менее кол-ва неизвестных параметров, принцип тот же , что и школьное уравнение:

x + y = 10

2x-y = 8

2 неизвестные - 2 уравнения = решение есть 

Нет, там чуть сложнее. Через ранги, определители...

Скажем, для простейшего случая:

x + y = 10

2x + 2y = 8

Решения нет.

Dmitry Fedoseev
53014
Dmitry Fedoseev  

Вот что получилось по двум барам:

1

Красная линия это прогноз цены закрытия на момент открытия бара, по мере формирования бара не меняется.

Иногда линию не слабо мотает:

2

#property copyright "*"
#property link      "*"
#property version   "1.00"
#property strict
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots 1


#property indicator_label1  "Прогноз"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1


extern int     SmPeriod = 14;

double         bk1[];
double         bk2[];
double         bsk1[];
double         bsk2[];
double         f[];

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit(){

   IndicatorBuffers(5);   
   SetIndexBuffer(0,f);   
   SetIndexBuffer(1,bsk1);
   SetIndexBuffer(2,bsk2);   
   SetIndexBuffer(3,bk1);
   SetIndexBuffer(4,bk2);
   return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[]){

   int limit=rates_total-prev_calculated;

   if(prev_calculated==0){
      limit--;
      limit-=4;
   }
   
   for(int i=limit;i>=0;i--){
      bk1[i]=k1(close[i],close[i+1],close[i+2],close[i+3]);
      bk2[i]=k2(close[i],close[i+1],close[i+2],close[i+3]);

   }    
   
   for(int i=limit;i>=0;i--){
   
      bsk1[i]=iMAOnArray(bk1,0,SmPeriod,0,0,i);
      bsk2[i]=iMAOnArray(bk2,0,SmPeriod,0,0,i);
      
      //f[i]=bsk1[i]*close[i+1]+bsk2[i]*close[i+2]; // проверка - линия проходит по close  (при SmPeriod=1)    
      
      f[i]=bsk1[i+1]*close[i+1]+bsk2[i+1]*close[i+2]; // прогноз    

   }      
   
   return(rates_total);
}

double k1(double c0,double c1,double c2,double c3){
   return (c0/c2 - c1/c3)/(c1/c2 - c2/c3);
}

double k2(double c0,double c1,double c2,double c3){
   return (c0/c1 - c1/c2)/(c2/c1 - c3/c2);
}

Индикатор для МТ4 (придет модератор и перенесет тему, ну и ладно)

Файлы:
Олег avtomat
8386
Олег avtomat  

Что ж ты не довёл до ума...

Вот это у тебя неверно:

double k1(double c0,double c1,double c2,double c3){
   return (c0/c2 - c1/c3)/(c1/c2 - c2/c3);
}

double k2(double c0,double c1,double c2,double c3){
   return (c0/c1 - c1/c2)/(c2/c1 - c3/c2);


Имеем выражения для коэффициентов

 

 

Делаем подстановку

 

Упростим его

 

Теперь оба коэффициента выражены через известные величины.

Окончательно имеем:

 

 

И не потеряй минусы перед дробями.

Dmitry Fedoseev
53014
Dmitry Fedoseev  

Смотрите в коде закомментированную строку:

/ проверка - линия проходит по close  (при SmPeriod=1)
Это вычисление c0 на основе с1, с2 и полученных коэффициентов - проходит точно по ценам close, что подтверждает праивильность моего расчета коэффициентов.
Олег avtomat
8386
Олег avtomat  
Ну дело хозяйское.
12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий