По мотивам системного индикатора...

Имеем систему уравнений

 

Из второго уравнения определим первый коэффициент

 

Подставим в первое уравнение

 

Отсюда определим второй коэффициент

 

.

Вот и всё.

Два неизвестных коэффициента, два уравнения --- дают точное решение.  Это основы линейной алгебры.

Круто я загнал. Радуйтесь))

Тогда что? Тогда никаких проблем посчитать систему уравнений любого размера, без всяких многоэтажных выводов - матрицей. 

Потом усреднить коэффициенты и посчитать прогноз.

не проблема, но количество уравнений в системе должно быть не менее кол-ва неизвестных параметров, принцип тот же , что и школьное уравнение:

x + y = 10

2x-y = 8

2 неизвестные - 2 уравнения = решение есть 

А я это хрен знает когда говорил. Матричные функции в Экселе - работают очень шустро.

Но, Юсуфу кажется, что решение с помощью формул из отдельных ячеек - работает быстрее, вдобавок если "усовершенствовать метод решения", и получить однопроходный алгоритм.

На самом деле - все эти задачи давно имеют типовые методы решения, и необходимо сосредоточить усилия не на попытке "обогнать" матричные расчеты, а на оценке пригодности выведенной аппроксимации для моделирования будущего хода цены.

Нет, там чуть сложнее. Через ранги, определители...

Скажем, для простейшего случая:

x + y = 10

2x + 2y = 8

Решения нет.

Вот что получилось по двум барам:

Красная линия это прогноз цены закрытия на момент открытия бара, по мере формирования бара не меняется.

Иногда линию не слабо мотает:

#property copyright "*"
#property link      "*"
#property version   "1.00"
#property strict
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots 1


#property indicator_label1  "Прогноз"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1


extern int     SmPeriod = 14;

double         bk1[];
double         bk2[];
double         bsk1[];
double         bsk2[];
double         f[];

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit(){

   IndicatorBuffers(5);   
   SetIndexBuffer(0,f);   
   SetIndexBuffer(1,bsk1);
   SetIndexBuffer(2,bsk2);   
   SetIndexBuffer(3,bk1);
   SetIndexBuffer(4,bk2);
   return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[]){

   int limit=rates_total-prev_calculated;

   if(prev_calculated==0){
      limit--;
      limit-=4;
   }
   
   for(int i=limit;i>=0;i--){
      bk1[i]=k1(close[i],close[i+1],close[i+2],close[i+3]);
      bk2[i]=k2(close[i],close[i+1],close[i+2],close[i+3]);

   }    
   
   for(int i=limit;i>=0;i--){
   
      bsk1[i]=iMAOnArray(bk1,0,SmPeriod,0,0,i);
      bsk2[i]=iMAOnArray(bk2,0,SmPeriod,0,0,i);
      
      //f[i]=bsk1[i]*close[i+1]+bsk2[i]*close[i+2]; // проверка - линия проходит по close  (при SmPeriod=1)    
      
      f[i]=bsk1[i+1]*close[i+1]+bsk2[i+1]*close[i+2]; // прогноз    

   }      
   
   return(rates_total);
}

double k1(double c0,double c1,double c2,double c3){
   return (c0/c2 - c1/c3)/(c1/c2 - c2/c3);
}

double k2(double c0,double c1,double c2,double c3){
   return (c0/c1 - c1/c2)/(c2/c1 - c3/c2);
}

Индикатор для МТ4 (придет модератор и перенесет тему, ну и ладно)

Что ж ты не довёл до ума...

Вот это у тебя неверно:

double k1(double c0,double c1,double c2,double c3){
   return (c0/c2 - c1/c3)/(c1/c2 - c2/c3);
}

double k2(double c0,double c1,double c2,double c3){
   return (c0/c1 - c1/c2)/(c2/c1 - c3/c2);

Имеем выражения для коэффициентов

 

 

Делаем подстановку

 

Упростим его

 

Теперь оба коэффициента выражены через известные величины.

Окончательно имеем:

 

 

И не потеряй минусы перед дробями.

Смотрите в коде закомментированную строку:

/ проверка - линия проходит по close  (при SmPeriod=1)

Это вычисление c0 на основе с1, с2 и полученных коэффициентов - проходит точно по ценам close, что подтверждает праивильность моего расчета коэффициентов.

Ну дело хозяйское.