Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - страница 269
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
и совсем на сегодня завершая, личной перепиской навеяное, пару слов про хеджирование:
- открытие встречной позы по тому-же инструменту это не хеджирование, это закрытие
- сделка соразмерного объёма(маржи, инвеста) не является хеджирующей. Хеджирующий объём существенно меньше основного. Хедж тем и интересен что требует меньше инвестиций
- хедж снижает общую доходность и отчасти усредняет риск. Чем больше срок тем лучше усредняются риски. Хеджировать надёжный сигнал нет смысла.
- открытие встречной позы по тому-же инструменту это не хеджирование, это закрытие
Это локирование.
Хеджирование - открытие на другом рынке (инструменте)
один из видимых эффектов рыночного ценнообразования - усреднение цен. А точнее роста/падения цен, потому-что абсолютная цена в единичный момент времени роли не играет.
ровно такой-же механизм как делаем, прослеживается и других ключевых моментах:
- на европейском пике (~11), тот кто сильнее вырос (с большой вероятностью) будет к прочим падать (откатывать).
- на американском пике (~15:30) будет то-же самое
всё просто до безобразия: что дорого продаётся, что дёшево покупается. Основополагающий рыночный принцип.
только в рыночных пиках это крайне сложно отследить - там высокая волатильность за которой плохо видно. Более менее надёжно можем отследить только суточное во время ночного флета, где почти нет волатильности
я один, кто не понимает, что здесь написано? )
Это локирование.
Хеджирование - открытие на другом рынке (инструменте)
когда на одном инструменте, это всё-же закрытие ;-) лок это обман
не выходя за пределы рынка, можно хеджировать риски сделки по другими доступным инструментам.
по вышесказанному и помолясь, можно хеджировать риск покупки EURUSD купив немножко USDCHF. Вариант конечно так себе, но зато не выходя за форекс :-)
я один, кто не понимает, что здесь написано? )
да, но учиться никогда не поздно
Научите, уважаемый Гуру Сэнсэевич.
последнее развитие темы примерно от сюда https://www.mql5.com/ru/forum/448777/page262#comment_57519768
и по текущий момент, а там глядишь и далее
что есть то есть, зато с иллюстрациями :-)
"ищите и обрящете" :-) я думаю что вашего образования более чем достаточно чтобы прочитав войти в тему
кстати, весь топик это и не диссертация, а процесс обмена мнениями и находками, проистекающий во времени.
последнее развитие темы примерно от
Вряд ли смогу как Менелай управиться с Протеем, да ещё и забанят в процессе.
Мне бы просто перевод на обычный язык для выражения: "один из видимых эффектов рыночного ценнообразования - усреднение цен. А точнее роста/падения цен, потому-что абсолютная цена в единичный момент времени роли не играет."
Вряд ли смогу как Менелай управиться с Протеем, да ещё и забанят в процессе.
Мне бы просто перевод на обычный язык для выражения: "один из видимых эффектов рыночного ценнообразования - усреднение цен. А точнее роста/падения цен, потому-что абсолютная цена в единичный момент времени роли не играет."
наблюдаемый эффект в том что усредняется не цена одной валюты с ценой другого валюты (при этом обе выраженных через третью)
а темп роста одного с темпом другого.
нет возвратов к средней величине, но есть стремление к усреднению темпов. Самое быстро растущее будет замедленно за счёт отстающих.
---
Если торговали "руками", то вам знакомо : из личных соображений считаете что EUR будет неделю расти, открываетесь и он действительно растёт, причём в первый-же день делает 70% прогноза. Ваши действия ? и обратите внимание - вас не интересует абс.величина EUR, вас интересует изменение в % и по времени. У вас за день почти сделалась недельная норма - вы закроете позицию. Если уверены в прежнем прогнозе, добавите лимитку ниже.
рынок примерно так в сумме и работает. С учётом что рост/падение понятия относительные, друг против друга а не только один USD
наблюдаемый эффект в том что усредняется не цена одной валюты с ценой другого валюты (при этом обе выраженных через третью)
а темп роста одного с темпом другого.
нет возвратов к средней величине, но есть стремление к усреднению темпов. Самое быстро растущее будет замедленно за счёт отстающих.
Вроде начинаю понимать, что ваше "усреднение цены" означает движение цены к среднему, а вовсе не трейдерские действия по наращиванию позиции против движения/коррекции.
Что-то такое всплывает в памяти. Там случайно не было что-то про сворачивание-разворачивание кокона?
Вроде начинаю понимать, что ваше "усреднение цены" означает движение цены к среднему, а вовсе не трейдерские действия по наращиванию позиции против движения/коррекции.
Что-то такое всплывает в памяти. Там случайно не было что-то про сворачивание-разворачивание кокона?
поторгуй..это хорошая рекомендация