Треугольный арбитраж - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Размеры контрактов не должны быть одинаковые иначе получите большой ход стоимости всех позиции по эквити
Вы неправильно поняли о чем идет речь. Размеры контрактов для открываемых сделок в моем алгоритме не все одинаковы, чтобы устранить болтанку по эквити. Я имею в виду размеры контрактов для пар в спецификации брокера.
Индикатор - валютный треугольник ( автор scriptong)
Индикатор - валютный индикатор ( автор scriptong)
Это вообще в топку даже настроек лотов нету
вот нашел лучшее отношение eurusd buy 10000. usdjpy buy 13000. eyrjpy sell -10000
У Вас с головой все в порядке? Я имею в виду проверку мультивалютных советников в тестере МТ4?
Прогоните тест и загляните в журнал.
Никакого. На данном форуме запрещено их обсуждать, рекламировать и т.д.
Теоретически для данного советника подойдет любой брокер, соответствующий условиям:
1. Размеры контрактов для всех трех пар равны
2. Минимальный лот не превышает 0.01
3. В договоре отсутствует запрет на арбитражные сделки
Настройки и размеры лотов, думаю нужно брать не только с учетом спецификации, но и с учетом текущей волатильности.
Вот например, - индикаторный расчет соотношений размеров этих трех инструментов, - при EURUSD=1, - слева размеры без учета волатильности, - справа размеры с учетом (ATR, per=144) волатильности:
(Если евро и евроиена относятся примерно, как 1:1 и там и там, то по иене - разница довольно существенная, - EURUSD^EURJPY^USDJPY = 1:1:1.35 и 1:1:2.28 !)
Настройки и размеры лотов, думаю нужно брать не только с учетом спецификации, но и с учетом текущей волатильности.
А смысл? Это же не парный трейдинг.
Здесь все совсем по другому, т.е. две пары buy EURUSD и buy USDJPY - полный математический эквивалент buy EURJPY (синтетическая пара). Т.е. когда мы одновременно открываем к тем двум еще и sell EURJPY, то почти полностью (небольшая погрешность из-за дискретности лотов) локируем синтетическую пару. А коли лок, то лоты обоих сделок должны быть как можно более одинаковы, но чтобы еще меньше совершать ошибок, то на той валюте, на которой наблюдается перекос, объем открываемой позы для длинных позиций должен быть, больше объема для коротких, а иначе локируемся по этой самой валюте в заведомый минус.
Суть в том, что арбитражная ситуация - это момент когда по синтетической сделке buy EURJPY и реальной sell EURJPY спред отрицателен, т.е. в нашу пользу. Таким образом локируем встречные сделки уже с заведомым профитом. Потом ждем обратного, т.е. когда спред станет положительным (получаем дополнительный профит) и закрываемся.
Теоретически можно пересчитать лоты всех пар под любые размеры контрактов, но вломы - проще сменить брокера.
А смысл? Это же не парный трейдинг.....
Понятно.
Да, здесь, пожалуй нужно подбирать брокера. Т.к. канал, в котором ходит линия суммарного эквити (по трем открытым позициям с размерами 0.1:-0.1:0.14) имеет ширину, примерно 5-7 долларов.
В любом случае, нужно конечно, посмотреть в онлайне, что из этого получится!