Что подать на вход нейросети? Ваши идеи... - страница 83
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Человек видит то что только хочет видеть или чему обучен что-то вычленять и видеть, часто видимое вообще не воспринимается, потому что нет знания, что есть такое явление или закономерность, мы сами себя загоняем в рамки обычности и надуманной закономерности, которой нет от слова совсем, какая может быть закономерность в броуновском движении котиры на графике, как частицы, на которую воздействует множественность всех факторов, одна закономерность точно есть - фрактальная, но и то не может расти выше неба и иногда сливается, надутые пузыри лопаются - корректируется, и, как мне кажется, только интуитивная чуйка временного просветления может иметь какое то значение - "эврика!!!" своего рода
Это ручники. Три разных человека торгуют по одной субъективно-аналитической системе с паттернами и сценариями поведения.
Никаких сеток, никаких мартинов, никаких машек, никаких стандартных индикаторов.
Чисто натасканные глазом на графике, натасканные на контексте (когда учитываешь совокупность факторов). И таких много.
Работает это всё, просто не всем дано.
Мне тяжело даются полуавтоматические системы, где надо полу-думать головой, я слишком привык к формализациям, копаясь в советниках.
Но рабочие системы есть и это мотивация - заставить НС/ИИ/Машину разобраться в нюансах работы с теорией вероятности, вовремя использовав как короткие стопы, не торопиться закрываться, так и нужное время находиться вне рынка и ждать идеальных условий.
Иван, подайте на входъ нейросети вопрос: что выгоднее (прибыль/риск) и стабильнее, форекс или наемная работа?
Статистика подсчитала
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3655#comment_55245431
ПС. Хотя говорят, что статистика тоже врет))Попросил Алису
Для оптимизации представленного кода советника можно рассмотреть несколько направлений:
1. Упрощение и оптимизация расчётов
Минимизация вычислений в функции OnTick: некоторые вычисления, например, получение значений индикаторов или расчёт параметров сделок, можно выполнять реже, чем при каждом тике. Например, если значения индикаторов меняются не при каждом тике, можно кэшировать их значения и обновлять только при необходимости.
Использование более эффективных алгоритмов для расчёта параметров сделок: например, вместо последовательного перебора всех позиций для расчёта общей прибыли можно использовать более эффективные структуры данных или алгоритмы.
2. Оптимизация использования памяти
Уменьшение количества используемых переменных: проверьте, можно ли сократить количество переменных, используемых в коде. Например, некоторые переменные могут быть объединены или удалены, если они используются только в ограниченном контексте.
Использование более компактных типов данных: где возможно, используйте более компактные типы данных, например, int вместо double, если это не влияет на точность расчётов.
3. Оптимизация работы с объектами и индикаторами
Сокращение количества обращений к индикаторам: если возможно, уменьшите количество обращений к функциям получения значений индикаторов. Например, можно кэшировать значения индикаторов на определённый период и использовать их до следующего обновления.
Оптимизация работы с графическими объектами: если в коде используется большое количество графических объектов, проверьте, можно ли оптимизировать их создание и обновление. Например, можно группировать операции с объектами или использовать более эффективные алгоритмы для их размещения на графике.
4. Улучшение читаемости и структуры кода
Разбиение кода на функции: разделите код на более мелкие функции с чёткими названиями и назначением. Это улучшит читаемость кода и упростит его отладку и модификацию.
Использование констант и перечислений: вместо жёстко заданных значений используйте константы или перечисления. Это сделает код более читаемым и упростит его модификацию в будущем.
5. Оптимизация обработки ошибок и исключений
Добавление проверок на ошибки: убедитесь, что код содержит проверки на возможные ошибки и исключительные ситуации. Например, проверяйте возвращаемые значения функций и обрабатывайте ошибки соответствующим образом.
Использование блоков try-catch: где возможно, используйте блоки try-catch для обработки исключений. Это позволит более гибко обрабатывать ошибки и предотвратит аварийное завершение работы советника.
Пример оптимизации функции OnTick
void OnTick() { static datetime last_tick_time = 0; datetime current_time = TimeCurrent(); if (current_time == last_tick_time) { return; // Если время не изменилось, выходим из функции } last_tick_time = current_time; // Здесь выполняется основная логика советника // ... }
В этом примере добавляется проверка на изменение времени. Если время не изменилось, функция OnTick сразу завершается, что позволяет избежать ненужных вычислений при частых тиках.
Это ручники. Три разных человека торгуют по одной субъективно-аналитической системе с паттернами и сценариями поведения.
Никаких сеток, никаких мартинов, никаких машек, никаких стандартных индикаторов.
Чисто натасканные глазом на графике, натасканные на контексте (когда учитываешь совокупность факторов). И таких много.
Работает это всё, просто не всем дано.
Мне тяжело даются полуавтоматические системы, где надо полу-думать головой, я слишком привык к формализациям, копаясь в советниках.
Но рабочие системы есть и это мотивация - заставить НС/ИИ/Машину разобраться в нюансах работы с теорией вероятности, вовремя использовав как короткие стопы, не торопиться закрываться, так и нужное время находиться вне рынка и ждать идеальных условий.
Мне тяжело даются полуавтоматические системы, где надо полу-думать головой, я слишком привык к формализациям, копаясь в советниках.
Но рабочие системы есть и это мотивация - заставить НС/ИИ/Машину разобраться в нюансах работы с теорией вероятности, вовремя использовав как короткие стопы, не торопиться закрываться, так и нужное время находиться вне рынка и ждать идеальных условий.
многие бьются над этой проблемой - формализовать добычу денег на Форекс, многим это удалось на очень даже, как они пишут, простых, надежных и не жадных советниках, главное для них сложный процент и множественность этих советников, как то показали китайских трейдеров: сидят бабули, вяжут носки, перед каждой монитор, ходит один опытный трейдер и показывает бабулькам, какой примерно должен быть дальнейших ход по его опыту и понятиям, ну и видимо дальше все сами знают по инструкции, как и что делать в случае чего, какую-то копеечку наверное имеют... и не малую )))
многие бьются над этой проблемой - формализовать добычу денег на Форекс, многим это удалось на очень даже, как они пишут, простых, надежных и не жадных советниках, главное для них сложный процент и множественность этих советников, как то показали китайских трейдеров: сидят бабули, вяжут носки, перед каждой монитор, ходит один опытный трейдер и показывает бабулькам, какой примерно должен быть дальнейших ход по его опыту и понятиям, ну и видимо дальше все сами знают по инструкции, как и что делать в случае чего, какую-то копеечку наверное имеют... и не малую )))
Зачем тебе форекс, пенсия надежнее
Зачем тебе форекс, пенсия надежнее
И сколько у вас пенсия? Я недавно зашел на Госуслуги, на сегодняшний день мне насчитали 17 т.р. И до нее еще жить 5 лет, слава нашему вождю, который никогда-никогда-никогда не врет! Ну, когда спит, точно не врет )) Так что одна надежда на фору.
И сколько у вас пенсия? Я недавно зашел на Госуслуги, на сегодняшний день мне насчитали 17 т.р. И до нее еще жить 5 лет, слава нашему вождю, который никогда-никогда-никогда не врет! Ну, когда спит, точно не врет )) Так что одна надежда на фору.