Обсуждение статьи "Работа с матрицами и векторами в MQL5"
matrix corr_from_matrix=rates.CorrCoef(false); // false означает, что векторы находятся в строках матрицы
Уверены, что не в столбцах?
//--- получим цены Close в вектор if(close.CopyRates(symbols[i], InTF, COPY_RATES_CLOSE, 1, InBars)) { //--- вставим вектор в матрицу таймсерий rates.Col(close, i);
К сожалению, подобный простой способ заполнения матрицы имеет серьезный изъян: несинхронизированность мультивалютных баров.
Возможно, имеет смысл делать штатный метод CopyRates еще и для матриц, чтобы получать корректные данные так же просто.
vector::Deals( void* Filter );
Соответственно, напрашивается раздел Статистики наполнить не только математическими методами, но и финансовыми: Gain, MaxDD, PF и т.д.
К сожалению, подобный простой способ заполнения матрицы имеет серьезный изъян: несинхронизированность мультивалютных баров.
Возможно, имеет смысл делать штатный метод CopyRates еще и для матриц, чтобы получать корректные данные так же просто.
Вот же гвозди метод CopyRates и пример в нем
//+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- получим котировки в матрицу matrix matrix_rates; if(matrix_rates.CopyRates(Symbol(), PERIOD_CURRENT, COPY_RATES_OHLCT, 1, 10)) Print("matrix rates: \n", matrix_rates); else Print("matrix_rates.CopyRates failed. Error ", GetLastError()); //--- проверка MqlRates mql_rates[]; if(CopyRates(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 1, 10, mql_rates)>0) { Print("mql_rates array:"); ArrayPrint(mql_rates); } else Print("CopyRates(Symbol(), PERIOD_CURRENT,1, 10, mql_rates). Error ", GetLastError()); //--- получим котировки в вектор = неправильный вызов vector vector_rates; if(vector_rates.CopyRates(Symbol(), PERIOD_CURRENT, COPY_RATES_OHLC, 1, 15)) Print("vector_rates COPY_RATES_OHLC: \n", vector_rates); else Print("vector_rates.CopyRates COPY_RATES_OHLC failed. Error ", GetLastError()); //--- получим цены закрытия в вектор if(vector_rates.CopyRates(Symbol(), PERIOD_CURRENT, COPY_RATES_CLOSE, 1, 15)) Print("vector_rates COPY_RATES_CLOSE: \n", vector_rates); else Print("vector_rates.CopyRates failed. Error ", GetLastError()); }; /* matrix rates: [[0.99686,0.99638,0.99588,0.99441,0.99464,0.99594,0.99698,0.99758,0.99581,0.9952800000000001] [0.99708,0.99643,0.99591,0.9955000000000001,0.99652,0.99795,0.99865,0.99764,0.99604,0.9957] [0.9961100000000001,0.99491,0.99426,0.99441,0.99448,0.99494,0.9964499999999999,0.99472,0.9936,0.9922] [0.99641,0.99588,0.99441,0.99464,0.99594,0.99697,0.99758,0.99581,0.9952800000000001,0.99259] [1662436800,1662440400,1662444000,1662447600,1662451200,1662454800,1662458400,1662462000,1662465600,1662469200]] mql_rates array: [time] [open] [high] [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume] [0] 2022.09.06 04:00:00 0.99686 0.99708 0.99611 0.99641 4463 0 0 [1] 2022.09.06 05:00:00 0.99638 0.99643 0.99491 0.99588 4519 0 0 [2] 2022.09.06 06:00:00 0.99588 0.99591 0.99426 0.99441 3060 0 0 [3] 2022.09.06 07:00:00 0.99441 0.99550 0.99441 0.99464 3867 0 0 [4] 2022.09.06 08:00:00 0.99464 0.99652 0.99448 0.99594 5280 0 0 [5] 2022.09.06 09:00:00 0.99594 0.99795 0.99494 0.99697 7227 0 0 [6] 2022.09.06 10:00:00 0.99698 0.99865 0.99645 0.99758 10130 0 0 [7] 2022.09.06 11:00:00 0.99758 0.99764 0.99472 0.99581 7012 0 0 [8] 2022.09.06 12:00:00 0.99581 0.99604 0.99360 0.99528 6166 0 0 [9] 2022.09.06 13:00:00 0.99528 0.99570 0.99220 0.99259 6950 0 0 vector_rates.CopyRates COPY_RATES_OHLC failed. Error 4003 vector_rates COPY_RATES_CLOSE: [0.9931,0.99293,0.99417,0.99504,0.9968399999999999,0.99641,0.99588,0.99441,0.99464,0.99594,0.99697,0.99758,0.99581,0.9952800000000001,0.99259] */
- www.mql5.com
Видимо, плохо сформулировал проблему. При заполнении матрицы для расчета корреляции символов может случиться так, что EURUSD[5].BarTime не совпадает с GBPUSD[5].BarTime. Это называется мультибаровой несинхронизированностью. Подобной подготовке данных перед расчетами приходится уделять довольно много времени/усилий. Если это будет решаться одной строкой, будет здорово.
В статье указано:
Над матрицами и векторами можно поэлементно производить математические операции — сложение, вычитание, умножение и деление. Для этого оба объекта должны быть одного и того же типа и должны иметь одинаковые размеры. Каждый член матрицы/вектора оперирует с соответствующим элементом второй матрицы/вектора.
В инструкции есть такое
| void matrix.FromBuffer(const int rows, const int cols, const scalar array[], const int count=-1, const int offset=0) | Создает матрицу из одномерного массива |
но по факту не работает. Есть ли другой способ одномерный массив скопировать в матрицу?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Работа с матрицами и векторами в MQL5:
Для решения большого класса математических задач в язык MQL5 были добавлены специальные типы данных — матрицы и векторы. Новые типы имеют встроенные методы для написания краткого и понятного кода, который близок к математической записи.
За последние годы мы сделали многое по внедрению передовых технологий в язык MQL5:
Язык MQL5 будет продолжать развиваться, и приоритетным направлением является машинное обучение. У нас большие планы, и мы не останавливаемся на достигнутом. Оставайтесь с нами, поддерживайте нас и учитесь новому вместе с нами.
Автор: MetaQuotes