10 пунктов 3.mq4 - страница 285
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Во-первых, спасибо всем, кто внес здесь свой вклад.
Я тестирую последнюю версию FXA0.
Я хотел бы сделать замечание... слишком много внимания уделяется бэктестингу.
Бэктестирование необходимо и полезно для определения правильности работы советника, но оно не имеет большого значения для определения производительности.
Бэктестирование не соответствует реальным рыночным показателям.
К сожалению, чтобы определить, как советник в конечном итоге будет работать, требуются месяцы прямого тестирования. Мне пришлось учиться этому на собственном опыте.
Во-первых, спасибо всем, кто внес здесь свой вклад.
Я тестирую последнюю версию FXA0.
Я хотел бы сделать замечание... слишком много внимания уделяется бэктестированию.
Бэктестирование необходимо и полезно для определения правильности работы советника, но оно не имеет большого значения для определения эффективности.
Бэктесты не соответствуют реальным рыночным показателям.
К сожалению, для того, чтобы определить, как советник будет работать в конечном итоге, требуются месяцы перспективного тестирования. Мне пришлось учиться этому тяжелым путем.Возможно, в целом вы правы. Но в отсутствие текущих результатов бэктестирование дает некоторую информацию о том, как советник работает при определенных обстоятельствах на рынке в прошлом. Это не значит, что советник будет работать так же хорошо в реальных условиях, но, скорее всего, он не будет работать лучше.
Должен согласиться, я еще не видел советника, который на живом или демонстрационном форвард-тесте работает лучше, чем на бэктесте. Возможно, такие советники есть, но я бы рискнул предположить, что это исключение из правил. Тем не менее, есть еще большой потенциал, который предстоит раскрыть, особенно меня интересует методология статистического анализа.
... я также согласен... чтобы добиться какого-либо прогресса
, вы должны тестировать. Я играл со всеми версиями ea почти год. Вы должны тестировать и вы должны знать, какое время года лучше всего подходит для этого типа ea. Я бы сказал, что Ea потребуется полный календарный год, чтобы собрать все данные, необходимые для того, чтобы увидеть, на что он способен.
Я тестировал его на реальном микросчете в прошлом году, и у счета были взлеты и падения, но счет все еще работает. Я бы посоветовал всем, кто тестирует ea, вложить деньги в крошечный счет и начать работать.
...бэктестирование дает некоторую информацию о том, как советник работает при определенных обстоятельствах на рынке в прошлом.
Учитывая недостатки алгоритма бэктестинга платформы MT, я не думаю, что это предположение обязательно верно. Все подозрительно, если у нас нет 100% полных и точных тиковых данных. Все, что меньше этого, дает очень большую возможность для ошибки.
Во-первых, спасибо всем, кто внес здесь свой вклад.
Я тестирую последнюю версию FXA0.
Я хотел бы сделать замечание... слишком много внимания уделяется бэктестированию.
Бэктестирование необходимо и полезно для определения правильности работы советника, но оно не имеет большого значения для определения эффективности.
Бэктестирование противоречит реальным рыночным показателям.
К сожалению, чтобы определить, как советник в конечном итоге будет работать, требуются месяцы тестирования. Мне пришлось учиться этому тяжелым путем.Ага, 100% правда, только показывает, делает ли он то, что вы хотите, а не принесет ли он прибыль.
Учитывая недостатки алгоритма бэктестинга платформы MT, я не думаю, что это предположение обязательно верно. Все подозрительно, если у нас нет 100% полных и точных тиковых данных. Все, что меньше этого, дает очень большую возможность для ошибки.
Я понимаю вашу точку зрения. Однако, с личной точки зрения, если у меня есть возможность просмотреть данные бэктестинга за несколько лет при 90% качестве моделирования и данные живого тестирования за 3 дня, я считаю информацию о бэктестинге более информативной. Конечно, здесь кроется настоящая проблема. Это не две хорошие альтернативы. Один год живых данных был бы замечательным, и это та альтернатива, которую я бы хотел, но я редко вижу такую альтернативу. Поэтому я хватаю то, что могу. Суть в том, что данные бэктестинга не должны быть ни переоценены, ни недооценены - имхо.
Это будет мой последний комментарий.
Я хочу сказать, что 3 года бэктестинга ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО при 90% качестве моделирования - это изначально плохая информация. Вы основываете любое свое мнение на фундаментально ошибочных данных. Нам всем нужно набраться терпения и тестировать систему в течение нескольких месяцев (по крайней мере), прежде чем выносить какие-либо суждения.
Нам так или иначе придется заплатить - временем или деньгами.
Фини.
Может показаться, что я не понял вашу мысль. Я понял вашу мысль.
veni, vidi, vici и я ухожу.