Торговые стратегии на основе цифровых фильтров - страница 46
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Теперь я могу загружать вложения
Вот мой цифровой фильтр
Привет clahn04,
Вы когда-нибудь проводили статистический и правильный тест вне выборки для метода цифровых фильтров? Мне просто интересно, каковы были бы результаты.
Как вы определяете шум? В Fourier/Goertzel это просто, но в MESA?
Вы знаете это.
Адаптивная система дискретного преобразования Фурье с N циклами Гёрцеля
Есть комментарии?
КшиштофКшиштоф,
Я не кодировал никакой механической стратегии, о которой говорит richcap. Я провел много времени с методом ATCF несколько месяцев назад.
Я не использую Mesa для определения шума. Честно говоря, я действительно не "определяю" шум как таковой. Цена фильтрации - вот что я имею в виду под шумом (как ваши типичные Low Pass Filters, Jurik, и т.д.).
cl
Привет, Clahn04,
Вот как я создаю индикатор цикла для графика M30 на EURUSD.
После запуска спектрального анализа я вижу, что наибольший пик находится на 42. Поэтому я использую 41 и 43 для P1 и P2 и 25 и 66 для D1 и D2.
Индикатор находится во вложении.
Затем на графике M30 часто случается, что поведение цены меняется на противоположное по сравнению с индикатором цикла. Что это значит? Я сделал что-то не так?
Одна из проблем с Mesa заключается в том, что в зависимости от количества баров, которые вы выбираете, вы получите разные спектры. Если я проведу тест на 2000 баров, он будет кардинально отличаться от теста на 5000 баров. Таким образом, вам нужно либо обесцветить данные перед запуском спектра, либо прогнать спектр по нескольким размерам выборки/временным рамкам, чтобы получить общие гармонические циклы.
Если ваш цикл гармонический, он будет прослеживаться. Я бы посоветовал вам расширить полосу пропускания. На 41-43 нет места для ошибки, так что это говорит о том, что вы перекрываете что-то важное, и поэтому он инвертирован. Попробуйте 40 и 44, оставив остальные числа прежними. ;-)
cl
Привет Clahn04,
Вот как я создаю индикатор цикла для графика M30 на EURUSD.
После запуска спектрального анализа я вижу, что самый большой пик находится на 42. Поэтому я использую 41 и 43 для P1 и P2 и 25 и 66 для D1 и D2.
Индикатор находится во вложении.
Тогда на графике M30 часто случается, что поведение цены обратное по сравнению с индикатором цикла. Что это значит? Я сделал что-то не так?здорово, что он становится живым
Привет,
Здорово, что эта тема оживает. Я думаю, что я закончил CSSA на TRADE2WIN
так что я тоже могу внести свой вклад. Сейчас у меня двойная среда Neuroshell + MT4.
и все индикаторы для цифровых фильтров для NS также. В следующем посте я покажу несколько циклов NOXA CSSA для EURUSD30 мин, чтобы мы могли сравнить с MESA. У меня также есть продвинутые индикаторы Фурье, так что мы можем сравнить и с ними. Но может быть кто-то сравнит с циклами Гертцеля? У меня нет этого индикатора для NS, последний Goertzel для MT4 находится в теме Codebreaker на ForexFactory.
Кшиштоф
денуазирование и детренд
Для того чтобы получить хороший спектр, необходимо провести денуацию и детрендинг. Существует множество различных методов детрендинга, параметрических и непараметрических. Самый простой - разность логарифмов. Другой фильтр Ходрика - Прескота
Кшиштоф
Фильтры HP
Индикаторы HP filters MT4 также находятся в потоке Codebreaker. Вопрос в том, что DFG
MESA делает с входными данными. Принимает его как исходные данные или делает некоторый детрендинг
внутренне. Я не знаю, но это легко проверить. Если у вас установлена программа SPECTRA
(расширенный MESA, SSA и т.д.) под Linux, то просто сравните спектр,
или с другим MESA, в котором вы уверены в том, что он делает.
Кшиштоф
Одна из проблем с Mesa заключается в том, что в зависимости от количества баров, которые вы выбираете, вы получите разные спектры. Если я проведу тест на 2000 баров, он будет кардинально отличаться от теста на 5000 баров.
Да. Это правда.
Но я не уверен, что более длинное окно лучше. Это зависит от того, какова ваша цель.
Если вы хотите найти доминирующие циклы за длительный период, то вполне достаточно иметь длинное окно и использовать MESA с заданным порядком (мой анализатор MESA позволяет вам выбирать порядок авторегрессии, в программе fin-ware, я полагаю, он фиксирован на 150).
Но эти циклы не присутствуют постоянно. Поэтому у вас должен быть инструмент, чтобы поймать цикл, как только он появится. При длинном окне наблюдения это невозможно. Значит, нужно сократить окно и использовать соответствующий анализатор спектра (может подойти и простой осциллятор) для запуска торговой системы.
Как провести денуаризацию?
Если ваш цикл гармонический, он будет прослеживаться. Я бы посоветовал вам расширить полосу пропускания. На 41-43 нет места для ошибки, так что это говорит о том, что вы перекрываете что-то важное, и поэтому он инвертирован. Попробуйте 40 и 44, оставив остальные числа прежними ;-)
clДа, я согласен. Имейте также в виду, что если P1 и D1 слишком близки, фильтр может получиться очень длинным и больше ошибок может быть внесено на частотах, близких к той, которую вы хотите сохранить.
Одна из проблем с Mesa заключается в том, что в зависимости от количества баров, которые вы выбираете, вы получите разные спектры. Если я проведу тест на 2000 баров, он будет кардинально отличаться от теста на 5000 баров. Таким образом, вам нужно либо обесцветить данные перед запуском спектра, либо запустить спектр на нескольких размерах выборки/временных фреймах, чтобы получить общие гармонические циклы.
Если в вашем цикле его гармоники, они пройдут. Я бы посоветовал вам расширить полосу пропускания. 41-43 - это не место для ошибки, так что это говорит мне о том, что вы перекрываете что-то важное, и поэтому он инвертирован. Попробуйте 40 и 44, оставив остальные числа прежними. ;-)
clЭто действительно здорово!!! :-)) Все прекрасно работает с 40 и 44 :-)
Как нам выбрать долины для D1 и D2? Должны ли они быть как можно ниже? Если есть пик рядом с пиком, который мы будем использовать для определения P1 и P2, нужно ли брать долину между ними?
Есть ли у вас пример того, какие значения мы могли бы использовать для метода 2?
Как мы выбираем два пика внутри и два пика по порядку. Есть ли какие-то идеальные конфигурации?
Индикаторы HP фильтров MT4 также находятся в потоке Codebreaker. Вопрос в том, что такое DFG
MESA работает с входными данными. Принимает его как необработанные данные или делает некоторую детрендизацию
внутренне. Я не знаю, но это легко проверить. Если у вас установлена SPECTRA
(расширенный MESA, SSA и т.д.) под Linux, то просто сравните спектр,
или с другим MESA, в котором вы уверены в том, что он делает.
КшиштофНа самом деле, первая операция в анализе MESA - это вычисление автокорреляции временного ряда, после вычитания среднего из самого ряда. Это не означает, что он детрендирован, только то, что он нуль-центрирован. Может быть, предварительная обработка детренда помогает получить более качественный анализ, кто знает?
Но что вы имеете в виду под denoise? Я понимаю, что существует множество алгоритмов деноизации. Но для чего?
Это удаление нежелательных высоких частот? Это удаление известной полосы с нежелательным сигналом?
MESA должна избавиться от гауссовского белого шума. Дело в том, что хорошо известно, что рыночные временные ряды не страдают от такого шума.
Опять же, одна из проблем - что мы подразумеваем под шумом.
Я посмотрю на codebreaker 3d как можно скорее.