как определять точки развороты цены - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Судя по вашим постам, вы хороший и опытный программист. Как хорошего и опытного программиста я вас понимаю -
Алгоритм выбран, хорошо запрограммирован, работает точно, без ошибок. Почему же он не будет работать в будущем? -
Это результат статистической обработки всех данных в БД. Не вижу поводов не доверять этой информации. Здесь всегда 2+2=4. Если бы тестер стратегий был бы пошустрее, то я бы использовал его.
Логика программиста железная - все должно работать. Как программиста я вас отлично понимаю)))
Но я открою вам не большой секрет, что на финансовых рынках 2+2 не всегда 4. Это может быть 8. Или вообще -6. Почему спросите вы? - этого не знает никто )))))
Чтобы объяснить почему это происходит, хочу у вас спросить -
Вам знакомо понятие финансово-временного ряда? Чем оно отличается от обычных временных рядов? Какие имеет характеристики, особенности?
Вам знакомо понятие нестационарности финансовых рынков? Что оно означает?
Вам знакомо выражение "прибыль в прошлом не означает прибыль в будущем"? Почему так говорят?
...
Чтобы объяснить почему это происходит, хочу у вас спросить -
Вам знакомо понятие финансово-временного ряда? Чем оно отличается от обычных временных рядов? Какие имеет характеристики, особенности?
Вам знакомо понятие нестационарности финансовых рынков? Что оно означает?
Вам знакомо выражение "прибыль в прошлом не означает прибыль в будущем"? Почему так говорят?
Вижу в на форуме множество постов про тестирование стратегий. Множество ошибок возникает из-за неправильного программирования индикаторов и советников https://www.mql5.com/ru/articles/1490
Вижу темы, где описываются ошибки оптимизации https://www.mql5.com/ru/articles/1434
А вот здесь приведена формула, согласно которой точность моделирования старших ТФ весьма высока.
.......
Было бы здорово, если бы вы не посылали меня в форум, а просто указали ссылку на ветку, где обсуждаются неизвестные мне проблемы тестирования на истории.
Вы не по тем ключевым словам ищете - ищите по словам подгонка, нестационарность, как определить работоспособность ТС в будущем, почему ТС на истории зарабатывает а в реале сливает и т.д и т.п. ......
Вам знакомо понятие финансово-временного ряда? Чем оно отличается от обычных временных рядов? Какие имеет характеристики, особенности?
Вам знакомо понятие нестационарности финансовых рынков? Что оно означает?
Вам знакомо выражение "прибыль в прошлом не означает прибыль в будущем"? Почему так говорят?
Я не силен в тонкостях терминологии, но если правильно вас понял, то ...
1. Если говорить простыми словами, то закономерности временных рядов не всегда меняются, а у финансовых рядов меняются всегда. Но на это есть теория, что рынок цикличен и его будущее поведение можно прогнозировать по истории. Не все разделяют эту теорию.
2. На сколько помню курс теории вероятности, то нестационарные процессы имеют динамическую функцию распределения. Но динамика изменения параметров функции распределения поддается анализу. Это так же мне известно.
3. Про это не слышал, но интуитивно всегда понимал это. Понятно, почему так говорят - если удалось подстроить ТС под закономерности рынка сейчас, то когда закономерности поменяются, тС может дать сбой. Но здесь нужно задуматься вот над чем - может не нужно выискивать эти самые закономерности? Сейчас изобретаются все новые и новые адаптивные методики анализа временных рядов, которые достаточно гибко отзываются на изменения внутри нестационарных процессов.
Вы слышали про сингулярный анализ нестационарных процессов? А про мультифрактальный анализ, применяемый к нестационарным процессам? Я это все говорю к тому, что хотя ошибка прогнозирования всегда возможна, но при использовании правильных инструментов, вероятность такой ошибки можно сводить к минимуму. Давайте использовать современные методы. Я же не предлагаю с помощью молотка и гвоздей построить дом. Технологии уже ушли далеко вперед. И не нужно их бояться, нужно учиться их использовать на свое благо. Я очень жалею, что у меня нет знакомого математика, который помог бы мне быстрее находить математическое решение моих задач.
Вот сейчас я делаю капитальный рефакторинг своей ТС с использованием новых технологий. Поможет ли это ей не косячить при изменении рынка - увидим. Я знаю одно - те методы, которые я сейчас внедряю, на порядок эффективнее методов в моей старой ТС. И если старая ТС ошибалась не часто, то новая должна быть еще надежнее. Как говорится, дорогу осилит идущий...
Как говорится, дорогу осилит идущий...
В помощь - здесь, здесь, здесь - ответить
Уже изучено...
Про грааль занятная статейка. )
Уверяю Вас, рынок намного проще чем его воспринимает большенство. И соответственно и метод применяемый к анализу должен простым, каким я уже прописал где то на форуме.
Согласен, сила в простоте. Только нужно меть ввиду, что для движения вперед время от времени приходится пересматривать устоявшиеся концепции. Когда Эйнштейна спросили, каким образом он открыл теорию относительности, он ответил: "Усомнившись в аксиоме". (Бенджамин Апторп Гулд)
Кстати, andreybs, Вы личку читаете?