Самый успешный? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Значит, если я фермер, я не должен продавать свои фрукты другим, чтобы получить витамины, а должен есть их сам и быть самым здоровым человеком на земле, так вы говорите?
Если бы я мог найти советника, который был бы уважаемым и работал бы как сокол на охоте, у меня не было бы проблем с его покупкой. Известно, что за свою жизнь я купил пару охотничьих собак.
Я действительно не хотел обидеть чей-то тяжелый труд. Я понимаю, что никогда не смогу писать код по нескольким причинам, возможно, придется купить парочку.
Я уже некоторое время пытаюсь настроить некоторые из бесплатных. Я действительно думаю, что нашел сокола, но все еще ищу второго или даже медвежью собаку.
Есть предложения, где я могу найти этих тварей.
Лес, мне очень нравится концепция сокола на охоте, я действительно принял это к сердцу. Я вернулся к тому, с чем работал, и наткнулся на ранний вариант, возможно, нашел комбинацию для него. Похоже, что они существуют, и вам просто нужно разгадать код, чтобы сделать их успешными.
Итак, куда дальше пойдет эта тема. У кого-нибудь есть удачные экземпляры, которые вы хотите упомянуть и которые продаются? После охоты с соколом я понял, что этот процесс, когда я найду то, что ищу, должен быть связан с ним, как охотник с собакой. Все хорошие собаки, которые у меня когда-либо были - мы были связаны. Сейчас у меня есть хороший бордер-колли, который хочет идти на охоту, чтобы загонять скот.
Любые предложения, посмотрим, что из этого выйдет.
Если бы я мог найти советника, который был бы респектабельным и работал бы как сокол на охоте, мне не составило бы труда приобрести его. Известно, что за свою жизнь я купил пару охотничьих собак.
Я действительно не хотел оскорбить чей-то тяжелый труд. Я понимаю, что никогда не смогу писать код по нескольким причинам, возможно, придется купить парочку.
Я уже некоторое время пытаюсь настроить некоторые из бесплатных. Думаю, я нашел сокола, но все еще ищу второго или даже медвежью собаку.
Есть предложения, где я могу найти этих тварей.
Лес, мне очень нравится концепция сокола на охоте, я действительно принял это к сердцу. Я вернулся к тому, с чем работал, и наткнулся на ранний вариант, возможно, нашел комбинацию для него. Похоже, что они существуют, и вам просто нужно разгадать код, чтобы сделать их успешными.
Итак, куда дальше пойдет эта тема. У кого-нибудь есть удачные экземпляры, которые вы хотите упомянуть и которые продаются? После охоты с соколом я понял, что этот процесс, когда я найду то, что ищу, должен быть связан с ним, как охотник с собакой. Все хорошие собаки, которые у меня когда-либо были - мы были связаны. Сейчас у меня есть хороший бордер-колли, который хочет идти на охоту, чтобы загонять скот.
Любые предложения, посмотрим, что из этого выйдет.
Я на самом деле развиваю очень сильного сокола, мой собственный святой Грааль - или близко к этому. Мне еще предстоит поработать над ним, но это действительно убийца!
Стоит научиться разрабатывать собственные ea's, вы можете попробовать.
Приемлемость зависит от вас: 300% за 10 лет - это приемлемо или нет.
Если вы инвестируете 100$, то, скорее всего, нет, но если вы инвестируете 1Mio$, то 300% вполне достаточно. Честно говоря, большинство людей хотят разбогатеть в течение года или двух, начиная со 100$. Возможно, есть один или два человека, которым это удалось, но те, кто выигрывает в долгосрочной перспективе, очень довольны средними 2% в месяц. Мелкие трейдеры , скорее всего, даже не в состоянии торговать на дневном графике с хорошим стопом, сохраняя при этом свой риск-менеджмент.
Просто несколько центов с моей стороны
По сути, вероятность выигрыша или прибыли по сделке, представленная P(W), и альтернативная вероятность проигрыша P(L) вместе с ожидаемым выигрышем G и ожидаемым риском R дают нам формулу выигрыша P(W)*G - P(L)*R>0.
Таким образом, для создания успешного советника нам необходимо знать вероятность успеха сигнала в сочетании с его прибылью и при необходимости корректировать риск R до приемлемого уровня прибыльности.
Таким образом, ключевой характеристикой успешного советника является то, что он отслеживает текущую вероятность успеха и корректирует R в соответствии с возможным изменением вероятности успеха или прекращает торговлю, когда вероятность опускается ниже определенного значения.
Чтобы быть более стабильным успешным советником, возможно, использовать более одной стратегии, основанной на вышеупомянутой характеристике, так что по мере того, как стабильность рынка изменяет вероятность, можно использовать другую стратегию (стратегии).
Последняя мысль, но не уверен, как ее применить, - использовать статистический инструмент, известный как дисперсионный анализ, для отслеживания значительных изменений на рынке.
По сути, вероятность выигрыша или прибыли по сделке, представленная P(W), и альтернативная вероятность проигрыша P(L) вместе с ожидаемым выигрышем G и ожидаемым риском R дают нам формулу выигрыша P(W)*G - P(L)*R>0.
Таким образом, для создания успешного советника нам необходимо знать вероятность успеха сигнала в сочетании с его прибылью и при необходимости корректировать риск R до приемлемого уровня прибыльности.
Таким образом, ключевой характеристикой успешного советника является то, что он отслеживает текущую вероятность успеха и корректирует R в соответствии с возможным изменением вероятности успеха или прекращает торговлю, когда вероятность опускается ниже определенного значения.
Чтобы быть более стабильным успешным советником, возможно, использовать более одной стратегии, основанной на вышеупомянутой характеристике, так что по мере того, как стабильность рынка изменяет вероятность, можно использовать другую стратегию (стратегии).
Последняя мысль, но не уверен, как ее применить, - использовать статистический инструмент, известный как дисперсионный анализ, для отслеживания значительных изменений на рынке.
Здесь есть несколько проблемных вопросов. Начнем с того, что любой мониторинг данных предполагает использование исторических данных. В момент записи "текущих" данных они становятся прошлыми данными, а прошлые данные никогда не могут предсказать будущее ценовое действие рынка. Никогда. Независимо от того, насколько сложным является анализ.
Если бы кто-то смог показать детерминированную связь между прошлым ценовым действием и будущим ценовым действием, он получил бы Нобелевскую премию по экономике и стал бы очень богатым человеком.
Нам следует извлечь несколько уроков из опыта успешных трендовых трейдеров. Они никогда не пытаются предсказать будущее ценовое действие рынка, они просто следуют за рынком. Они игнорируют все басни о будущем, которые появляются на Уолл-стрит и в сенсационных, вызывающих эмоции СМИ.
Например, глупости на Уолл-стрит распространены повсеместно. Какая-нибудь фирма с Уолл-стрит, обозреватель или гуру может сказать, что S&P 500 достигнет этого уровня в апреле, и он действительно достигает этого уровня. И не успеешь оглянуться, как люди уже восклицают о гениальности этой фирмы или человека.
Это так же глупо, как сказать: "Подбросьте монету, и я предсказываю, что она упадет на голову", и что вы знаете? Она падает на голову! И все скажут: "Вы, наверное, гений!".
Эти люди не понимают законов вероятности и закона больших чисел - что может быть большое отклонение от вероятного результата, если ваша выборка слишком мала. Эта фирма или человек должны сделать около 100 правильных предсказаний, чтобы по праву быть объявленными гениями.
Теперь возникает реальная проблема, если электронная программа отслеживает "текущие" условия рынка, чтобы определить, какой должна быть торговая активность этой программы. Если ea отслеживает текущие условия, то он будет брать слишком маленькую выборку, потому что "текущий" по определению ограничивает временную область небольшим приращением.
Что вообще означает текущий момент? Одна минута? Один час? Один день? Но является ли день достаточно большой выборкой? Вероятно, нет, поэтому ea использует более широкий временной интервал. Он берет более широкую временную выборку рынка, чтобы получить более надежные данные. Но, делая это, ea имеет дело с историческими данными, и, несмотря на то, что это достаточно большая выборка, эти прошлые данные не могут предсказать будущее действие рынка. Это неизбежная дилемма: Текущий означает слишком маленькую выборку, исторический означает данные, которые ненадежны и не коррелируют с будущим.
Если бы кто-то смог показать детерминированную связь между прошлым ценовым действием и будущим ценовым действием, этот человек получил бы Нобелевскую премию по экономике и стал бы очень богатым человеком.
Где я могу потребовать свою Нобелевскую премию? ;) -> https://www.mql5.com/en/forum/138190
Не бросайте свою дневную работу, рассчитывая на это. Помните, чтобы утверждать что-то статистически значимое, нужно взять огромную выборку данных.
У вас может быть день, когда данные индикатора и движения прекрасно совпадают. Но вы должны продемонстрировать это на следующий день. И на следующий день. И на следующий. Вам нужна большая выборка, чтобы с уверенностью утверждать, что корреляция приближается к 1 или -1.
Единственные вещи в природе, которые имеют коэффициент Пирсона 1 или -1, - это законы, например, законы физики.
Тем не менее, вы затронули важный момент, касающийся трендов. Успешные последователи трендов имеют ряд общих черт. Вот они.
Успешные тренд-трейдеры держатся подальше от бизнеса предсказаний и придерживаются бизнеса вероятностей. Они понимают, что ценность ожидания, отдача и риск являются основными параметрами.
Они знают, что некоторые сделки они проиграют, и знают, что некоторые сделки они выиграют. Они не тратят неумеренное количество времени на стохастики, RSI, CCI, дожи, молоты, падающие звезды, харами, уровни поддержки и сопротивления, стандартные отклонения полос Боллинджера или любые другие методы, которые явно или неявно пытаются предсказать будущие действия рынка.
Им это не нужно, потому что они уверены, что законы вероятности на их стороне. Именно вероятность, а не технический анализ, обеспечивает им успех.
Трейдеру нужно с чего-то начинать, чтобы войти в сделку. Если вы не можете предсказать будущее, почему бы просто не войти в рынок наугад с длинной или короткой позицией?
Ну, есть одно условное абсолютное предсказание, которое вы можете сделать относительно рынка. На самом деле я готов поставить на это свою ферму, свой дом, свой банковский счет, все свое состояние, и я всегда буду выигрывать.
Вот это предсказание. Если цена находится на одной стороне 20-периодной скользящей средней, то в конечном итоге она всегда окажется на другой стороне скользящей средней. .
Теперь я сказал об условном абсолютном прогнозе. Вот три условия: Во-первых, рынок имеет бесконечную продолжительность жизни. Во-вторых, при наличии достаточного количества времени произойдет пересечение. В-третьих, вы не можете предсказать, когда или в какой ценовой и временной степени произойдет это пересечение. Вы можете сказать, что это результат возврата к среднему значению или любое другое причудливое объяснение, но пересечение будет происходить всегда.
Поэтому, как трейдеру на Форекс, нам нужно следить за неизбежностью этого пересечения. Мы можем вручную заключить сделку, когда произойдет это пересечение, или позволить электронной программе сделать это за нас, а затем сесть и позволить законам вероятности диктовать значения ожиданий.
Мы можем увеличить вероятность успеха, если войдем в сделку, когда более крупная скользящая средняя показывает, что мы находимся в нисходящем или восходящем тренде, но мы никогда не можем знать, продолжится ли тренд. Поэтому мы сидим и позволяем законам вероятности диктовать значение ожидания.
Нам не нужно переживать из-за потерь. Que sera, sera, sera, что будет, то будет. Зачем переживать из-за этого? Конечно, мы бы не торговали, если бы заранее не определили, что наше значение ожидания высоко. Невозможно, чтобы какая-либо система или метод давали стопроцентный процент выигрыша. Трендовые трейдеры принимают это и идут дальше. Они знают, что стопроцентные выигрыши бывают только в схемах Понци.
Мы никогда не знаем, как долго будет продолжаться выигрышный тренд, поэтому мы можем использовать программу ea, чтобы отслеживать, когда тренд заканчивается, и выходить из позиции. Но мы никогда не должны выходить из выигрышной позиции, какой бы заманчивой она ни была, сколько бы прибыли мы ни получили. Это необходимо для повышения ценности ожидания в долгосрочной перспективе. В соотношении вознаграждение/риск вы можете установить стоп-лосс на заранее определенное фиксированное значение, но часть вознаграждения никогда не должна быть искусственно ограничена. На экранах наших компьютерных терминалов должно быть выгравировано "Let your profits run". (Признаюсь, я слишком часто поддаюсь искушению выйти из сделки, если цена достигает расширения Фибоначчи).
У меня есть программа, которая выводит вас из сделки, когда тренд делает изгиб или образует фигуру "рыбий крючок". Она работает очень хорошо. Вы определяете степень "рыбьего крючка" перед выходом. Используя эту программу, вам не нужно сидеть за экраном компьютера, мучаясь над тем, когда выходить. Вы позволяете своему ea или falcon сделать эту часть работы.
В один месяц, используя 2 лота на сделку и метод кроссовера с помощью одной из моих программ falcon ea на тренировочном счете, начиная с капитала в 15 000.00, я заработал около 8 000 за 20 дней торговли, почти 50% прибыли. Однако это был один месяц, и мне нужно было бы протестировать метод в течение более длительного периода, чтобы подтвердить значение ожидания. Кроме того, я не пускал прибыль на самотек. Я использовал скальпирующий подход. (На самом деле метод был очень рискованным, потому что один значительный убыток отбросил бы меня далеко назад. У меня был огромный запас по стоп-лоссу).
В настоящее время я оттачиваю более безопасные методы торговли с помощью электронной системы raptor ea's. Вероятно, меня можно отнести к трейдерам, торгующим на пересечении скользящих средних по импульсу. Возможно, в будущем я опубликую свои raptor ea's.
У меня есть ea, которая выводит вас из торговли, когда тренд делает изгиб или модель "рыбий крюк". Это работает очень хорошо. Вы определяете степень "рыбьего крючка" перед выходом. Используя эту программу, вам не нужно сидеть за экраном компьютера, мучаясь над тем, когда выходить. Вы позволяете своему ea или falcon сделать эту часть работы.
Не могли бы вы поделиться этим кодом.
Не хотите поделиться этим кодом?
Я колеблюсь, потому что, поскольку я не программист, одна из моих ea's начала пожирать мой диск до 99% использования! Я решил эту проблему благодаря милости компетентных и опытных программистов на этом сайте.
Что я могу сделать, так это рассказать вам, как написать еа и какие рыночные условия она отслеживает. Это простая программа, и вы можете написать ее за один день.
Возможно, я сделаю это в ближайшее время, когда у меня будет время объяснить метод.
Не бросайте свою работу, рассчитывая на это. Помните, чтобы утверждать что-то статистически значимое, нужно взять огромную выборку данных.Использовали все доступные даты
У вас может быть день, когда вы показываете данные, и движения прекрасно совпадают. Но вы должны продемонстрировать это на следующий день. И на следующий день. И на следующий. Вам нужна большая выборка, чтобы с уверенностью утверждать, что корреляция приближается к 1 или -1. Поскольку рынок может меняться даже при неограниченно большой выборке, вы не можете быть уверены.
Единственные вещи в природе, которые имеют коэффициент Пирсона 1 или -1, - это законы, например, законы физики.
Однако вы затронули важный момент, касающийся трендов. Успешные последователи трендов имеют ряд общих черт. Вот они.
Успешные трендовые трейдеры держатся подальше от бизнеса предсказаний и придерживаются бизнеса вероятностей. Они понимают, что значение ожидания, отдача и риск являются основными параметрами. Ни один трендовый трейдер не станет заключать сделку, если считает, что рынок не пойдет в его направлении, это означает, что они прогнозируют.
Они знают, что некоторые сделки они проиграют, и знают, что некоторые сделки они выиграют. Конечно, все знают, что ничто не гарантировано. Они не тратят неумеренное количество времени на стохастики, RSI, CCI, дожи, молоты, падающие звезды, харами, уровни поддержки и сопротивления, стандартные отклонения полос Боллинджера или любые другие методы, которые явно или неявно пытаются предсказать будущее действие рынка. Я бы не стал делать ставки на это.
Им не нужно этого делать, потому что они уверены, что законы вероятности на их стороне. Именно вероятность, а не технический анализ, обеспечивает им успех. В чем разница между торговлей вероятностями и торговлей прогнозами?
Трейдеру нужно с чего-то начинать, чтобы войти в сделку. Если вы не можете предсказать будущее, почему бы просто не войти в рынок наугад с длинной или короткой позицией?
Ну, есть одно условное абсолютное предсказание, которое вы можете сделать о рынке. На самом деле я готов поставить на это свою ферму, свой дом, свой банковский счет, все свое состояние, и я всегда буду выигрывать.
Вот это предсказание. Если цена находится по одну сторону от 20-периодной скользящей средней, то в конечном итоге она всегда окажется по другую сторону скользящей средней.
Теперь я сказал об условном абсолютном прогнозе. Вот три условия: Во-первых, рынок имеет бесконечную продолжительность жизни. Во-вторых, при наличии достаточного количества времени пересечение произойдет. В-третьих, вы не можете предсказать, когда или в какой ценовой и временной степени произойдет пересечение. Вы можете сказать, что это результат возврата к среднему значению или любое другое причудливое объяснение, но пересечение будет происходить всегда.
Поскольку вы категорически против предсказаний, вы не можете утверждать против предсказаний. Следуя математике, существует вероятность того, что кроссовер никогда не произойдет. Да, вероятность того, что кроссовер произойдет, очень высока, но как всегда, когда речь идет о вероятности, а не о гарантии. В чем ваша выгода? Поскольку вы не знаете, когда это произойдет, это может занять годы или десятилетия.
Поэтому, как трейдеру на Форекс, нам нужно ориентироваться на неизбежность этого пересечения. Мы можем вручную заключить сделку, когда произойдет это пересечение, или позволить электронной программе сделать это за нас, а затем сесть и позволить законам вероятности диктовать значения ожиданий.
Мы можем увеличить вероятность успеха, если войдем в сделку, когда более крупная скользящая средняя показывает, что мы находимся в нисходящем или восходящем тренде, но мы никогда не можем знать, продолжится ли тренд. Поэтому мы сидим и позволяем законам вероятности диктовать значение ожидания.
Если вы предполагаете, что нет способа предсказать рынок, вероятность (спред + комиссия) ВСЕГДА против вас, что подразумевает отрицательное значение ожидания ALWAYS!!!!.