Самый успешный? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я колеблюсь, потому что, поскольку я не программист, одна из моих ea's начала пожирать мой диск до 99% использования! Я решил эту проблему благодаря милости компетентных и опытных программистов на этом сайте.
Что я могу сделать, так это рассказать вам, как написать еа и какие рыночные условия она отслеживает. Это простая программа, и вы можете написать ее за один день.
Возможно, я сделаю это в ближайшее время, когда у меня будет время объяснить метод.
Использовал все доступные даты.
Этого может быть недостаточно. Серьезные исследования могут длиться годами.
Поскольку рынок может измениться даже при неограниченно большой выборке, вы не можете быть уверены.
Но вы должны быть уверены, если делаете заявление о корреляции. Корреляция либо есть, либо ее нет. Если вы признаете, что не можете быть уверены, значит, вашему исследованию нужно больше данных. Если бы вы отнесли свой "эксперимент" профессору статистики, он или она потребовали бы более тщательного исследования. Возможно, вы правы, но вам нужно больше данных, чтобы доказать это.
Ни один трендовый трейдер не станет заключать сделку, если считает, что рынок не пойдет в его направлении, это означает, что они прогнозируют.
Нет, они надеются, а не прогнозируют. Нет никакого прогноза, если вы заключаете сделку после кроссовера, потому что вы не можете предсказать, что он будет большим. Он может длиться всего 5 минут. Поскольку вы не можете предсказать масштабы движения, вы заключаете сделку и ждете, что произойдет. В этой сделке все еще присутствует неопределенность, а не абсолютное понимание будущего. Если движение происходит не так, как вы хотите, вы выходите из сделки. Пересечение - это потенциальная возможность, а не верный признак начала тренда.
Я бы не стал делать на это ставку.
Как и все другие вещи, технические индикаторы можно использовать или использовать неправильно. Они используются правильно, если рассматриваются только как резюме или отражение того, что рынок делает сейчас в настоящем времени. Например, свечи являются отличными описателями настоящего и прошлого действия рынка, но они не являются предсказателями будущего действия рынка. То, что вы знаете сейчас в настоящем, не может сказать вам, что произойдет в будущем. Хорошим рабочим определением предикторов является то, что они на 100% правильно предсказывают будущее ценовое действие. Если индикатор не может этого сделать, он не является предиктором. Технические индикаторы могут выявлять вероятности. Стохастик может показывать перекупленность в течение нескольких дней, но не сказать нам, когда рынок развернется.
В чем разница между торговыми вероятностями и торговыми прогнозами?
Хороший вопрос. Вот как я смотрю на это. Предположим, у вас есть монета с равными шансами. Если я подброшу ее тысячу раз, то, используя законы вероятности и закон больших чисел, смогу сказать, что в пятидесяти процентах случаев она окажется головой, а в пятидесяти процентах случаев - решкой. Это и есть использование вероятности. Если бы я сказал, что при выпадении 2, 4, 6, 8 или всех четных бросков выпадет голова, я бы использовал предсказание. Вероятности дают нечеткие результаты, предсказания дают точные события.
Поскольку вы категорически против предсказаний, вы не можете сделать исключение из предсказаний. Следуя математике, существует вероятность того, что кроссовер никогда не произойдет. Да, вероятность того, что кроссинговер произойдет, очень высока, но, как всегда, когда речь идет о вероятности, это не гарантия.
Пересечение 20 ma происходит из-за более глубоких маркроэкономических и фундаментальных сил. Существует множество правдоподобных объяснений. Одно из них - простое объяснение спроса и предложения. Форекс - это просто механизм для облегчения международной торговли. Без существования международных банков, работающих с иностранной валютой, мировая торговля остановилась бы. Пока Китаю нужны нефть и цемент, Южной Америке - американские фармацевтические препараты, Еврозоне - американские технологии, Японии - иностранное зерно, Америке - канадская нефть и так далее, между странами будет идти поток товаров и услуг. Сам этот поток будет двигаться в макро- и микроциклах. Это вызовет дефицит и избыток, повышение спроса и понижение спроса, повышение предложения и понижение предложения, пока на рынке не установится цена и не наступит равновесие. Но равновесие на рынке мировой торговли так же скоротечно, как попытка сбалансировать карандаш на острие. Излишки и дефицит немедленно возникнут вновь. Это приведет к колебаниям валютных курсов между странами, которые участвуют в плавающих валютных курсах (а не искусственно привязанных валютах). Эти колебания будут отражаться в изменении скользящих средних. Скользящие средние являются запаздывающими индикаторами, и поэтому текущие цены всегда будут пересекаться выше или ниже этих средних. В этой дискуссии даже не рассматривается движение денег между странами. Да, если глобальная торговля прекратится, пересечения скользящих средних прекратятся. Это предсказуемо.
В чем ваша выгода? Поскольку вы не знаете, когда это произойдет, это может занять годы или десятилетия.
Правда. Если торговать только на недельных или месячных, то можно очень долго ждать, пока произойдет пересечение. Между тем я бы торговал на дневных графиках. Возможно, вам придется подождать две или три недели, прежде чем произойдет пересечение, но реальная польза от всего этого - эмоциональная. Это заставляет вас учиться терпению, а нетерпение губит многих потенциально успешных трейдеров. Признаюсь, мне это дается с трудом. Я и раньше занимался скальпингом, потому что я беспокойный тип. Но я учусь быть терпеливым, потому что это необходимо для долгосрочной торговли по тренду.
Если вы предполагаете, что нет способа предсказать рынок, то вероятность (спред + комиссия) ВСЕГДА против вас, что подразумевает отрицательное значение ожидания ВСЕГДА!!!!.
Это сурово и апокалиптически. Если бы это было правдой, ликвидность на всех рынках - форекс, фьючерсы, акции - иссякла бы. Это замедлило бы внешнюю торговлю и помешало бы хеджированию на рынке зерновых. Это было бы катастрофой для крупных производителей и поставщиков. Высокое значение положительного ожидания - единственная причина, по которой спекуляция работает в долгосрочной перспективе. Без высокой стоимости ожидания не было бы стимула брать на себя риск торговли. Но трейдеры, которые не понимают важности законов вероятности и величины ожидания, неизбежно отсеиваются из процесса с пустыми счетами. Трейдеры, которые понимают, могут неплохо зарабатывать. Их в мире огромное количество, но, к сожалению, меньшинство. Я думаю, что люди, вооруженные правильной информацией, могут это изменить.
Этого может быть недостаточно. Серьезные исследования могут длиться годами.
В моем случае я использовал набор данных за 10 лет.
Нет, они надеются, а не прогнозируют. Если вы заключаете сделку после пересечения, это не подразумевает прогноза, потому что вы не можете предсказать, что это будет большая сделка. Он может длиться всего 5 минут. Поскольку вы не можете предсказать масштабы движения, вы заключаете сделку и ждете, что произойдет. В этой сделке все еще присутствует неопределенность, а не абсолютное понимание будущего. Если движение происходит не так, как вы хотите, вы выходите из сделки. Пересечение - это потенциальная возможность, а не верный признак начала тренда.
Для меня это то же самое, что сказать, что вероятность диктует, что большая часть сигналов кроссовера идет в моем направлении, и: о, кроссовер произошел, я предсказываю дальнейшее движение в моем направлении. Пожалуйста, обратите внимание, что когда я использую слово predict, я не подразумеваю 100% выигрыш. Хороший прогноз должен иметь коэффициент выигрыша, чтобы побить "преимущество дома" (спред+комиссия)
.
Как и все другие вещи, технические индикаторы можно использовать или использовать неправильно. Они используются правильно, если рассматриваются только как резюме или отражение того, что рынок делает сейчас в настоящем времени. Например, свечи являются отличными описателями настоящего и прошлого действия рынка, но они не являются предсказателями будущего действия рынка. То, что вы знаете сейчас в настоящем, не может сказать вам, что произойдет в будущем. Хорошим рабочим определением предикторов является то, что они на 100% правильно предсказывают будущее ценовое действие. Если индикатор не может этого сделать, он не является предиктором. Технические индикаторы могут выявлять вероятности. Стохастик может показывать перекупленность в течение нескольких дней, но не сказать нам, когда рынок развернется.
И снова наши разногласия заключаются в том, что мы по-разному определяем предсказание.Возможно, это моя вина, если я использую этот термин в неправильном смысле.
Хороший вопрос. Вот как я смотрю на это. Предположим, у вас есть монета с равным балансом. Если я подброшу ее тысячу раз, используя законы вероятности и закон больших чисел, я могу сказать, что она будет выпадать головой в пятидесяти процентах случаев и решкой в пятидесяти процентах случаев. Это и есть использование вероятности. Если бы я сказал, что при выпадении 2, 4, 6, 8 или всех четных бросков выпадет голова, я бы использовал предсказание. Вероятности дают нечеткие результаты, предсказания дают точные события.
Хм, раз уж мы заговорили о подбрасывании монет: Предположим, вы подбросили решку 20 раз подряд (что уже маловероятно) и знаете, что вероятность выпадения решки 21 раз подряд очень мала, приняли бы вы ставку, если бы вам пришлось платить 1% комиссионных дому? Скорее всего, нет, потому что вы знаете, что монета не помнит последние 20 подбрасываний, и вероятность ставки по-прежнему 50:50.
Пересечение 20 ma происходит из-за более глубоких маркроэкономических и фундаментальных сил. Существует множество правдоподобных объяснений. Одно из них - простое объяснение спроса и предложения. Форекс - это просто механизм для облегчения международной торговли. Без существования международных банков, работающих с иностранной валютой, мировая торговля остановилась бы. Пока Китаю нужны нефть и цемент, Южной Америке - американские фармацевтические препараты, Еврозоне - американские технологии, Японии - иностранное зерно, Америке - канадская нефть и так далее, между странами будет идти поток товаров и услуг. Сам этот поток будет двигаться в макро- и микроциклах. Это вызовет дефицит и избыток, повышение спроса и понижение спроса, повышение предложения и понижение предложения, пока на рынке не установится цена и не наступит равновесие. Но равновесие на рынке мировой торговли так же скоротечно, как попытка сбалансировать карандаш на острие. Излишки и дефицит немедленно возникнут вновь. Это приведет к колебаниям валютных курсов между странами, которые участвуют в плавающих валютных курсах (а не искусственно привязанных валютах). Эти колебания будут отражаться в изменении скользящих средних. Скользящие средние являются запаздывающими индикаторами, и поэтому текущие цены всегда будут пересекаться выше или ниже этих средних. В этой дискуссии даже не рассматривается движение денег между странами. Да, если глобальная торговля прекратится, пересечения скользящих средних прекратятся. Это предсказуемо.
Все это, конечно, правда.
Правда. Если вы торгуете только на недельных или месячных, вы можете ждать очень долго, прежде чем произойдет пересечение. Между тем я бы торговал на дневных графиках. Возможно, вам придется ждать две или три недели, прежде чем произойдет пересечение, но реальная польза во всем этом - эмоциональная. Это заставляет вас учиться терпению, а нетерпение губит многих потенциально успешных трейдеров. Признаюсь, мне это дается с трудом. Я и раньше занимался скальпингом, потому что я беспокойный тип. Но я учусь быть терпеливым, потому что это необходимо для долгосрочной торговли по тренду.
Это действительно так, терпение - ваше самое большое оружие, а нетерпение - ваш злейший враг, большинство трейдеров узнали это на собственном опыте ;)
.
Это сурово и апокалиптически. Если бы это было правдой, ликвидность на всех рынках - форекс, фьючерсы, акции - иссякла бы. Это замедлило бы внешнюю торговлю и помешало бы хеджированию на рынке зерновых. Это было бы катастрофой для крупных производителей и поставщиков. Высокая положительная стоимость ожидания - единственная причина, по которой спекуляции работают в долгосрочной перспективе. Без высокой стоимости ожидания не было бы стимула брать на себя риск торговли. Но трейдеры, которые не понимают важности законов вероятности и величины ожидания, неизбежно отсеиваются из процесса с пустыми счетами. Трейдеры, которые понимают, могут неплохо зарабатывать. Их в мире огромное количество, но, к сожалению, меньшинство. Я думаю, что люди, вооруженные правильной информацией, могут это изменить.
И снова кажется, что мы не согласны с терминами. Для меня значение ожидания = (выигрыш% * выигрыш$) / (проигрыш% * проигрыш$). Единственный способ получить прибыль на рынках - это иметь систему, которая выдает сигнал с большей вероятностью выигрыша, чем проигрыша.
В заключение я хочу сказать, что мне очень нравится этот спор.
Извините, если я иногда использовал неправильные термины, что привело к недопониманию.
Здесь есть несколько проблемных вопросов. Начнем с того, что любой мониторинг данных включает в себя исторические данные. В момент записи "текущих" данных они становятся прошлыми данными, а прошлые данные никогда не могут предсказать будущее ценовое действие рынка. Никогда. Независимо от того, насколько сложным является анализ.
В статистике говорят: "Если прошлое продолжает вести себя так же в будущем, то с уверенностью в х% предсказанная модель поведения будет происходить в п% случаев".
Если бы кто-то смог показать детерминированную связь между прошлым ценовым действием и будущим ценовым действием, этот человек получил бы Нобелевскую премию по экономике и стал бы очень богатым человеком. Как это уже делают успешные трейдеры.
Нам следует извлечь несколько уроков из опыта успешных трендовых трейдеров. Они никогда не пытаются предсказать будущее ценовое действие рынка, они просто следуют за рынком. Они игнорируют все басни о будущем, которые распространяются на Уолл-стрит и в сенсационных средствах массовой информации. Следование за трендом - это предсказание будущего ценового действия, то есть тренд будет оставаться неизменным до тех пор, пока он не изменится, давайте искать "летучую мышь", "гартли" или "голову и плечи".
Глупости на Уолл-стрит, например, вездесущи. Какая-нибудь фирма с Уолл-стрит, обозреватель или гуру может сказать, что S&P 500 достигнет этого уровня в апреле, и он действительно достигает этого уровня. И не успеешь оглянуться, как люди уже восклицают о гениальности этой фирмы или человека.
Это так же глупо, как сказать: "Подбросьте монету, и я предсказываю, что она упадет на голову", и что вы знаете? Она падает на голову! И все скажут: "Вы, наверное, гений!". Кто сказал, что прогнозы должны быть верными всегда, если вы можете выбрать лошадь с коэффициентом 20 к 1 18 раз из 20, вы делаете деньги.
Эти люди не понимают законов вероятности и закона больших чисел - что может быть большое отклонение от вероятного результата, если ваша выборка слишком мала. Эта фирма или человек должны были бы сделать около 100 правильных прогнозов, чтобы по праву считаться гением. Мне кажется, что здесь вы размышляете о природе случайности, а не вероятности. Для проверки гипотез на небольших выборках постоянно используется тест Стьюдента.
Теперь возникает реальная проблема, если ea отслеживает "текущие" условия рынка, чтобы определить, какой должна быть торговая активность этой ea. Если ea отслеживает текущие условия, то он будет брать слишком маленькую выборку, потому что "текущий" по определению ограничивает временную область небольшим приращением. Текущий момент - это то, что вам нужно для принятия решения.
Что вообще значит текущий момент? Одна минута? Один час? Один день? Но является ли день достаточно большой выборкой? Вероятно, нет, поэтому ea использует более широкий временной интервал. Он берет более широкую временную выборку рынка, чтобы получить более надежные данные. Но, делая это, ea имеет дело с историческими данными, и, несмотря на то, что это достаточно большая выборка, эти прошлые данные не могут предсказать будущее действие рынка. Это неизбежная дилемма: Current означает слишком маленькую выборку, исторические данные означают данные ненадежные и некоррелированные с будущими. Если бы невозможно было предсказать что-то вроде последовательного прогноза, не было бы успешных трейдеров.
В заключение я хочу сказать, что мне очень нравится этот спор.
Извините, если я иногда использовал неправильные термины, что привело к недопониманию.
В моем случае я использовал набор данных за 10 лет.
Десять лет - это хороший набор данных. Возможно, я не совсем понимаю, что вы сделали. Пожалуйста, объясните простым языком, что показало ваше исследование.
Наверное, нет, потому что вы знаете, что монета не помнит последние 20 подбрасываний, и шансы на выигрыш по-прежнему 50:50.
Правильно. Если бы я считал иначе, я бы совершил заблуждение азартного игрока.
И снова наши разногласия заключаются в том, что мы по-разному определяем предсказание. Возможно, это моя вина, если я использую этот термин в неправильном смысле.
Многие споры часто возникают из-за двусмысленности языка. Мы, люди, постоянно занимаемся предсказаниями, даже если не знаем об этом. Каждый раз, когда мы делаем предположение, мы предсказываем. И наша жизнь постоянно полна предположений. Когда моя жена вручает мне список покупок и я иду за продуктами для своей семьи, я предполагаю, что моя машина заведется и я спокойно доеду до магазина и обратно. Я делаю эти предположения на подсознательном уровне. Я предсказываю события, которые еще не произошли, хотя, возможно, и не осознаю этого.
Как трейдеры мы должны быть осторожны с этим, особенно с предположениями, которые мы делаем на подсознательном уровне. Недавно один мой друг сказал, что инвестирует в золото. Я спросил почему, и он ответил, что золото всегда будет расти. Я спросил, а что если нет? Он просто сказал, что оно всегда будет расти. Я не стал говорить ничего другого, например, что вы пытаетесь предсказать будущее, потому что знаю, что это бы его раздражало.
Через несколько недель золото сильно упало, и я увидел, что он был расстроен этим. (Он был жертвой краха дот.бомб много лет назад и потерял почти половину своих денег). Я был удивлен, что он расстроился. Неужели он не научился на своем прошлом опыте? Неужели он не усвоил ничего из того, чему я учил его о торговле? Я учил его раньше: не инвестируй, а торгуй. Инвесторы покупают и держат, потому что они прогнозируют, что цена всегда будет расти. Трейдеры следуют за рынком долго или коротко, потому что они не предсказывают, что цена всегда будет расти. Но он следовал глубоко укоренившемуся на подсознательном уровне предсказанию, что золото будет расти всегда. Ему и другим следует изучить историю спекулятивных пузырей. В качестве примера можно привести пузырь тюльпанов в Голландии. Другой пример - рынок жилья в США. Все трейдеры должны прочитать книгу Майкла Ковела " Трендовая торговля". В ней все это очень хорошо описано.
Я думаю, что многие неопытные трейдеры испытывают шок, когда их сделки идут против них, потому что они на подсознательном уровне верят, что индикаторы могут предсказать будущее ценовое действие. Они чувствуют себя обманутыми, когда индикаторы не работают. Их обманывают не индикаторы, а их собственное мышление.
Я считаю, что пересечение скользящей средней не является техническим индикатором. Это прямой суммарный сигнал рынка о том, что рынок меняет свой тренд. Новый тренд может длиться всего 5 минут, но даже скальпер в теории может извлечь из этого выгоду. Конечно, никто не знает, продлится ли тренд дольше 5 минут. (Как я уже говорил ранее, используя тренировочный счет, я сделал почти 50% прибыли примерно за 20 дней, используя небольшое событие пересечения 20 ma. Конечно, я бы не сделал этого на реальном счете, потому что метод, который я использовал, был чрезвычайно рискованным).
Снова кажется, что мы не согласны с терминами. Для меня значение ожидания = (выигрыш% * выигрыш$) / (проигрыш% * проигрыш$). Единственный способ получить прибыль на рынке - это иметь систему, которая выдает сигнал с большей вероятностью выигрыша, чем проигрыша.
Я думаю, вы имели в виду: значение ожидания = (выигрыш% * выигрыш$) - (проигрыш% * проигрыш$). Я согласен с вами, если это то, что вы имеете в виду. Эта формула должна быть в первой главе каждой книги по форексу, но ее нет. Возможно, это причина, по которой 95% всех форекс-трейдеров теряют свои деньги. Если вы не видели мою таблицу, то она основана на формуле стоимости ожидания. См. прилагаемую таблицу. Для ввода данных используйте только зеленые квадраты.
В статистике говорят: "Если прошлое продолжает вести себя так же и в будущем, то с уверенностью в х% предсказанная модель поведения будет происходить в п% случаев".
Именно так. Никто не знает, будет ли это продолжаться или нет. "Если" признает, что вы не можете знать будущее. Никто не может знать будущее, кроме Мерлина, чья временная последовательность была обращена вспять, который вспомнил будущее и предсказал прошлое. Но тогда Мерлин - вымышленный персонаж.
Мне кажется, что вы размышляете о природе случайности, а не вероятности. Тест Стьюдента постоянно используется для проверки гипотез на небольших выборках.
Мне трудно поверить, что любое статистическое исследование с маленькой выборкой имеет хоть какое-то значение. Да ладно, вы верите в это? Я хочу узнать средний вес валунов в Большом каньоне и средний вес валунов у вершины горы Рейнир. Я взвешиваю 3 валуна в Большом каньоне и получаю среднее значение, затем взвешиваю 3 валуна с горы Рейнир и получаю среднее значение там, а потом заявляю, что знаю, что в Большом каньоне валуны больше, чем на горе Рейнир. Я так не думаю. Маленькая выборка не говорит нам ничего, кроме случайной информации.
Кто сказал, что прогнозы должны быть верными всегда, если вы можете выбрать лошадь с коэффициентом 20 к 1 18 раз из 20, вы делаете деньги.
Я думаю, что предсказание подразумевает точность. Если вы признаете, что не всегда знаете точный исход, значит, вы используете вероятности. Вероятности работают на вас, если у вас есть хорошее значение ожидания.
Текущее значение - это то, что вам нужно для принятия решения.
Вы - генерал. Ваши разведчики докладывают вам, что они видели двух вражеских солдат, двигающихся к вашему левому флангу. Это может означать, говорит вам разведчик, что враг пытается обойти вас с фланга. Вы спрашиваете, сколько еще солдат вы видели за последний час? Разведчик отвечает, что только две. Отдаете ли вы приказ о полном контрнаступлении 10 000 пехотинцев на основании той информации, которую дал вам разведчик? Помните мудрость Сунь-Цзы: "Все военные действия основаны на той или иной форме обмана. Если вы слабы, заставьте врага думать, что вы сильны. Если ты силен, заставь врага думать, что ты слаб". Может ли нас обмануть рынок, если мы слишком рано начнем действовать на основе небольшого количества данных?
Именно. Никто не знает, будет ли это продолжаться или нет. "Если" допускает, что вы не можете знать будущее. Никто не может знать будущее, кроме Мерлина, чья временная последовательность была обращена вспять, который помнил будущее и предсказывал прошлое. Но тогда Мерлин - вымышленный персонаж.
Какие у вас есть основания думать, что поведение в будущем будет отличаться от поведения в прошлом?
Мне трудно поверить, что любое статистическое исследование с небольшой выборкой имеет хоть какое-то значение. Да ладно, вы в это верите? Я хочу узнать средний вес валунов в Большом каньоне и средний вес валунов у вершины горы Рейнир. Я взвешиваю 3 валуна в Большом каньоне и получаю среднее значение, затем взвешиваю 3 валуна с горы Рейнир и получаю среднее значение там, а потом заявляю, что знаю, что в Большом каньоне валуны больше, чем на горе Рейнир. Я так не думаю. Маленькая выборка не говорит нам ничего, кроме случайной информации.
Я уверен, что производители с удовольствием потратили бы время на большие цифры, доказывающие, что что-то не так, или они были бы счастливы обнаружить проблему в кратчайшие сроки!
Я думаю, что предсказание подразумевает точность. Если вы признаете, что не всегда знаете точный результат, значит, вы используете вероятности. Вероятности работают на вас, если у вас есть хорошее значение ожидания.
Здесь кроется проблема того, как разные люди решают, что они будут использовать язык и требовать, чтобы другие использовали его так же, как они, когда очевидно, что другие группы используют язык по-другому и понимают по-другому.
-------------------------------------------------
Текущий момент - это то, что вам нужно для принятия решения.
Вы - генерал. Ваши разведчики докладывают вам, что они видели двух вражеских солдат, двигающихся к вашему левому флангу. Это может означать, говорит вам разведчик, что враг пытается обойти вас с фланга. Вы спрашиваете, сколько еще солдат вы видели за последний час? Разведчик отвечает, что только две. Отдаете ли вы приказ о полном контрнаступлении 10 000 пехотинцев на основании той информации, которую дал вам разведчик? Помните мудрость Сунь-Цзы: "Все военные действия основаны на той или иной форме обмана. Если вы слабы, заставьте врага думать, что вы сильны. Если вы сильны, заставьте врага думать, что вы слабы". Может ли нас обмануть рынок, если мы слишком быстро реагируем на небольшое количество данных?
Приведенный выше пример не меняет и не опровергает эту идею. Люди дают себе возможность измениться, ведь вы слышите фразу "я сейчас верю", означающую, что данные, которые у них есть сейчас, привели к их нынешнему убеждению.
Какие у вас есть основания думать, что поведение в будущем будет отличаться от поведения в прошлом?
Наблюдение и понимание. Сядьте на пляже и посмотрите на волны, разбивающиеся о берег. Что остается неизменным? Форма волн. Что отличается? Тонкие вариации, когда каждая волна никогда не бывает точно такой же, как предыдущая. Итак, волны одинаковы по форме, но различны в деталях. Детали на рынке никогда не бывают одинаковыми, только форма. Но именно детали могут сделать или сломать ваш счет во время торговли. Вы не можете предсказать детали, только форму. Ранее я уже говорил, что если цена находится ниже 20-периодной скользящей средней, то в конечном итоге она окажется выше средней. Это предсказание о рыночной модели, которая обусловлена фундаментальными силами, движущими мировой торговлей, но не предсказание о деталях. Никто не знает, когда произойдет это пересечение и в какой степени.
Я уверен, что производители с удовольствием потратили бы время на большие цифры, доказывающие, что что-то не так, или они были бы счастливы обнаружить проблему в кратчайшие сроки!
Чтобы выжить в конкурентной среде свободного рынка, производителю всегда нужно следить за итоговыми показателями. И было бы дороговато иметь строгую систему контроля качества с крайне низким уровнем отказов в качестве цели для выпускаемой продукции. Но предположим, что производитель производит лекарство, которое может спасти жизни миллионов людей, но только если каждая капсула, выходящая с завода, будет чистой и незагрязненной. Будет ли пустой тратой времени стремиться к 0%-ному уровню брака? Что если бы капсула была загрязнена и могла бы потенциально убить пользователя? Очевидно, что здесь нет места для недомолвок. Крошечные выборки были бы неприемлемы.
Здесь кроется проблема того, как разные люди решают, что они будут использовать язык и требовать, чтобы другие использовали его так же, как они, когда очевидно, что другие группы используют язык по-другому и понимают по-другому.
Вот почему мы должны обратиться к универсальному языку, такому как математика, где все понимают значения. Формула стоимости ожидания - прекрасный пример того, что имеет однозначные термины и значение. Когда мы говорим о торговле, мы должны говорить о ней в терминах значения ожидания. В формуле подразумевается неопределенность, но успех возможен, если ea, следуя методу торговли, дает коэффициент выигрыша, умноженный на выигрыш, больше, чем коэффициент проигрыша, умноженный на проигрыш.
И снова кажется, что мы не согласны с терминами. Для меня значение ожидания = (выигрыш% * выигрыш$) / (проигрыш% * проигрыш$). Единственный способ получить прибыль на рынке - это иметь систему, которая выдает сигнал с большей вероятностью выигрыша, чем проигрыша.
Я думаю, вы имеете в виду: значение ожидания = (выигрыш% * выигрыш$) - (проигрыш% * проигрыш$). Я согласен с вами, если это то, что вы имеете в виду. Эта формула должна быть в первой главе каждой книги по форекс-трейдингу, но ее нет. Возможно, это причина, по которой 95% всех форекс-трейдеров теряют свои деньги. Если вы не видели мою таблицу, то она основана на формуле стоимости ожидания. См. прилагаемую таблицу. Используйте только зеленые квадраты для ввода данных.
Значение ожидания, как вы его называете, будет положительным, только если (выигрыш% * выигрыш$) > (проигрыш% * проигрыш$), а при обычной математической манипуляции (выигрыш% * выигрыш$) / (проигрыш% * проигрыш$)>1, и, возможно, более интересным является результат
(выигрыш%*выигрыш$)/проигрыш%>проигрыш$
Какие у вас есть основания думать, что поведение в будущем будет отличаться от поведения в прошлом?
Наблюдение и понимание. Сядьте на пляже и посмотрите на волны, разбивающиеся о берег. Что остается неизменным? Форма волн. Что отличается? Тонкие вариации, когда каждая волна никогда не бывает точно такой же, как предыдущая. Итак, волны одинаковы по форме, но различны в деталях. Детали на рынке никогда не бывают одинаковыми, только форма. Но именно детали могут сделать или сломать ваш счет во время торговли. Вы не можете предсказать детали, только форму. Ранее я уже говорил, что если цена находится ниже 20-периодной скользящей средней, то в конечном итоге она окажется выше средней. Это предсказание о рыночной модели, которая обусловлена фундаментальными силами, движущими мировой торговлей, но не предсказание о деталях. Никто не знает, когда произойдет это пересечение и в какой степени.
Я уверен, что производители с удовольствием потратили бы время на большие цифры, доказывающие, что что-то не так, или они были бы счастливы обнаружить проблему в кратчайшие сроки!
Чтобы выжить в конкурентной среде свободного рынка, производителю всегда нужно следить за итоговыми показателями. И было бы дороговато иметь строгую систему контроля качества с крайне низким уровнем отказов в качестве цели для выпускаемой продукции. Но предположим, что производитель производит лекарство, которое может спасти жизни миллионов людей, но только если каждая капсула, выходящая с завода, будет чистой и незагрязненной. Будет ли пустой тратой времени стремиться к 0%-ному уровню брака? Что если бы капсула была загрязнена и могла бы потенциально убить пользователя? Очевидно, что здесь нет места для недомолвок. Крошечные выборки были бы неприемлемы.
Здесь кроется проблема того, как разные люди решают, что они будут использовать язык и требовать, чтобы другие использовали его так же, как они, когда очевидно, что другие группы используют язык по-другому и понимают по-другому.
Вот почему мы должны обратиться к универсальному языку, такому как математика, где все понимают значения. Формула стоимости ожидания - прекрасный пример того, что имеет однозначные термины и значение. Когда мы говорим о торговле, мы должны говорить о ней в терминах значения ожидания. В формуле подразумевается неопределенность, но успех возможен, если при следовании торговому методу ea коэффициент выигрыша, умноженный на выигрыш, будет больше коэффициента проигрыша, умноженного на проигрыш.
На данный момент я больше не могу беспокоиться о том, чтобы обсуждать ваши нелепые и касательные примеры того, что, как я уже знаю, происходит в реальном мире.