Ваше мнение, пожалуйста - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я не могу полностью согласиться с ubzen и Danjp из-за нескольких вещей,
Я не согласен, что < встречается так часто. >, /, \ и = встречаются чаще ;) Конечно, в диапазоне вы не получите никакой прибыли, но если вы реализуете стратегию, как указано выше, вы также не будете добавлять лоты внутри диапазона. Вы должны быть готовы к тому, что выигрывать придется мало, рисковать много и держать позиции открытыми очень долго. Также помните, что огромные гэпы, безусловно, убивают стратегию.
Конечно, мы все согласны с тем, что мистер Мартин рано или поздно убьет ваш счет, но давайте будем честными, сколько из нас не убивали счет? Если вы торгуете осторожно и выводите свои выигрыши, у вас есть шанс, что вы вывели начальный депозит до того, как произошел крах. Все это подразумевает, что вы не пытаетесь быстро разбогатеть, у вас есть деньги, которые вы можете позволить себе потерять в первый же день. (Когда могучий Мартин бьет вас, он бьет быстро).
К сожалению, человеческий мозг не рассчитан на представление экспоненциальных функций. Взгляните на скриншот ниже. В зависимости от условий выхода вы могли бы выйти при знаке X, но, скорее всего, нет. Этот диапазон не выглядит как <, в данном примере я использовал размер сетки в 20 пунктов,
Если вы начинаете систему с 0.1 лота, то последняя сделка была уже 25.6 лота, а всего у вас открыта позиция на 51.1 лот. Это безумное количество, если учесть, что вы начали с 0,1 лота.
Конечно, все изменится, если вы выберете другую точку старта, я лишь хотел показать вам более худший случай.
Вот несколько тестов. Я выбрал 2011 год, потому что это последний год, по которому у меня есть данные за полный год. Начальный размер лота ордера составляет 0,1. На уровне 20 долларов закрываем все ордера. Ордера были закрыты сначала в худших убыточных ордерах. Parm=Grid_Size=20, MM=Martingale, Reverse Tri-Angle vs Classic Grid. Все ордера - рыночные (Not-Pending), потому что у меня есть для этого настройки. Судите сами.
Reverse Tri-Angle:
Классическая сетка:
Вот несколько тестов. Я выбрал 2011 год, потому что это последний год, по которому у меня есть данные за полный год. Начальный размер лота ордера составляет 0,1. На уровне 20 долларов закрываем все ордера. Ордера были закрыты сначала в худших убыточных ордерах. Parm=Grid_Size=20, MM=Martingale, Reverse Tri-Angle vs Classic Grid. Все ордера - рыночные (Not-Pending), потому что у меня есть для этого настройки. Судите сами.
Reverse Tri-Angle:
Классическая сетка:
Вот несколько тестов. Я выбрал 2011 год, потому что это последний год, по которому у меня есть данные за полный год. Начальный размер лота ордера составляет 0,1. На уровне 20 долларов закрываем все ордера. Ордера были закрыты сначала в худших убыточных ордерах. Parm=Grid_Size=20, MM=Martingale, Reverse Tri-Angle vs Classic Grid. Все ордера - рыночные (Not-Pending), потому что у меня есть для этого настройки. Судите сами.
Reverse Tri-Angle:
Мне пришлось проверить это самому. Я модифицировал оригинальную систему, чтобы использовать еще больший экспоненциальный коэффициент.
Зачем увеличивать экспоненциальный коэффициент? Мы все согласны, что на обратном треугольнике эта система потерпит неудачу. Однако, если мы снизим нашу цель и увеличим экспоненциальный фактор, мы уменьшим шум, который может иметь разворотный треугольник, чтобы наша система потерпела неудачу. Вот результаты с экспоненциальным фактором 9.
0.1 -> 0.9 -> 8.1 лотов и так далее. с размером сетки 100 пунктов.
Проверено с 01.01.2001
Поскольку я знаю, что найдутся аргументы типа: 70% просадки и отсутствие стопов = мгновенный провал, вот тот же тест с жестким стоплоссом в 30% от баланса.
Как вы можете видеть, только два раза за ~10 лет была достигнута просадка в 30%. Прибыль в 150% при просадке в 33% - звучит не так уж плохо, не правда ли?
В качестве заключения я думаю, что, хотя подход увеличения базовой экспоненты звучит нелогично (потому что увеличивается риск), тестирование показывает, что это не так.
просто ради интереса, каковы результаты для других пар? со стоплоссом или без. На ум приходит GBPJPY.
Другой вопрос, вы увеличиваете лоты при успешном закрытии или при закрытии с убытками? Я просто не уверен, что понимаю эту часть.
Zzuegg ты все еще мой герой :). Я думаю, вам должна очень понравиться эта идея. Но 200k депозитов и 44.30% реальных просадок. Да ладно тебе, Zzuegg, ты бы даже поставил это на нано-счет?
5k депозит лучше?
Внесены некоторые изменения в функцию расчета лота, теперь она работает даже с экспоненциальной функцией с основанием 3. и сетка в настоящее время 2*iATR, чтобы не поймать идеальный обратный треугольник.
просто ради интереса, каковы результаты по другим парам? со стоплоссом или без. На ум приходит GBPJPY.
Другой вопрос, вы увеличиваете лоты при успешном закрытии или при закрытии в убыток? Я просто не уверен, что понимаю эту часть.
На других не тестировал, так как у меня есть только хорошие исторические файлы по eurusd.
В настоящее время мы открываем обратную позицию с более высоким лотом, когда ордера становятся отрицательными.Этот бизнес "хеджирования" путем ставок против самого себя является странным.
Мы начинаем, скажем, с 0,1 лота LONG.
Рынок разворачивается, и мы ставим 0,2 лота SHORT. Чистая позиция составляет 0,1 лота SHORT. Теперь мы должны задать вопрос: Что лучше - закрыть позицию LONG и открыть позицию SHORT или делать то, что мы делаем, ставя против собственной позиции? Для меня очевидно, что ставить против себя - глупо.
Давайте рассмотрим только хеджированную часть. У нас есть 0,1 LONG и 0,1 SHORT. Они аннулируются. Изменения цены не меняют эту позицию. КАК бы то ни было, чистый своп всегда будет против нас. Если только это не пары с высоким свопом, это не будет огромная сумма, но, тем не менее, она будет против нас. Следовательно, чем дольше мы держим позицию, тем больше потери.
Затем возникает стоимость спреда. Когда мы открываем нашу хеджированную позицию, мы должны заплатить спред. Поэтому я утверждаю, что подобные ставки против себя не имеют никакого финансового смысла. Все, что это делает, - успокаивает эго, чтобы не пришлось фиксировать фактический убыток, и можно притвориться, что открытый убыток не так важен, как закрытый. Но эта психологическая война против себя на самом деле стоит вам реальных денег.
Этот бизнес "хеджирования" путем ставок против самого себя является странным.
Мы начинаем, скажем, с 0,1 лота LONG.
Рынок разворачивается, и мы ставим 0,2 лота SHORT. Чистая позиция составляет 0,1 лота SHORT. Теперь мы должны задать вопрос: Что лучше - закрыть позицию LONG и открыть позицию SHORT или делать то, что мы делаем, ставя против собственной позиции? Для меня самоочевидно, что ставить против себя глупо.
Давайте рассмотрим только хеджированную часть. У нас есть 0,1 LONG и 0,1 SHORT. Они аннулируются. Изменения цены не меняют эту позицию. КАК бы то ни было, чистый своп всегда будет против нас. Если только это не пары с высоким свопом, это не будет огромная сумма, но, тем не менее, она будет против нас. Следовательно, чем дольше мы держим позицию, тем больше потери.
Затем возникает стоимость спреда. Когда мы открываем нашу хеджированную позицию, мы должны заплатить за спред. Поэтому я утверждаю, что подобные ставки против себя не имеют никакого финансового смысла. Все, что это делает, - успокаивает эго, чтобы не пришлось фиксировать реальный убыток, и можно притвориться, что открытый убыток не так важен, как закрытый. Но эта психологическая война с самим собой на самом деле стоит вам реальных денег.
Для целей тестирования я всегда предпочитаю решение хеджирования, поскольку оно позволяет легко отслеживать ваши открытые позиции. Когда вы достигнете стабильного состояния, вы можете просто добавить 2 функции, одну для отслеживания текущего уровня ставок, а другую для CloseBy() чистой позиции.
BTW, если вы торгуете разными системами на разных таймфреймах на одном и том же счете, "хеджирование" в некотором роде необходимо.