Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как насчет того, чтобы кто-нибудь, кто настроен на проведение этих 99% модельных тестов, сделал один за 2006 год с 1 января по настоящее время и опубликовал его для нас?
Вопрос все еще висит
Какой обидчивый и длинный ответ. Я не просил ответа на вопрос о настройках из телефонной книги, и вы не должны считать, что если пользователь что-то спрашивает, то он не пошел и не поискал ответ.
Я лишь спросил, почему при настройках по умолчанию эта система не генерирует сделки (и да, я проверил, были ли это те же настройки, которые вы указали в своем листе результатов, прежде чем задать вопрос).
FxNorth
Как насчет того, чтобы кто-нибудь, кто настроен делать эти 99% модельные тесты, сделал один за 2006 год с 1 января по настоящее время и опубликовал его для нас?
Привет, я заархивировал вашего брокера... теперь 1.93 начинает выглядеть как ваша прибыль.
Вы проделали большую работу над фильтром!
Сейчас я пытаюсь улучшить систему логирования, чтобы получить больше переменных... и поместить их в CSV для привязки на рабочем листе.
некоторые переменные, которые я ввожу
CCI
DecisionValues
Дивергенция
orderType
hasWon
и некоторые другие...
Мне интересно получить время, в течение которого сделка была открыта, чтобы получить выигрыш/проигрыш.
затем... поместить все эти числа, отсортированные в некоторые таблицы/графики, а затем улучшить фильтр или внести некоторые изменения в торговую логику.
Что касается 99% с января до сегодняшнего дня, нам нужны такие данные, чтобы сделать этот тест. Я только что нашел этот проект (некоторые люди, которые работают вместе, чтобы регистрировать реальные рыночные данные, классифицированные по брокерам).
а насчет M1 фида с 1999 по 2006 звучит неплохо?
Новый MetaTrader 4 build 199 (*Добавлена загрузка и импорт данных в History Center)
он загружает все графики данных, так что теперь мы всегда можем получить 90% качество модели... на этом пока все.
Эй, я заархивировал вашего же брокера... теперь 1.93 начинает выглядеть как ваша прибыль
вы проделали огромную работу над фильтром!
Теперь я пытаюсь улучшить систему протоколирования, чтобы получить больше переменных... и поместить их в CSV для привязки к рабочему листу.
некоторые переменные, которые я ввожу
CCI
DecisionValues
Дивергенция
orderType
hasWon
и некоторые другие...
Мне интересно получить время, в течение которого сделка была открыта, чтобы получить выигрыш/проигрыш.
затем... поместить все эти числа, отсортированные в некоторые таблицы/графики, а затем улучшить фильтр или внести некоторые изменения в торговую логику.
что касается 99% с января до сегодняшнего дня, нам нужны такие данные, чтобы сделать этот тест. Я только что нашел этот проект (некоторые люди, которые работают вместе, чтобы регистрировать реальные рыночные данные, классифицированные по брокерам).
а насчет M1 фида с 1999 по 2006 звучит неплохо?
Новый MetaTrader 4 build 199 (*Добавлена загрузка и импорт данных в History Center)
он загружает все графики данных, так что теперь мы всегда можем получить 90% качество модели... это все на данный моментФантастика...
90% качества моделирования с 1999 по 2006 год было бы действительно хорошим полем для тестирования не только CT 1.93a, но и любого советника...
Все еще работаю над тем, как получить 99% (это не просто)...
Уже установил MT4 v1.99 (напомню, что мы можем использовать эту "нейтральную" платформу и войти на любой сервер демо или реального счета брокера, по IP, логину и паролю), но чтобы избежать беспорядка в исторических данных, в данный момент я буду использовать ее только для бэктестинга...
1.93 PPF
PPF означает "ставить пипсы на первое место".
да, у меня есть еще одно изменение, и вот концепция, которую я сейчас тестирую.
Вчера я выиграл две сделки и проиграл одну. Проигрыш аннулировал два выигрыша. Мне это не понравилось. Стоплосс на 17 сделал убыток -17. Эта часть исправлена, но что насчет выигрышей... ах, теперь они определяются логикой вероятности CT. Он берет прибыль, когда считает, что вероятности поворачиваются. Поэтому иногда он берет прибыль, когда в позиции менее 7 пунктов. Вчера мои два выигрыша были +7 и +8, что в сумме составило =15, что на два пункта меньше, чем убыток. Я рассудил, что если стоп-лосс равен 17, то минимальный выигрыш, который я должен принять, равен 9, потому что это то, что требуется, чтобы превысить 17 в двух сделках. В этой версии два победителя победят одного проигравшего, потому что я предписал, что независимо от того, что говорит логика вероятности CT, если позиция не улучшилась хотя бы на 9 пунктов, то НЕ ВЫХОДИТЬ.
Так что в этом обновлении эта команда жестко закодирована в функции выхода из рынка.
Из теста следует, что да, это оказывает некоторое негативное влияние на коэффициенты выигрыша проигрыша, они снизились до середины 70-х % вместо середины и верха 80-х %, однако если они все еще превышают 66 %, то выигрыш все еще больше, чем 2 к 1, и это все, что ему сейчас нужно делать.
Опять же, еще предстоит увидеть, как это работает на реальном счете. Бэктестер говорит, что это должно работать. Я запущу это в реальном времени с maxlots=.01 и буду считать пипсы по результатам. Если мы выиграем игру на пипсах, то за ней последует игра на деньгах.
Кажется, я уже пробовал что-то подобное, не помню. Но кажется, что это может сработать... относительная просадка составляет всего 8.09%, даже когда разрешено торговать maxlots=10 и рисковать 1, что очень быстро приводит к максимальным лотам в моем бэктестере. 8.09 - это неплохо.
Какой обидчивый и длинный ответ. Я не просил ответа на вопрос о настройках из телефонной книги, и вы не должны полагать, что если пользователь спрашивает что-то, он не пошел и не искал ответ.
Я лишь спросил, почему при настройках по умолчанию эта система не генерирует сделки (и да, я проверил, были ли это те же настройки, которые вы указали в своем листе результатов, прежде чем задать вопрос).
FxNorthИзвините, что вы обиделись, но вы знаете, что никто на этом сайте вам ничего не должен. И уж тем более я. Я не знаю, почему вы не генерируете сделки. Я не ответил раньше, потому что у меня нет ни малейшего понятия. Я не знаю, что тебе сказать. Зачем вымещать свою злость на мне? Мои комментарии не были направлены на вас.
Удачи. Я предлагаю, если вы разберетесь с этим, опубликовать ваше решение, чтобы другие, у кого могут быть такие же проблемы, могли решить их по вашему примеру.
PPF означает "ставить пипсы на первое место", да, у меня есть еще одно изменение, добавленное к этому, и вот концепция, которую я тестирую сейчас.
следите за моими бэктестами с PPF, также я прилагаю связанную рабочую таблицу с почти всеми переменными из результатов моего последнего сообщения (в ней более 1200 зарегистрированных сделок).
Говоря о пипсах, версия PPF получила меньше пипсов, чем ваша последняя версия.
Следите за моими бэктестами с PPF, также я прилагаю связанный рабочий лист с почти всеми переменными из результатов моего последнего сообщения (в нем более 1200 зарегистрированных сделок), говоря о пунктах, версия PPF получила меньше пунктов, чем ваша последняя версия.
Эй, это очень красивая работа Темплара! Мне очень нравится твоя электронная таблица. (колонки b и c поменялись местами) Какие выводы и заключения вы делаете из нее?
Я заметил, что в вашем бэктесте говорится, что вы выигрываете 72% шортов и 73,53% лонгов. По-моему, это хорошо, если выигрыши не меньше +9, а проигрыши не больше -17. Это должно сработать, не так ли?
Ладно...
Давайте усложним еще немного:
билд 200 уже запущен:
проверить улучшения: http://www.metaquotes.net/news
Мне кажется, это хорошо, если выигрыши не меньше +9, а проигрыши не больше -17. Это должно работать, не так ли?
Как следует из бэктеста в моем последнем посте, я вижу, что стратегия *добавить минимальную прибыль к 9 пунктам или простому PPF* была не очень хороша, так как в итоге мы получили меньше прибыли.
Мне нужна помощь, чтобы внести некоторые вещи в статистический файл с помощью mql4
confused)
- как добавить данные в конец строки в файле?
(потому что когда сделка открыта, я пишу строку с большим количеством данных, но когда сделка была закрыта, мне нужно добавить еще несколько данных в ту же строку, все, что я могу сделать сейчас, это написать новую строку).
- как я могу получить время открытия сделки, либо выигрыш/проигрыш?
- как вызвать функцию, когда какая-то сделка была закрыта по *StopLimit* на стороне сервера?
Идея заключалась в том, чтобы отправлять на рабочий лист csv файл со следующими данными по каждой сделке
- Выигранные/проигранные пункты
- Затраченное время до закрытия*
- Все переменные CyberiaLogic
- Значение CCI (на открытии и *если возможно* на закрытии)
- Дивергенция
- Предложения?
*Я думаю, что такая информация действительно важна, возможно, позже мы могли бы сделать некоторые решения типа "90% сделок, которые провели более 3 часов, открыли убыток, или никогда не достигали более X пунктов прибыли", а затем сделать некоторые изменения в коде.
Я думаю, что мы могли бы действительно улучшить этот эксперт, с таким инструментом статистического анализа.
Также следуйте изменениям, которые я сделал в версии 1.93 как минорный релиз A**:
- добавлены функции WriteFileHeader и logTrade, оптимизирующие размер кода.
- добавлен внешний параметр для названия статистического файла, который будет записываться в папку tester/files/NAME
- помещен параметр OneTradePerBar в конец списка ввода.
- перевел оставшиеся русские комментарии на английский.
**Не забывайте, что изменения касаются только системы протоколирования, результаты остаются прежними!