Приветствую народ. Очень нужна помощь, нужно реализовать компенсаторный ордер
Пара вопросов: 1) пробовали математически посчитать, может быть открытие компенсатора эквивалентно закрытию? 2) Если основной уйдет в + и будет закрыт, а компенсаторный уйдет в минус, то к нему снова нужен компенсатор? Попробуйте в качестве магика для компенсатора номер основного ордера. Тогда найдя ордер с таким магиком будете знать о наличии компенсатора... Это предотвратит повтор
функция должна быть типа
Одной функцией этого не сделать. Для этого нужна, хоть и небольшая, но концепция работы программы. Ведь нужно придумать, как этот компенсирующий ордер должен быть отмечен, чтобы было понятно, что он уже открыт и не требуется его повторное открытие.
Компенсаторный ордер пометить магиком, равным тикету исходного ордера. Об этом написал выше
Компенсаторный ордер пометить магиком, равным тикету исходного ордера. Об этом написал выше
Это одна функция? Нет. А я как раз об этом писал.
Пара вопросов: 1) пробовали математически посчитать, может быть открытие компенсатора эквивалентно закрытию? 2) Если основной уйдет в + и будет закрыт, а компенсаторный уйдет в минус, то к нему снова нужен компенсатор? Попробуйте в качестве магика для компенсатора номер основного ордера. Тогда найдя ордер с таким магиком будете знать о наличии компенсатора... Это предотвратит повтор
да, пробовал математически высчитать OrderOpenPrice() +/- L (L это расстояние когда нужно открывать компенсатор если перевалит на него), но у меня открывается на каждом баре ещё и ещё. так что эквивалентом не выходит.
2. нее, компенсатор открывается только когда основной OrderProfit() <0 и цена открытия минус L. далее если цена возвращается к основному ордеру, то компенсатор закрывается по безубытку. и тут у меня снова косяк- при прохождении цены с учетом L снова открывается компенсатор и так далее пока открытие возможны открывается и открывается компенсаторы и сами на себя.
по этому задумка (все же, так будет правильно) не предусматривает всё же открывать компенсаторный на компенсаторный ордер. так как необходимо чтоб компенсатор закрывался при первой возможности в безубыток когда цена будет двигаться к основному ордеру.
так и делаю, у меня компенсатор с другим магигом. (или я не понял что имели в виду?)
Народ, я очень рад, что взялись написать мысли об этом. мне кажется, что если реализовать этот компенсаторный ордер правильно будет успех в торговле, и если будут лосси , то компенсатор (пусть не увеличит прибыль, главное , не сольёт депозит)
Далее можно торговать и по средней скользящей, с этим компенсатором риск слить деп минимизируется и будет только профит. так и задумал.
Народ, я очень рад, что взялись написать мысли об этом. мне кажется, что если реализовать этот компенсаторный ордер правильно будет успех в торговле, и если будут лосси , то компенсатор (пусть не увеличит прибыль, главное , не сольёт депозит)
Далее можно торговать и по средней скользящей, с этим компенсатором риск слить деп минимизируется и будет только профит. так и задумал.
Посчитайте математически - закрыть ордер или открыть встречный компенсатор - это одно и то же.
Давайте рассмотрим ситуацию: у нас у обоих на счету 10 долларов. Спред для простоты равен 0.
Одновременно открываем BUY - совершаем покупку 0,01 лота.
Цена пошла вниз. В тот момент, когда цена ушла вниз на 50 пунктов
одновременно у меня закрываю позицию с убытком 50 пунктов,
а Вы открываете SELL 0,01 - ставите лок, замок, компенсатор, ...
У меня ордера отсутствуют, у Вас 2 встречных.
Куда бы цена ни ушла, у Вас суммарный убыток по двум ордерам 50 пунктов.
Чем Ваше положение лучше? У Вас 5 вариантов продолжить. В какой-то момент Вы можете:
1) одновременно закрыть оба ордера и мы сравняемся с убытком 50 пунктов.
2) Закрыть SELL. В этот момент открою BUY. Результат:
У нас у обоих открыта BUY, убыток те самые 50 пунктов.
Если цена идет вверх, хорошо, вниз - плохо. Позиции абсолютно равные.
3) Закрыть BUY. В этот момент открою SELL. Результат:
У нас у обоих открыта SELL, убыток те самые 50 пунктов.
Если цена идет вниз, хорошо, вверх - плохо. Позиции абсолютно равные.
4) Открыть еще одну SELL. В этот момент открою SELL. Результат:
У меня открыта SELL, у Вас SELL и еще два локированных ордера. Убыток те самые 50 пунктов.
Если цена идет вниз, хорошо, вверх - плохо. Позиции абсолютно равные.
5) Открыть еще одну BUY. В этот момент открою BUY. Результат:
У меня открыт BUY, у Вас BUY и еще два локированных ордера. Убыток те самые 50 пунктов.
Если цена идет вверх, хорошо, вниз - плохо. Позиции абсолютно равные.
Во всех вариантах финансовый результат одинаков.
Еще есть два варианта открытия встречного ордера с большим или меньшим лотом.
Они очевидны, их пропускаю
Если с этим согласны, можешь читать дальше.
Вроде бы доказал, что встречные, лок, замок - глупость.
А везде пишут, что надо. Противоречие.
Думал 5 лет и догадался, в чем смысл лока, замка, встречных ордеров, компенсаторов...
- www.metatrader5.com
А везде пишут, что надо. Противоречие.
Думал 5 лет и догадался, в чем смысл лока, замка, встречных ордеров, компенсаторов...
А вот это уже интересно!
Посчитайте математически - закрыть ордер или открыть встречный компенсатор - это одно и то же.
Давайте рассмотрим ситуацию: у нас у обоих на счету 10 долларов. Спред для простоты равен 0.
Одновременно открываем BUY - совершаем покупку 0,01 лота.
Цена пошла вниз. В тот момент, когда цена ушла вниз на 50 пунктов
одновременно у меня закрываю позицию с убытком 50 пунктов,
а Вы открываете SELL 0,01 - ставите лок, замок, компенсатор, ...
У меня ордера отсутствуют, у Вас 2 встречных.
Куда бы цена ни ушла, у Вас суммарный убыток по двум ордерам 50 пунктов.
Чем Ваше положение лучше? У Вас 5 вариантов продолжить. В какой-то момент Вы можете:
1) одновременно закрыть оба ордера и мы сравняемся с убытком 50 пунктов.
2) Закрыть SELL. В этот момент открою BUY. Результат:
У нас у обоих открыта BUY, убыток те самые 50 пунктов.
Если цена идет вверх, хорошо, вниз - плохо. Позиции абсолютно равные.
3) Закрыть BUY. В этот момент открою SELL. Результат:
У нас у обоих открыта SELL, убыток те самые 50 пунктов.
Если цена идет вниз, хорошо, вверх - плохо. Позиции абсолютно равные.
4) Открыть еще одну SELL. В этот момент открою SELL. Результат:
У меня открыта SELL, у Вас SELL и еще два локированных ордера. Убыток те самые 50 пунктов.
Если цена идет вниз, хорошо, вверх - плохо. Позиции абсолютно равные.
5) Открыть еще одну BUY. В этот момент открою BUY. Результат:
У меня открыт BUY, у Вас BUY и еще два локированных ордера. Убыток те самые 50 пунктов.
Если цена идет вверх, хорошо, вниз - плохо. Позиции абсолютно равные.
Во всех вариантах финансовый результат одинаков.
Еще есть два варианта открытия встречного ордера с большим или меньшим лотом.
Они очевидны, их пропускаю
Если с этим согласны, можешь читать дальше.
Вроде бы доказал, что встречные, лок, замок - глупость.
А везде пишут, что надо. Противоречие.
Думал 5 лет и догадался, в чем смысл лока, замка, встречных ордеров, компенсаторов...
смысл лока в том, чтоб не закрывать убыточные ордера, рано или поздно цена вернется и будет профит. Лок нужен чтоб удержать средства. Я не понимаю, зачем нужно закрывать в убыток - мы же торгуем для того чтоб заработать, а не потерять. в любом случае, мы не просто так открываем позиции, а руководствуемся некоторой стратегии. в основном цена идет в нашу сторону, бывают ошибки, вот их залокировать, Да-кстати, маржа не увеличивается при открытии хедживых ордеров.
я продолжу разрабатывать компенсаторный ордер и доведу до совершенства.
смысл лока в том, чтоб не закрывать убыточные ордера, рано или поздно цена вернется и будет профит. Лок нужен чтоб удержать средства. Я не понимаю, зачем нужно закрывать в убыток - мы же торгуем для того чтоб заработать, а не потерять. в любом случае, мы не просто так открываем позиции, а руководствуемся некоторой стратегии. в основном цена идет в нашу сторону, бывают ошибки, вот их залокировать, Да-кстати, маржа не увеличивается при открытии хедживых ордеров.
я продолжу разрабатывать компенсаторный ордер и доведу до совершенства.
вот и искусство локирование есть
http://dewinforex.com/ru/osnovy-foreks/iskusstvo-lokirovaniia-gramotno-vykhodim-iz-zamka.html
- 2016.02.17
- Тарас Матвеев
- dewinforex.com
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
и так, открывается позиция, уходит в минус на заданное количество пунктов L, открывается обратный ордер с таким же лотом
нужно чтоб
1 чтоб компенсаторный ордер открывался только если отсутствует открытый компенсаторный ордер
2 чтоб компенсаторный ордер открывался только если L больше заданное количество пунктов, с slipage (с проскальзованием) заданным отдельной переменной в пунктах и не открывался, если компенсаторный ордер закроется по стопу в безубыток (эта функция есть) и цена будет двигаться только вверх.
3 чтоб компенсоторный ордер открывался только один раз на основной убыточный ордер и на сам на себя (с возможностью отключения самого на себя).
функция должна быть типа
void CompensatorOrders()
{
double OOP;
for (int i=0; i<OrdersTotal(); i++)
{
if (OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
{
if (OrderSymbol()==Symbol())
{
int tip = OrderType();
OOP = NormalizeDouble(OrderOpenPrice(),Digits);
if (tip==OP_BUY)
{
if (L!=0 && Bid<=OOP-L*Point)
... функция открытия ордера
}
if (tip==OP_SELL)
{
if (L!=0 && Ask>=OOP+L*Point)
... функция открытия ордера
}
}
}
}
}
сделал так, но открывается и открывается без остановки и когда цена близится к основному убыточному то тоже блин открывается