Критерии отбора скользящей средней - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И кто же был автором? Какой то инсайдер?
В сети - какой-то блогер, а кто он по жизни - без понятия. Кстати про инсайд и выбор МАшек - в менторском курсе одной буржуйской системы от оч успешного трейдера dr James Pruitt где-то упоминают что MA 233 висит в терминалах банковских трейдеров
233/3/2 на GBPUSD H1 входит в тройку самых частых серий пинбаров на 1% кассания бара, в разрезе M15. Не плохая ма.
Интересно, хорошесть МА меняется от валютной паре к валютной паре, или МА универсальны...
Интересно, как часто используется сдвиг скользящих средних в торговле...
Интересно себя ведет LWMA(155) по Close. Пока анализирую GBPUSD_H1 - так что все про этот период.
Прошу высказаться по следующему вопросу: - на рисунке видно события - обозначены V1 и V2 - это пин бары отталкивающиеся от МА, какой из вариантов наиболее точно характеризует отталкивание от МА на рисунке? Иными словами, закрытие пин бара чем дальше от МА, тем больше вероятность, что МА послужила уровнем поддержки\сопротивления, или наоборот чем ближе к МА закрытие бара, тем больше вероятность, что эта конкретная МА послужила сопротивлением\поддержкой. Или стоит обратить внимание не на закрытие, а на место пересечения - чем ближе край свечи к МА тем больше вероятность или наоборот? Есть идеи?
Прошу высказаться по следующему вопросу: - на рисунке видно события - обозначены V1 и V2 - это пин бары отталкивающиеся от МА, какой из вариантов наиболее точно характеризует отталкивание от МА на рисунке? Иными словами, закрытие пин бара чем дальше от МА, тем больше вероятность, что МА послужила уровнем поддержки\сопротивления, или наоборот чем ближе к МА закрытие бара, тем больше вероятность, что эта конкретная МА послужила сопротивлением\поддержкой. Или стоит обратить внимание не на закрытие, а на место пересечения - чем ближе край свечи к МА тем больше вероятность или наоборот? Есть идеи?
По моим наблюдениям, чем дальше цена закрытия от минимума (в данном случае) тем лучше, т.е. v2 надежнее, но тут еще нужно другие факторы учитывать, например размеры предыдущих свечей, силу движения перед анализируемой свечей...
Я так же придерживаюсь V2, а вот то, что было до я не учитываю глобальна - можно напридумывать кучу паттернов, которые сами по себе нуждаются в проверке в связи с этим их влияние на пин бар не определено достаточно точно. Я считаю длину серий подобных пин баров, однако часто бывает, что первый пин бар имеет большой хвост и другую МА в виде расчетного сопротивления, нежели последующие пин бары - сопротивление в виде МА у которых уже нарисовывается ближе к открытию (меньше хвост\тень).
Если не учитывать на каком проценте хвоста возникло сопротивление в виде МА, то получится, что все МА схожи по сопротивлению - одинаковый процент пин баров (отклонение в районе 5%), что больше похоже на подгонку.
Может и поможет, если объясните, что это дает... Ваш индикатор нуждается в сборе статистики, что б доказать его эффективность, а потом уже можно его использовать для анализа других индикаторов... или я не понимаю его гениальность.
Когда я увидел эту тему, и особенно варианты ответов в опросе, я очень удивился. Подумал, может тема очень древняя... Посмотрел дату ее создания и удивился еще больше.
Автор темы как будто уверен, что МА является чем-то крайне необходимым для торговли, и все только тем и озабочены, как бы выбрать из множества предлагаемых МА оптимальный вариант...
Проснитесь, на дворе 2015 год! МА представляет собой всего лишь цифровой фильтр низких частот, настолько примитивный и с такими ужасными характеристиками, что о нем должно быть стыдно говорить в приличном обществе. МА давно не представляют никакого интереса, кроме исторического. Они устарели лет на 50, если не больше.
Проснитесь, на дворе 2015 год! МА представляет собой всего лишь цифровой фильтр низких частот, настолько примитивный и с такими ужасными характеристиками, что о нем должно быть стыдно говорить в приличном обществе. МА давно не представляют никакого интереса, кроме исторического. Они устарели лет на 50, если не больше.
А теорема Пифагора так же больше не работает при расчете треугольников?
МА самый популярный инструмент для оценки ситуации на рынке - для визуализации тенденции. До сих пор его используют банки и трейдеры - почитайте пресс релизы, послушайте интервью и обзоры рынков с прогнозами. А раз их используют лица с крупными активами, то очевидно и решения они принимают с учетом положения цены относительно МА.
Есть мнение, что на любом рынке можно найти ту МА, которая будет с большей точностью интерполировать цены прошлого. С этим сложно поспорить... Если подбор такой ма позволит экстраполировать поведение рынка, а фактически с большей степень вероятности, то почему бы не довольствоваться и этим?
Нужен метод для доказывания, гипотезы, согласно которой МА рынком не чувствуется.
А пока в противовес могу сказать, что у меня есть 3 разные стратегии, которые построены на МА, и каждая на истории могла приносить доход, однако на некоторых инструментах этот доход значительно ниже. А если бы МА была просто статичным усреднением, то и доход, с поправкой на волатильность и спред, был бы примерно равным на каждом инструменте. Или есть обоснованное доказательство иного?
Когда я увидел эту тему, и особенно варианты ответов в опросе, я очень удивился. Подумал, может тема очень древняя... Посмотрел дату ее создания и удивился еще больше.
Автор темы как будто уверен, что МА является чем-то крайне необходимым для торговли, и все только тем и озабочены, как бы выбрать из множества предлагаемых МА оптимальный вариант...
Проснитесь, на дворе 2015 год! МА представляет собой всего лишь цифровой фильтр низких частот, настолько примитивный и с такими ужасными характеристиками, что о нем должно быть стыдно говорить в приличном обществе. МА давно не представляют никакого интереса, кроме исторического. Они устарели лет на 50, если не больше.
если внимательно сравнить на графиках простую МА и суперский модный фильтр то не составит труда убедиться и заметить что ложных сигналов будет великое множество как у фильтра так и у МА
а общий тренд они обе одинаково хорошо показывают