Критерии отбора скользящей средней - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это может быть правдой. Точно также может быть правдой, что некоторые люди принимают решение продать или купить на основе направления ветра или фазы Луны (кстати в это я верю больше, чем в МА). А может не быть. Будем торговать на основе своей веры в очень спорную теорию? Кстати, она точно не будет работать хотя бы из-за той же связи валютных пар. Возьмите треугольник из 3-х валют и 3-х пар EURUSD,GBPUSD,EURGBP. Может быть такое, что 1-я идет вверх, 2-я вниз, и 3-я вниз? Это я только 3 валюты взял, таких связей на рынке очень много, из-за них на валютном рынке никогда не будет красивых фигур и никогда толком не будут работать такие вещи, как поддержки и сопротивления, каналы, волновой анализ и т.п.
А чем она плоха? Получается, что хороша, особенно если дает доход. А если нет, то не очень.
RSI я подробно не изучал, как-то он мне без надобности. Но вообще да, на первый взгляд похож на фикцию.
Я выше написал про треугольник из 3-х валют. Разберитесь, как он работает в разных ситуациях, почему в нем не может быть больше 2-х одинаково сильных трендов, почему будет стоять на месте 3-я пара, если стоят другие 2 и т.д., все поймете.
В оптимизации каких-то параметров может нуждаться. Но только на основе каких-то научных фактов и здравого смысла. Подгонкой под рынок и статистику заниматься не надо.
А съехать с темы - это всегда пожалуйста: не оригинально.
Я выложил критерии сравнения фильтров, самые примитивные и понятные любому, кто хоть несколько первых страниц любой книжки по фильтрам прочитал. Для вас они оказались сотрясанием воздуха. Пусть будет так. Продолжать беседу на уровне домохозяйки я не готов.
Если с Вашей точки зрения одинаковое применение вашего лучшего фильтра и тупой МАшки будет давать больше прибыли во втором случае, то вы будете также утверждать, что МАшка дерьмо? В ЦОС МАшка, действительно, дерьмо. Но вы контекст то не путайте. Напоминаю, речь идет о трейдинге.
Понимаю, трейдинг - все те же циферки, как и с сигналами. Почему бы ЦОС не применить. Особенно, если есть опыт и понимание. Мы можем с Вами обсудить качество фильтров в контексте ЦОС на уровне специалистов. Но домохозяйка в трейдинге - скорее Вы, путая контекст богатой на практические результаты теории с совсем иной задачей применения. Сколько вас таких...
Но где ЦОС и где трейдинг? Вы ничего не попутали здесь?
Понимаю, трейдинг - все те же циферки, как и с сигналами.
Ну так и в чем же разница и почему бы ЦОС не применить?
Ну так и в чем же разница и почему бы ЦОС не применить?
Невозможно однозначно утверждать, что результаты применения ЦОС к рынку не в состоянии дать профит. Это же касается и обратного утверждения. Поэтому данный вопрос затрагивает субъективные оценки. И спорить на эту тему бессмысленно.
Однако, с вашей стороны прозвучала абсолютно необоснованная критика МАшек, которая рассматривалась исключительно в контексте трейдинга. Вами были высказаны кандидаты, которые якобы заведомо лучше (по непонятным критериям).
Сформулирую критерий сравнения: Индикатор1 лучше Индикатора2 (количество явных и неявных входных параметров совпадает) на заведомо заданном интервале (или его подмножестве (ночь, день и прочее)) цВР необходимо и достаточно, среди множества ТС1, использующих Индикатор1, найдется хоть одна ТС, профит (можно заменить более совершенным кастомным показателем) которой выше, чем любого элемента множества ТС2, использующих Индикатор2.
Это строгое и в чем-то бессмысленное определение критерия сравнения, которое все же в состоянии показать суть подхода и того, что хочется получить. Множество ТС для каждого индикатора мы не в состоянии даже оценить. Правда, никто не мешает ослабить определение, сузив множество до конечного определенного подмножества ТС.
Если Вы согласны с этим определением, то предлагаю Вам дуэль: ТС на Вашем фильтре vs ТС на МАшке. Докажите конструктивно, что МАшка дерьмо не только в ЦОС, но и в трейдинге.
Не принимаете - и я замолкаю по теме. Был бы безумно рад проиграть вам в дуэли... Уверен, как и вы.
Вам задал несколько черезвычайно примитивных по формулировке вопросов, не на один не получив ответ. Говорите "А", но отказываетесь говорить "Б".
Мне показалось, что вам надо от "А" до "Я" все рассказать, а лучше советник написать бесплатно, а еще лучше сразу денег выслать. Может я и преувеличиваю немного, но нежелание самому разбираться или что-то делать видно.
Докажите конструктивно, что МАшка дерьмо не только в ЦОС, но и в трейдинге.
Если я это сделаю, завтра вы попросите доказать, что Машка дерьмо не только в Москве, но и в Париже. Послезавтра вам захочется увидеть доказательства, что Машка дерьмо не только в апреле, но и в ноябре, не только днем, но и ночью и т.д. Это не кончится никогда.
Я поступаю по-другому. МАшка считается по формуле обычного КИХ-фильтра, следовательно она и является КИХ-фильтром НЧ, нравится вам это или нет. Если фильтр плохой, то он плохой везде, в том числе и в трейдинге. Так не бывает, чтобы плохой в любой другой области инструмент вдруг оказался хорошим в трейдинге.
Сформулирую критерий сравнения: Индикатор1 лучше Индикатора2 (количество явных и неявных входных параметров совпадает) на заведомо заданном интервале (или его подмножестве (ночь, день и прочее)) цВР необходимо и достаточно, среди множества ТС1, использующих Индикатор1, найдется хоть одна ТС, профит (можно заменить более совершенным кастомным показателем) которой выше, чем любого элемента множества ТС2, использующих Индикатор2.
Критерий у вас странный какой-то... В нем куча лишней ерунды, не имеющей никакого отношения к самому индикатору. ТС тут не к месту. Возможно же на хорошем индикаторе сделать плохую ТС? Да запросто. Значит незачем говорить о ТС. Почему только на заданном интервале? Если индикатор хорошо работает только на определенных интервалах, он у меня отправляется в помойку. Хороший индикатор должен работать всегда и везде.
Свой критерий предложить пока не могу. Не заморачивался этим вопросом, просто нечего было сравнивать. Мне не интересно сравнивать одно известное фуфло из терминала с другим известным фуфлом и выяснять, какое фуфло чуть менее фуфловое. Есть еще один индикатор - мой. Точнее это система индикаторов, которая дает полную картину рынка в удобной форме и позволяет выбрать валютную пару, направление, точки входа и выхода. Сравнивать эту систему не с чем, в терминале ничего подобного нет, в чужих разработках тяжело разбираться, даже если доступны исходники, а черные ящики без исходников сравнивать вообще глупо.
Дуэль это конечно заманчиво, но времени у меня на это нет. И что именно вы называете дуэлью, не совсем понятно. Я торгую только вручную и только на реальных счетах.